алгоритм для трейдинга

За прошедшие торговые будни на этой неделе результат оказался скромным в процентном соотношении, около 7 % от депозита, но весьма спокойным, без глубоких просадок. Объем сделки не превышал 10 % от депо. Динамика на акциях сбербанка оказалась более плавная чем на акциях газпрома, но стоит отметить что именно акции газпрома принесли около 65 % чистой прибыли на конец периода.  

график акций сбербанка

график акций газпрома

( Читать дальше )

Как поставить цель в инвестициях?

Казалось бы, простой вопрос с одной стороны, но требующий гораздо большей проработки психологических, алгоритмических, стратегических моментов с другой. Сегодня мы постараемся коротко ответить на вопрос в этой статье. Читайте, подписывайтесь, задавайте вопросы, здесь еще много интересного)
Как странно бы это не читалось, но наша задача скорее отговорить вас этим заниматься, нежели побудить, потому что данная сфера подходит далеко не всем.


Давайте разделим постановку цели на три ключевых блока.

Первый блок: «Эмоциональный захват»

Первое с чего мы стараемся начинать общение с потенциальными клиентами:
Зачем вам нужны инвестиции на бирже?
Уже с этого вопроса начинается небольшой ступор в головах многих людей. Большинство говорит, что пришли за богатством, за деньгами, потому что знакомый инвестирует и уже в Швейцарии или на Кипре живет, а я еще и не там и не сам и тому подобное. Кто-то даже пришел за просто образом, то есть после открытия счета у брокера говорить всем друзьям и знакомым, что он теперь не простой человек, а инвестор, приодеться, купить костюм и сказать себе какой я теперь крутой.

( Читать дальше )

Добрый день, ищу программиста со знанием теории групп и симметрий для воссоздания системы Бориса Гудылина, индикаторы имеются 

Данных пока мало, главное что нет каких-то багов.

С сентября этого года, по трем счетам +7.65% в USD
при том что самый рисковый счет останавливался и была пропущена профитная сделка, а на третьем еще нет сделок.

Стоит один и тот же алгоритм на 3х счетах разными настройками рисков на сделку.
Реальные ECN счета открыты в разное время.
В дальнейшем графики эквити станут похожи.

Не сеточник. Не хеджер.
Торгует на 7 основных валютных парах и золоте. ТФ М5
Сделок мало.
Только сильный импульс торгует.
Нахождение в сделке от 5 мин до неск. часов.
Бэктесты с 2011 года прилагаются
Все года в плюс.
Просадки минимальны.
Стопы короткие.



( Читать дальше )

Привет Алготрейдер!

Алготрейдинг обещает высокие доходы и финансовую независимость, но путь к этим целям начинается с тестирования торговой стратегии. Тестирование показывает, как стратегия могла бы себя вести на исторических данных и помогает нам подготовить её к реальным рыночным условиям. Но что, если результаты тестирования дают ложные надежды?

В своём новом видео ?si=bhkaR6C1NFiB0URM

я рассказываю об одной из самых коварных ловушек, в которую могут попасть даже опытные трейдеры, — иллюзии краткосрочной эффективности. Часто системы, которые на первый взгляд кажутся успешными, на самом деле не обладают реальными преимуществами и обречены на убытки в реальной торговле.

( Читать дальше )

Привет, друзья алготрейдеры!

Сегодня я покажу вам, как создать торговую систему MACD Sync Strategy на платформе TsLab!


🎯 Эта стратегия использует уникальный метод фильтрации трендов и уже доказала свою эффективность на разных тестах.

?si=j2NZLaWr-xuSwMk_

Мой ТГ все скрипты бесплатно здесь ====>  t.me/ArgusAlgo

( Читать дальше )

Приветствую всех алготрейдеров и тех, кто только начинает свой путь в мир автоматической торговли!
Добро пожаловать на мой канал, где я разбираю новую стратегию на базе TsLab.







( Читать дальше )

18 мая 2024 рядом с Клязьминским водохранилищем прошла встреча алгоритмических трейдеров, фокусирующаяся на превращении рыночного хаоса и волатильности в прибыль через продвинутые алгоритмы торговли во время кризиса. Погода была шикарной, и я бы сказал нерабочей. Но всё прошло отлично. Очень рад был видеть много знакомых лиц.

Мы с моим партнером Ильёй Гадаскиным выступили с темой: "Направленные алгостратегии и их сочетание с портфельными подходами в инвестициях". Кроме того, что я открыто пишу про стратегии ABTRUST, ABIGTRUST и AITRUST, мы показали результаты по нашим основным алгоритмам, которые используются на счетах VIP клиентов. Кроме того рассказали о новом продукте, который реализуем с Finam. О нём я расскажу чуть позже, когда на самом Finam появтся все необходимые маркетинговые материалы.

Ещё раз хочу выразить благодарность Андрею Верникову, по рекомендации которого, мы были приглашены на данное мероприятие.

А здесь привожу небольшой фотоотчёт.

( Читать дальше )

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.