Записи по тегу "алгоритм для трейдинга"

Level Finder: Update - Announcement.

Хочу сделать небольшой анонс, уже сейчас провожу тестирование работы приложения onlytrade.ru/find/level с фьючерсами, и скоро оно будет доступно всем. Полностью переработаны некоторые разделы, как внешне, так и перебраны все «шестеренки под капотом» — это позволит проводить дальнейшие расширения возможностей....Читать далее

Алготрейдинг и поиск Грааля в аналогии с технической эволюцией на СВО.

100 лет ничего не писал, ибо не хотелось и не моглось, но тут вот решил поделиться мыслями. Думающий читатель намотает на ус, ну а дурак, ну что дурак, мимо пусть идёт. Хотел начинающим алготрейдерам, если тут еще такие есть, подкинуть информацию к размышлению, как «копать» и почему решения могут быть крайне простыми, эффективными и дерзкими....Читать далее

Создаем простого грид-бота для Московской биржи через QUIK и Python

В полку «криворуких» инфоцыган(наивно пытающихся удалением коментариев скрыть этот факт) прибыло а значит настало время поста с бесплатной рекламой. Сегодня появился пост — Создаем простого грид-бота для Московской биржи через QUIK и Python(«smart-lab....Читать далее

Создаем простого грид-бота для Московской биржи через QUIK и Python

Алгоритмическая торговля на Московской бирже с помощью терминала QUIK остаётся популярным способом автоматизировать стратегии. В этой статье мы напишем грид-бота, который выставляет ордера сеткой вокруг текущей цены и зарабатывает на колебаниях.
🔧 Что такое грид-бот....Читать далее

Простейшая закономерность на рынке способна принести 100% прибыли. Пишем ботов для крипторынка.

В трейдинге часто говорят: «Цена — это следствие, объём — это причина».
Именно так я наткнулся на одну простую, но крайне интересную закономерность: если в момент падения появляется свеча с объёмом, который в два раза превышает средний за последние 60 дней, — то на следующей свече часто начинается рост....Читать далее

Сказ о том, как инвестор сунулся в алготрейдинг

Привет, Смартлаб.
Дисклеймер: книжек не читал, теханализом никогда не увлекался, на истину не претендую, в терминах могу ошибаться, просто описываю свой первый опыт.
Примерно год назад смотрел динамику своего портфеля в сравнении с бенчмарками LQDT и MOEX....Читать далее

Бэктестер для торговых стратегий на GPU со скоростью просчёта 150 тыс стратегий за 1 секунду

Всем, Добрый день!
Меня зовут Андрей Счастливый. Пишу на Python. Месяц назад разбираясь с одним пакетом для бэктестинга торговых стратегий на C был очень разочарован в низкой скорости. А ведь в пакете для бэктестинга самое главное скорость и вообще возможность массово пакетами тестировать торговые стратегии....Читать далее

Обзор новых исследований по алготрейдингу и квантовым финансам

На этой неделе больше всего исследований посвящено квантовым вычислениям и машинному обучению в трейдинге и управлении рисками. Ученые ищут способы улучшить торговые стратегии, оптимизировать портфели и точнее прогнозировать рынки.
1. Квантовые вычисления в финансах (q-fin....Читать далее

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов на Си

Хоть СЛ — давно не место для опционов, но, вдруг, кому-нибудь одному подойдет этот лайфхак. Для него и цвету пишу.
Вообще-то, бесплатно расчет дельты для моей конструкции с достаточной точностью производится в «Разработчике стратегий» Квика.
Но не сидеть же целый день у монитора!...Читать далее

Криптовалюты, алго и нейросети – свежие исследования

Каждую неделю мы просматриваем десятки-сотни новых научных работ по трейдингу и алгоритмам. Вот что выделилось на этой неделе.
1. Как предсказать волатильность крипты
Криптовалюты сильно прыгают в цене, поэтому их сложно прогнозировать. В статье Probabilistic Forecasting Cryptocurrencies Volatility: From Point to Quantile Forecasts предлагают новый метод – QRS....Читать далее