акции

На сегодня особый интерес проявляет акция FWM, на продолжение движения вверх, пришли объемы, очень красивая дневка на лонг. 
 

Более подробнее тут 

ALNY — фармацевтическая компания, недавно объявила о доп размещении акции на сумму 450 млн$. Вот и реакция геп даун и последующее движение вниз.

Смотрел акцию на продолжение движения, ориентировался как себя ведет стак в район 93.00$. В 92.50$ был приличный скрытый покупатель, которого заливали и после чего акция делала сквизы вниз и возвращалась. Однако продавцы не позволяли ALNY пройти выше, в районе 92.70-92.85$ также были небольшие скрытые от которых акция постоянно отталкивалась. Ну и сильно конечно давил стак межспред, при попытке роста и увеличении спреда в стакане большие принты начинали проходить именно по межспреду, не давая акции подойти к цене аска (лимитных заявок продавцов в Level2).

Шорт акции по средней цене 92.59$, доливка и выходы отражены на графике торгов:

( Читать дальше )

система фк прет)+12% в моменте

Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) — американская компания-ритейлер, основанная в 1962 году Сэмом Уолтоном, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart.

На сайте Stooq.com можно ознакомиться с историческим графиком Walmart. Изучив этот график можно предположить, что завершается или завершенглобальный восходящий импульс. Другими словами экспансия Walmart в мире подходит к концу и компанию-ритейлер ждут серьезные проблемы независимо от того кто будет стоять у руля. 

Также на графике в гистограмме Volume мы видим как падает объем и возникает дивергенция между волнами три-пять и объемом. Наблюдаемая дивергенция является дополнительным сигналом подтверждения идеи о глобальной коррекции графика акций компании Walmart.

( Читать дальше )

С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год.

Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath & Beyond (BBBY), Deere & Company (DE) и другие. Так чтобы в самом «плохом» сценарии мы могли взять акцию на 15-30% ниже текущего уровня, тем самым беря ее по справедливой или даже заниженной цене.

Продавая долгосрочный пут мы теоретически обязаны взять акцию если цена на нее упадет ниже страйка проданного пута на конец жизни опциона (момент экспирации).

Возможные сценарии:

1.  Акция идет вверх — мы выкупаем пут обратно, взяв 80% его премии и не дожидаемся экспирации. Мы получаем прибыль быстро и можем на коррекции продать еще раз такой же пут.
2. Акция стоит на месте — мы медленно получаем распадающуюся премию от проданного пута и примерно за несколько месяцев до экспирации можем получить 80% от всей премии или же дождаться экспирации и получить все 100%
3. Акция идет вниз, но на момент экспирации опциона находится выше его страйка. Мы получаем всю премию от проданного опциона на момент его экспирации и можем продать еще один пут, но еще ниже на 15-30% или же взять акцию, если считаем что ее ценовой уровень привлекателен.

( Читать дальше )

В гостях Дмитрий Александров — Зам. Ген. директора по инвестициям ИК УНИВЕР Капитал. Обсуждаем новые реальности российской экономики, перспективы рубля, золота, российского фондового рынка, запуск QE от ЕЦБ и предстоящие выборы в Греции. 

Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на крахе нефтяного рынка в 2014г
© Interfax 13:21 21.01.2015 МИР-НЕФТЬ-ЦЕНА-УСПЕХ Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на крахе нефтяного рынка в 2014г Нью-Йорк. 21 января. ИНТЕРФАКС-АНИ — Управляющий хедж-фонда PointState Capital Зак Шрайбер заработал около $1 млрд, правильно спрогнозировав резкое падение нефтяного рынка в прошлом году, сообщает агентство Bloomberg. Восемь месяцев назад, выступая в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, управляющий хедж-фонда Зак Шрайбер сделал очень смелое предположение. «Мы считаем, что нефть будет дешеветь, сильно дешеветь», — сказал тогда 42-летний З.Шрайбер, обращаясь к аудитории примерно из 3 тыс. человек, представлявших крупнейшие компании по управлению инвестициями. — Если вы занимаете длинные позиции, мне вас жаль". И он показал слайд с изображением автомобиля, набитого клоунами. В тот день нефть торговалась по $99 за баррель на фоне ожиданий, что присоединение Крыма к России и события на Украине приведут к перебоям в поставках. В течение нескольких недель цены на нефть росли и в июне достигли пика в $107 за баррель. Затем, как и прогнозировал З.Шрайбер, рынок начал падать. З.Шрайбер объяснил, почему он ждет падения нефти WTI. Он предполагал, что нефтяные компании продолжат наращивать добычу в центральных штатах США, что приведет к перенасыщению рынка и обвалу цен. К концу 2014 года котировки обвалились более чем на 50% процентов на фоне роста поставок, и PointState Capital З.Шрайбера по итогам года показал доходность на уровне 27% после уплаты комиссионных. В 2014 году прибыль нью-йоркского фонда составила около $2 млрд, причем примерно половина этой суммы была заработана на торговых операциях с нефтью, сообщили Bloomberg источники на условиях анонимности, поскольку хедж-фонд находится в частной собственности. Второй миллиард был получен в основном от вложений в акции сферы здравоохранения и игры на макроэкономических прогнозах. PointState, основанный в январе 2011 года и начавший 2014 год с активами на сумму около $5,8 млрд, был в числе тех немногих инвесторов, кто оказался в выигрыше от падения нефти, вызванного ростом добычи в США и отказом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сокращать производственную квоту на фоне усилившейся конкуренции. К моменту своего выступления на конференции в мае 2014 года З.Шрайбер был мало известен за пределами отрасли, так и как среди коллег. Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru 


--------------------------------------------
вы думаете это про нефть? ) Ключевая фраза:" Второй миллиард был получен в основном от вложений в АКЦИИ сферы здравоохранения..."