Юань

Добрый день, коллеги.

Завтра экспирация по валютным фьючерсным контрактам на доллар/рубль и юань/рубль. Какие можно подвести итоги за 2 квартал 2025 года?

Валюта стала полностью «ручной», на фоне сильнейшей коррекции нефти Brent в апреле 2025 года с 74 до 61 доллара за баррель реакция по валюте была околонулевая, то что федеральный бюджет закладывал на 2025 год данные по валюте полностью игнорируется уже полгода.

На фоне конфликта между Израилем и Ираном, цена на нефть Urals поднялась до 71 долларов за баррель при стоимости валюты 78 рублей, что теперь укладывается в последнюю редакцию федерального бюджета на 2025 год при цене нефти Urals 58 долларов за баррель и курсе доллара 94 рубля. При текущих условиях апсайт по валюте пропал и теперь укрепление валюты под вопросом.

Всем успешных торгов.

«Рубль сохраняет позиции, несмотря падение экспортной выручки, — отмечают эксперты в обзоре. — Курс застрял между 78 и 79 рублями на фоне слабого спроса на валюту — при текущих ставках спрос на рублевые активы остается повышенным. Снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. нивелирует дальнейшее замедление инфляции. Реальные ставки в экономике практически не изменились. Ожидать быстрого снижения ставки ЦБ пока не приходится, поэтому рубль останется достаточно крепким в течение ближайшего квартала. Существенное ослабление курса рубля, скорее всего, начнется в осенний период».

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась выше своей сильной поддержки 275875 и закрыла торги выше нисходящей трендовой, берущей свое начало с хаев этого года и пока цена выше этих уровней, движение вверх может продолжиться. Возврат под 275875 с ретестом можно пробовать шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 275875, а также восходящей трендовой 273600
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде нисходящей трендовой (277050)

На часовом графике цена росла весь день, пробив (с тестом сверху на малых ТФ) свое локальное сопротивление 278350 и закрыла торги выше ема233 и пока цена не ушла под 278350 ожидаем продолжения движения вверх и добоя до своих сильных сопротивлений в виде границы зеленого канала и нисходящей трендовой. Возврат под 278350 с ретестом можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы зеленого канала 289825
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 283525, 278350, 272275 и границы розового канала(285275 на утро)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла удержаться выше своей сильной поддержки 275875 и закрыла торги под этим уровнем. Возможно дальнейшее снижение до следующей сильной поддержки в виде восходящей трендовой, отбой от которой можно пробовать покупать, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортить. Также можно пробовать лонг в случае возврата цены выше 275875 с тестом сверху на мелких ТФ
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 275875 и 266725, а также восходящей трендовой 273150
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде нисходящей трендовой (278025)

На часовом графике цена снижалась весь день, продолжая торговаться в боковике 278350-272275. Смотрим за отработкой границ боковика — отбой торгуем внутрь, а пробой — за пределы боковика
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 268725
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 278350, 272275

#CRU (9.25!)

Учитывая открытые позиции, которые сложились на конец ОС в пятницу, я предполагаю поход вверх к трендовой, там возможны 2 варианта:
1. Отбой от 11,500, что является верхом восходящего канала, и спуск ближе к лонговой маржинальной зоне 11,165-11,220.
2. Отбой от трендовой 11,525-11,535 и также спуск к маржинальной зоне по лонгам.