Экспирация

Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

Сегодня вернемся к теме опционов и рассмотрим вопрос направленной торговли в день экспирации.

В одном из топиков на Смарт-Лабе ожидаемо возбудились опционные надмозги. Стоило только накинуть на график опциона индикаторы, как немедленно полыхнуло. Понятно, что мы оказались полными валенками. Ведь позволить сделать ТАКОЕ могут только тупорылые идиоты. Нормальные люди старательно изучают базовый актив, строят волшебные конструкции, старательно высчитывают, высунув кончик языка, греки.

Греки через секунду меняются, и надмозги снова, высунув язычок, высчитывают все повторно.

Но мы поступим как деревенские лапотники и будет просто покупать опционы. В день экспиры.

Какие у нас входные условия? Мы знаем, что опцион в конце своей жизни в подавляющем большинстве случаев превращается в ноль, поэтому мы выделяем на покупку определенную часть депо. Которую мы можем потерять. Какой там стандартный дневной стоп? 2%? Вот и мы выделим 2%.

Вокруг Нагорного Карабаха снова неспокойно. Армения сообщила о наступлении армии Азербайджана на юге республики. Судя по сообщению, Азербайджан начал наступление на Старый Таглар—Хцаберд. Армения начала ответные действия.

Нарушение режима прекращения огня подтвердили и с российской стороны. По данным от российских миротворцев нарушение было зафиксировано в Гадрутском районе еще вчера. Минобороны НКР также сообщало о попытке нападения на военный пост со стороны Азербайджана.

Алиев на встрече с Францией и США обвинил в провокации Армению и назвал инциденты терактами. Более того неоднозначно высказался в адрес минской группы ОБСЕ, говоря о том, что он их «не приглашал» и они «могут уйти».

Инфа отсюда, канал не мой, но думаю многие подписаны уже на него:
t.me/boilerroomchannel/9726

В четверг-пятницу жду заявлений о новых санкциях против РФ  и что-нить типа о переизбытке нефти )