Экспирация

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.»

( Читать дальше )

Текущая ситуация по Золоту осложнена тем, что разбалансировка весов в разрезе трех ближайших опционных контрактов по Золоту продолжается....
В настоящий момент, мы имеем существенный перевес быков по ближайшим (январские опционы) и перевес медведей по двум остальным.
Фактически продолжается жесткое ограничение верхней и нижней границ возможного диапазона хода Золота.

Разумеется, что рост или снижение пары останавливают не опционы. Опционы, для нас, торгующих на рынке Форекс — это всего лишь «индикатор» показывающий нам зоны интересов «Больших Денег».
Собственно, не видя или не учитывая опционный анализ, трейдеры использующие только ТА и видят незамедлительный рост до 1244 или снижение до 1171..... 

Отрицание существующего — не приводит к его исчезновению..... 
скорее это напоминает человека, едущего за рулем автомобиля без включенных фар ночью, да ещё и с завязанными глазами…

( Читать дальше )

Опционные уровни на вторник (25.11.2014) и отработка значимых опционных уровней понедельника (24.11.2014) в видео ниже
( Опционные уровни на понедельник 24.11.2014 были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности

( Читать дальше )

Сегодня (24.11.2014) экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.
Движение золота, как и предполагалось, происходило в ограниченном диапазоне, с тяготением к нижним границам:

«В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....а оптимально — на 1244 и выше......Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.
Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68»

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217801.php


В настоящий момент Золото вернулось от лоу дня (1192,7) в район «водораздела» (граница между опционными зонами Call и Put), в ожидании открытия Америки.

( Читать дальше )

В понедельник (24.11.2014) состоится экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.

Предэкспирационные движения обычно проходят за 1 — 2 торговых дня до экспирации (мы их видели в среду — пятницу).
В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....
а оптимально — на 1244 и выше......

Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.




Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68

( Опционные уровни на понедельник (24.11.2014) и отработка значимых опционных уровней пятницы (21.11.2014)  были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

О дальнейшем движении Золота будем говорить во вторник, когда мартовские опционы в торговле увидим.

Сайт «Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс» - http://www.seagatetrade.com/

По идее, индекс РТС до 18.45 должны удержать выше отметки 1000 пунктов. Пятничный набранный хедж, сегодня на внебирже опять кто-то закрыл, или экспирнул на промклиринге, поэтому шортового топлива опять в рынке нет. Вся надежда только на спот и на рубль — это для лонговиков. Скорее всего, до вечера на споте будет фиксация, а рублём удержат РТС выше 1000.

Сегодня у меня на счете после вечернего клиринга, ГО увеличилось в 3 раза. Трейдеры БКС, принимающие заявки по телефону, объяснили что за день до экспирации опционов меняется схема рассчета ГО опционных позиций. Вроде как ГО ближних проданных опционов не уменьшается, если они захеджированны купленным дальними.

Но по-моему это просто какой-то глюк. Раньше я иногда доводил опционные позиции до экспирации и не наблюдал таких убийствинных скачков ГО. 

Брокер сказал, что принудительно позицию закрывать не будет, но проблема в том, что теперь в «Планируемых чистых позициях» показывается отрицательная сумма и из-за этого биржа не принимает заявки. Соотвественно робот не может хеджить дельту и при любом сильном движении в сторону в течении сегодняшней вечёрки или дневной сессии в понедельник на счете сформируется большой убыток.

Встречался ли кто-нибудь еще с такими скачками ГО в опционах за один торговый день до экспирации или это все-таки глюк биржи?

сегодня возможно состоится экспирация нефтяных фьючерсов. (так прочитал в финаме)
По мнению финама, сегодня все могут перейте на январские фьючи. Это значит должен произойти довольно таки сильный отскок нефтяных цен. По крайней мере в октябре так и было, по себе знаю. Неплохо тогда попал)
Ваше мнение, отскочет ли брент?
есть у кого нибудь информация про  конкретно время экспирации? 

Опять устраивают игры больших денег, а нам только остается гадать удержат уровень 100 000 или нет =)



С учетом того что 115 и 110 путы вошли в деньги еще на октябрьской экспире, а 100 только напродавали, я бы на месте крупняка кто покупал 110 115 как раз и продал 100. завернув их в медвежий пут спред=)

( Читать дальше )

За прошедшие сутки цены на нефть и нефтепродукты показали существенный рост цен, который происходил на фоне выхода данных по запасам в США.
Согласно опубликованным в четверг данным министерства энергетики США коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 8,923 млн. баррелей. Однако запасы бензинов снизились на 4 млн. баррелей. Снижение было отмечено и по ряду других нефтепродуктов. В результате суммарный рост запасов нефти и нефтепродуктов составил вполне ординарный 1,044 млн. баррелей. Информация о сильном снижении запасов нефти могла повлиять на динамику котировок. Тем более что за прошедшие две недели прирост коммерческих запасов нефти составил огромную величину — без малого 14 млн. баррелей. И полученную информацию следует принимать в расчет.
Однако в большей мере колебания цен за последние два дня были связаны с происходящим переходом на декабрьский фьючерсный контракт. Происходившее в последний месяц сильное снижение цен делает дату экспирации очень важной для игроков. Закрывается огромное количество контрактов. Поэтому в такие дни на рынке наблюдается повышенная волатильность цен.
 


( Читать дальше )