Постов с тегом "Экспирация": 584

Экспирация


Сегодня была экспирация недельных опционов. Как это было!

Начали день с повышения индекса.
До 15 часов мск не было ни чего интересного, мы плавно снижались.
Сегодня была экспирация недельных опционов. Как это было!

После трех часов мск, в путах 110 000 страйка, Открытый интерес недельных опционов начал рост.
ОИ с 4500 контрактов(на вчерашнем закрытии) до 19500 контрактов к 18.00 часам.

Посмотрим как накапливался ОИ:
Цена на индекс РТС с утра снижалась к 110 000 страйку, потом пробивала его и возвращалась выше.

В 110000 страйке на покупку стояли заявки по цене 250п.,150п.,110п. и пр. по 500 контрактов и выше.
Таким образом, кто-то очень хотел закупиться путов.

Как только открылась Америка, нарисовалась свеча вверх и цена на путы обвалилась до 100п. — и набор позиции ускорился!. 
ОИ в страйке начал рости. К вечеру ОИ в 110000 страйке путов составлял 19500 контрактов.
Судя по заявкам на опционы — покупатель их не двигал к теории и они в основном исполнялись продавцами.

( Читать дальше )

За сколько дней до экспиры фьючей Ри и Си стоит переходить на новый контракт?

Коллеги Алго- и Алко- торговцы, поделитесь опытом, за сколько дней до экспиры на новый контракт переходите?

Как считать коэффициент дней до экспирации?

    • 25 февраля 2017, 18:49
    • |
    • stiphen
  • Еще

Много где видел обычный расчет: DTE/365 (обычные дни, включая выходные)
Однако встречаются и такие дроби, как DTE/252 & DTE/250 (исключая выходные и праздники)
Как считать более корректно, ведь цена опциона будет зависеть от подхода расчета? 
И стоит ли включать risk free rate (безрисковую ставку), и если стоит, то какое значение указывать? Так как стоимость опционов Колл растет с повышением ставки, а на путах падает (и наоборот). 


Нефть в точке экспирации

С сентября 2016 года всякий раз, когда Brent подходит к точке экспирации или после перехода на новый контракт, происходит рост цены. В сентябре это рост 45-50, в октябре 46-52.50, в ноябре, после экспиры, стопсьем и вынос с 44 до 50, в декабре рост с 47,50-55. Во время последней экспирации мы переставили максимум, после которого цену быстро слили и вошли в диапазон. Вероятно, со следующей недели нас и в этот раз ждет рост. 

Во время медвежьего рынка предыдущих годов все происходило с точностью наоборот.

КАЛЕНДАРЬ ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ НА 2017-Й ГОД!

КАЛЕНДАРЬ ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ НА 2017-Й ГОД!
КАЛЕНДАРЬ ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ НА 2017-Й ГОД!

СКАЧАТЬ В HD

КАЛЕНДАРЬ ИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ НА 2017-Й ГОД!

Что произойдёт с незакрытыми контрактами фьючей по Сберу и Газпрому?

    • 16 декабря 2016, 08:36
    • |
    • MALINI
  • Еще
Коллеги, здравия всем !
Вчера была экспирация, но я не успела закрыть шорты фьючей по Сберу и Газпрому. 
Я сейчас нахожусь далеко от ОТКРЫТИЯ (моего брокера), а у них нет услуги общения по Скайпу или другому мессенджеру ((((
У меня такого ещё не было, кто может объясните как и когда эти фьючи перейдут в шорты акций этих эмитентов ?
Благодарю за помощь!

Сгорели мои опционы Ri!

8 и 9 декабря закупился 115 колами Ri

smart-lab.ru/blog/tradesignals/368187.php

Сегодня на экспирации большая часть этих опционов сгорела!

Сгорели мои опционы Ri!

Некоторые всё-таки принесли прибыль:

Часть продал по 1500

Сгорели мои опционы Ri!



( Читать дальше )

Экспирация по Русски.

    • 15 декабря 2016, 17:36
    • |
    • Sekator
  • Еще
Что имеем на падающей нефти:
Экспирация по Русски.
Спасибо конечно ЦБ за заботу о мелких спекувесторах.


Прибыль на экспирации

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:
Прибыль на экспирации
Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн