Экспирация

Коллеги, всем добра! Просьба помочь разобраться в текущих правилах экспирации опционов на Мосбирже, в плане расчетных поставок.

Для примера беру свои позиции по BR, экспирация по которым прошла вчера. На момент экспирации имеем следующий набор опционов (и профиль по ним):

Рис. 1.

Т.е. на экспирацию имеем два спреда —  на колах 62/64 (10/-10) и на путах 64/60(10/-10). Значение б/а BR на экспирацию составил 59,9, т.е у меня сгорают колы а на путах я получаю взаимно погашающиеся -10 фьючерсов по 64 и +10 по 60. Что и отражено на клиентском счете, цифры в принципе бьются.

У меня вопрос – каким образом это осуществляется технически? Т.е. в мою таблицу сделок не прилетело ни одной сделки, как будто ничего не произошло. Раньше, насколько помню,  после экспирации мне в таблицу закидывало все экспирируемые  опционы по нулевой стоимости, и если что-то было в деньгах – дополнительно фьючерсы по стоимости и количеству соответсвующих страйков опционов. Почему этого нет сейчас? В OW эти позиции так и болтаются, я не могу их закрыть, у меня нет встречных сделок.

Брокер – Уралсиб.

ps
для эксперимента — купил и продал фьючерс, сделки в таблицу прилетают, т.е. программного бага нет.

С уважением! ББ

кмк, посмотрим.

зы. хотя возможно не верно.

по другой методе 64140

Покупал 145-е колы, недельки (где-то по 350пп на 100 000), 178 штук, короче они вышли в деньги за 2 минуты до экспирации на 50пп, хотел закрыть но не успел, внезапно время закончилось пока я мешкался с виртуалкой (торгую с макбука на поднятой на виртуалке винде, оперативы не хватает и терминал подтупливает). Мне звонил брокер предупреждал что есть риск выхода на поставку, я обещал прикрыть. В итоге рынок закрылся и я 25 минут ждал пока мне поставят фьючи и откроется рынок чтобы прикрыть позицию в первые секунды торгов и о чудо, рынок отрылся вверх и мне удалось покрыть 178 фьючей по ~ 145260 пп. В итоге позвонил брокер и сказал что больше послаблений по марже не будет и меня будут сразу крыть при минимальной недостатке маржи. Мораль сей басни: не надо надеяться на движение в день экспирации, спасибо брокеру, мог влететь в минус. Минус мог составить и 50 и 150 тыр и даже больше. Все, перехожу на фьючи. Ну их нафиг эти недельки. 

Фотку экспирации 21 ноября оставлю на память

Если будете держать позицию по фьючерсу до самого клиринга, то позицию просто закроют по цене, которая объявит биржа.
Посмотреть методику, по которой определяется эта цена можно на сайте Мосбиржи на странице соответствующего фьючерса:



Если нужно, заранее переходите на фьючерсы со следующим сроком "-12.19" («Z9»). Спреды там уже снижаются.