SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
А кто-нибудь из опционщиков может мне ответить вот на какой вопрос... ?
- 09 марта 2020, 20:36
- |
Допустим, мы с вами открыли путы на падение рынков с экспирацией 12.03.2020.
Рынки закрыты до 13.03.2020. Может такое быть? Чисто в теории может.
Что произойдет с купленными путами или пусть с фьючерсами, если в дату экспирации биржа не работает?
Бывало ли такое хотя бы раз в истории современного человечества Мосбиржи?
Есть ли на этот случай у них некий план Б? Или всё пустят на самотёк?
----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Рынки закрыты до 13.03.2020. Может такое быть? Чисто в теории может.
Что произойдет с купленными путами или пусть с фьючерсами, если в дату экспирации биржа не работает?
Бывало ли такое хотя бы раз в истории современного человечества Мосбиржи?
Есть ли на этот случай у них некий план Б? Или всё пустят на самотёк?
----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
1.8К |
Читайте на SMART-LAB:
⌛До закрытия книги заявок остался всего 1 час
Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение...
14:00
"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога
Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный...
10:23
теги блога KarL$oH
- karpov72
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Seven_17
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- башнефть преф
- биткоин
- Блэк-Шоулз
- Валеев Ренат
- Ванга
- Василий Олейник
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Вестников
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- иис
- инвесторы
- Коровин
- коэффициент Шарпа
- красный циркуль
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медвежий рынок
- ММВБ
- мобильный пост
- мозг трейдера
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- обучение
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- потеря денег
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- роботы
- Ростелеком
- Ростелеком а.о
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тарасов
- теханализ
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хомяк
- черная метка
- шорт - дело веселое
Чисто теоретический вопрос, но вот даже интересно стало. Кто знает, может когда-нибудь воочию такое увидим
Поэтому надо читать правила этой игры: https://fs.moex.com/files/3248
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРЖИРУЕМОГО ОПЦИОНА
на фьючерсный контракт на Индекс РТСбла-бла-бла
1.6. Дата последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), указываемая в коде Контракта, определяется в соответствии со Списком дат, являющихся последними днями заключения опционов, как один из четвергов месяца и года истечения срока действия Контракта.
Если соответствующий четверг месяца и года истечения срока действия Контракта не является Торговым днем, дата последнего дня заключения Контракта, указываемая в коде Контракта, определяется в соответствии со Списком дат, являющихся последними днями заключения опционов, как дата последнего Торгового дня, предшествующего соответствующему четвергу месяца и года истечения срока действия Контракта.
Список дат, являющихся последними днями заключения опционов, утверждается решением Биржи по согласованию с Клиринговым центром и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет по состоянию на текущий календарный год.
Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром вносить изменения в Список дат, являющихся последними днями заключения опционов.
бла-бла-бла5. Особые условия
5.1. Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром изменить дату последнего дня заключения Контракта с определенным кодом, если в течение срока действия указанного Контракта возникло хотя бы одно из следующих обстоятельств:
5.1.1. в соответствии со спецификацией Фьючерсного контракта Биржей принято решение об изменении даты последнего дня заключения Фьючерсного контракта и/или даты дня исполнения Фьючерсного контракта;
5.1.2. Биржей принято решение об изменении Списка дат, являющихся последними днями заключения опционов;
5.1.3. в соответствии с решением государственного органа Российской Федерации последний день заключения Контракта объявлен нерабочим днем.
При этом изменения в код Контракта не вносятся.
5.2. Информация о решении (решениях), принятом (принятых) Биржей в соответствии с пунктом 5.1 Спецификации, доводится до сведения Участников торгов путем ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 3 (три) Торговых дня до вступления в силу соответствующего решения (решений). В случае наступления оснований для принятия решений, предусмотренных пунктом 5.1 Спецификации, менее чем за 3 (три) Торговых дня до последнего дня заключения Контракта, информация о таком решении (решениях), принятом (принятых) Биржей, доводится до сведения Участников торгов путем ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет не позднее вступления в силу соответствующих решений.
5.3. Если иное не предусмотрено решением Биржи, с момента вступления в силу решения (решений), принятого (принятых) Биржей в соответствии с пунктом 5.1 Спецификации, условия существующих обязательств по ранее заключенным Контрактам считаются измененными с учетом указанного решения (решений).
Я ничего не помню. Старый стал. Помню лишь в 2008-м году, что стаканы были пустые, все хотели Ri продать, но бидов не было. Единственное, что хорошо в памяти засело.
завтра с открытия геп вверх на +25 и потом весь день падаем ножами..
На форумах такой плакатик постили:
Мосбиржа — это кот в мешке и никто из них не думает на шаг вперед. Вероятность того, что Forts может лечь на 1 день — я бы оценил выше нуля. Может конечно наложиться так, что это будет дата экспирации, но будем надеяться, что все будет хорошо
если продавцы путов не могут расчитаться за потери с брокером
покупателям путов никто не заплатит из своего кармана
логично )
когда их Ник Лисон обанкротил
кто из каких денег
покупателям путов заплатит
Balboa, вообще у нас исполнением обязательств занимается Биржа. Биржа рассчитывается с Вами «из своих», а потом разбирается кто должен ей. А чтобы не соскочили есть хорошие гарантийные фонды. Понятно, это на ФОРТС.
smart-lab.ru/blog/520657.php
В итоге «Транснефть» понесла убыток почти на 67 млрд рублей.
Эти деньги она выплатила Сбербанку в конце 2015 года.
но не все
Тогда жёстко валилось из-за Лемана, закрыли = ждали отскок по амерам. Когда они сделали, то и у нас открыли. Те самые +35% РТС за день.
Раньше экспирации были максимум 15-го числа (в промежутке от 11 до 15-го в зависимости от праздников и выходных). Это позже сместили даты «как в США».
*Нашёл данные, что как раз месячные опционы стали появляться в 2008 году, но ликвидности тогда на них было мало.
ну логика есть…
Я в одном лопухнулся, нужно было по Ri путы не продавать, так как по ED у меня стоп-лосса не было и пара вверх мальца укатила.
Если вернуть время назад, то даже ошибки сейчас и не вижу. Рассчитывать на гэпы в 20 000 пунктов могут только недалекие люди, которым 1 раз в жизни повезет и они будут потом себя бить в грудь и говорить, мол, «да я ж говорил».
Поэтому всё нормально!
Но есть над чем призадуматься конечно…
вот это всегда полезно!
То есть сейчас мы живем еще по старому курсу, но с обеденного клиринга начнется веселуха. Нужно будет денег доложить на всякий случай, а то всякое может произойти у них там по ошибке
Он писал, что по уши в лонгах брента перед выхами уходил
Не очень понятно, зачем люди, которые долго занимались опционами возвращаются на линейный рынок.
Посчитал свою позу, кстати, пока в одном из видео Каленкович не рассказал, что чуть не влип при валютной переоценки свое позы я тоже не особо парился на данную тему, а оказывается стоит это учитывать на таких движняках. У меня получилось так:
Есть 89 шт. колов 54 по средней цене в пятницу 0,23 пункта шаг цены 6,8
Есть 1 фьючерс в шорт. Получается расчет:
1. Лонг Колы (89 * 0,23 * 6,8 * 100) = 13919,6 руб. (размер позы в пятницу).
Допустим, что нефть упадет на 32$, вола вырастет до 90, а рубль будет стоить 75 рублей, тогда получу позу:
1. Лонг Колы (89 * 0,05 * 7,5 * 100) = 3337,5 руб.
2. Шорт фьючерса ((45-32) * 7,5 * 100) = 9750 руб.
Итого: — 13919,6 + 3337,5 + 9750 = -832,1 руб убытка. и это при падении нефти на 12 баксов и хедже своей позы всего 1 контрактом фьючерса. А если рубль будет 78-80 рублей, то вообще плюс рублевый получится.
Как-то так… вопрос, зачем покупать голые фьючерсы да еще и против рынка на отскок????
https://www.moex.com/n27230
Загадками как всегда изъясняются
как то дядя Ельцин,«что на рельсы лягу»....
что то напоминает, раз изначально они уже заверили....(хотя еще не «вечер»,(как в песне) то есть. еще не утро…