SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ruscash77
Необходимо ли ВСЕ опционные серии на индекс RTS в день экспирации сделать расчетными, а не поставочными?
- 29 января 2020, 20:38
- |
Необходимо ли ВСЕ опционные серии на индекс RTS в день экспирации сделать расчетными, а не поставочными?
В качестве примера:
В настоящее время опционы на индекс РТС экспирируются способом поставки.
Исключение — квартальная экспирация, которая — расчетная.
Выгода, на мой взгляд, исключительно для брокеров и биржи в виде комиссии.
В связи с тем фактом, что трейдеру в день экспирации дается одна минута после 18:44 на принятие решения о закрытии позиции (связанно с тем, что расчетная цена фьючерса определяется в период с 18:43 по 18:44. Расчетная цена не транслируется в терминале в 18:44.01. Трейдеру необходимо самостоятельно ее рассчитывать. Не редки случаи определения расчетной цены на «круглом» уровне 145050,144950 и т.п. Позиция трейдера м.б. 1000-3000 проданных опционов в деньгах. Поставка фьючей приводит к значительным рискам убытка после вечернего клиринга в связи с реализацией ГЭПа.
Ваше мнение?
теги блога Ruscash
- Brent
- CALL
- Excel
- IV
- PUT
- QUIK
- RI
- S&P500
- short
- Si
- Tslab
- акции
- американский рынок
- банки
- биржа
- брент
- волатильность
- вопрос
- газпром
- гарантийное обеспечение
- ГО
- грааль
- график
- ГЭП
- данные
- доллар
- доска опционов
- доходность
- ИИС
- казино
- квик
- колл
- кукл
- купонный доход
- курс
- лудомания
- лучший частный инвестор
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2014
- майбах
- масоны
- ММВБ
- московская биржа
- наебиржа
- наекукл
- наеторговля
- наетрейдинг
- нефть
- НКД
- облигации
- Обучение
- обычка
- опрос
- опцион
- опционные конструкции
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- ПАО
- пздц
- победитель
- позиции
- программа
- продажа
- проценты
- пут
- путин
- РЕПО
- Ри
- РТС
- рубль
- Сбер
- Сбербанк
- сделки
- си
- система
- смартлаб
- спекуляции
- стакан
- страйк
- стратегия
- супер трейдер
- ТА
- терминал
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- турнирная таблица
- ФОРТС
- футбол
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- ЦБ
- черный лебедь
- шорт
- экспирация
Так что палка о двух концах.
если уж просто «купленные голые опционы», закрывают в последний день(недельные) до экспирации....
типа такая «грубая аналогия », когда мы перешагиваем порог казино, то там без права обьяснения причин, вам могут «черную карту» выписать,,..
а что с брокерами, то же самое,… только можно жалобы потом писать ,(в разные инстанции), и доказывать, что вы не «козел».....
а как на западных биржах, там в последний день, ОПЦИОНЫ ( расчетные идут...? или поставочные фьючи ...?
Пусть у меня шорт 10 фьючей мартовских и продано затем 10 путов с экспирацией в четверг в качестве тейк-профита, если ты расчеты по опционам сделаешь виртуальными, а не поставочными, то тогда потеряется сам смысл опциона. Ведь это право купить или продать актив, а не нартсовать результат в столото.
Скажите, а с фьючерсами Вы что предлагаете делать?
Пример: был куплен 1 колл, цена выросла и уолл ушел в-деньги. Для фиксации прибыли был продан 1 фьючерс. Экспирация.
Вы предлагаете рассчитать колл деньгами. А с фьючерсом что делать будете? Оставите болтаться на счете?
А если у меня 2 разные опционные позиции в разных страйках и с разным количеством фьючерсов? Как Вы поймете, сколько фьючерсов у меня должно быть после экспирации ближней серии?