Эквити

Друзья, всем привет.

Прошлый год я активно выкладывал свою статистику на ресурсе.
Меня часто улыбали посты, которые выкладывались для дисциплины, а спустя месяц пропадали.
Поэтому в прошлом 2016 я решал вести статистику стабильно какой бы она не была.
Так сложилось, что прошлый год меня порадовал.
Но, что бы не говорили некоторые трейдеры — я не признал свою гениальность, поскольку тренд был растущим! =)

Честно признаться, меня подстегнула мотивация еженедельной отчетности перед публикой.
И я хотел бы продолжить данную традицию и в 2017 году.
Более того, планирую параллельно вести эквити и по фортсу.
Начальная сумма пока не определена, мне постоянно приходится снимать деньги с торгового счета.
На данный момент сумма в моем распоряжении 150 К.
Буду писать только в абсолютных величинах — на споте в рублях, на фортсе в пунктах на контракт.
Отражаться будет все и сливы и плюсы раз в неделю.

Интересно, или нет?

Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из 

( Читать дальше )

Всем привет.

Пришло время подвести итоги не только ЛЧИ, но наверно и года.

I) Начну с ЛЧИ.

Сегодня я закрыл все основные спекулятивные позиции и закончил свое участие в ЛЧИ 2016.
В портфеле осталось процентов 10% инвестиционных эмитентов, которые могут не значительно повлиять +-0,5% на результаты конкурса.

Сколько заработал на конкурсе? (скрин делал в районе обеда)



Как работал на конкурсе?

Основная стратегия — это работа от покупок на фондовом рынке, преимущественно 1-2 эшелоны.
Принцип торговли — работа по тренду, покупка на откатах. В среднем брал +2-4% с инструмента.
Диверсификация 4-7 инструментов.
Признаюсь, было несколько шортов за конкурс, но они были очень краткосрочные и занимали наверное процентов 5% от общей массы сделок. (так скажем тестировал систему в обратную сторону) =))
Касаемо плечей, плечами старался не увлекаться, насколько заметил — плечо не превышало 40-50% от депо. На выходные старался уходить без брокерского кредита.

( Читать дальше )

Мдее уж, первая неделя ЛЧИ не задалась. Но в этом был виноват я сам.

Первый день торгов преподнес мне аж целых минус 3% от депо нереализованного убытка, во второй день я подтянул этот показатель до -1,3%, вчера этот показатель был уже -0,8%, ну а сегодня -2,2%.

ИТОГ недели -2,2% или -4 469 руб.

Эквити (синий график — неделя ЛЧИ):


Почему это произошло?


( Читать дальше )

Всем привет!

Итак, сегодня мой портфель пуст! Распродал я все активы, теперь готов регистрироваться в ЛЧИ.
В связи с чем выставляю свой отчет на показ уже сегодня.

Неделька была та еще, сделок было довольно много, хотя прибыль оказалась копеечной, всего + 536 руб. за неделю. Но очень радует, что рубеж в 50 000 рублей по прибыли был взят =)

Напомню — торговля ведется акциями ФБ РФ уже 16 недель, начальный депо 205 000 руб.

График доходности:



( Читать дальше )

Друзья, привет.

В этот раз не в пятницу, а понедельник напишу, т.к. немного выпал из колеи. 
Прошлая неделя опять дала немного подзаработать.
График доходности выглядит так:



Немного не удалось дотянуть до полтинника.


( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги.
Срочно нужен ваш совет.

На рисунке индикатор доходности на который я ориентируюсь.
Работаю руками. Критерии дохода 0,3-2% в день.
Плавность линии говорит мне о сбалансированном состоянии души для трейдинга.
В конце июля я понял, что скоро начнутся убытки, т.к. кривая резко пошла вверх (доходность увеличилась по 4-6% в день). Как результат начались потери как средств, так и уверенности.

Мои мысли — это переторговка. Меры - сразу снизил объем и время торговли.

Пожалуйста дайте ваши советы и комментарии.
Они помогут мне подкрутить винты в голове.

Спасибо вам.

P.S. Что интересно (!), доходность начала расти прямо перед разворотом нефти.

Всем привет!

Вот и прошла очередная спекулятивная неделя.
Очень насыщенная неделя.
Начало тут.

Эквити:



Теперь о сделках.


( Читать дальше )

Добрый Вечер! Давненько не писал в связи с занятостью на основной работе. По портфелю: закрыл сегодня лонги: Северсталь, НЛМК, Аэрофлот, австралийца, канадца, частично платину. Оставляю сейчас в портфеле шорт ММВБ, немного лонг платины, вечером открыл лонг по сишке. Ну и на всякий пожарный  всю эту оставшуюся массу захеджировал небольшим лонгом РТС.  С начала года отработал неплохо
 
Теперь поеду к Теще в Днепр  на праздники, заодно  посмотрим своими глазами, что происходит в Незалежной) Удачи!