Блог им. Replikant_mih

Как считают доходность. И почему я бы считал по-другому.

При составлении своего первого заголовка на Смарт-лабе воспользовался советом (видимо, Тимофея) по составлению заголовков)).

 А теперь сразу к делу. Не то чтобы у меня возникла потребность сравнивать результаты своей торговли с результатами чьей-то другой торговли, просто периодически на глаза попадаются чьи-нибудь графики доходности… а там доходность в процентах… относительно суммы на начало период. По-моему такой график ни для каких других способов его использования не подходит кроме как для того, что посмотреть, сколько бы ты заработал если бы вложился в самом начале графика. Кроме того, экспоненциальный характер графика делает старые его участки мало информативными (по крайней мере в случае больших процентов).


На мой взгляд гораздо больше содержится информации в графике, в котором доходность считается накопленная доходность к предыдущей точке графика. Если данные по дням, то значение за сегодня это абсолютное значение за сегодня в % к абсолютному за вчера + абсолютное в % за вчера к абсолютному значению за позавчера и т.д. В общем, я ищу себя в вопросах оценки своих показателей торговли))


Русский Лоссбой, 

1. Ну как это безграмотно, просто физический смысл такого сложения и самого графика будет отличатся от значения % в упомянутом «классическом» варианте расчёта %.

2. Столкнулся математик с экономистом) — абсолютное значение — я использую термин из градации абсолютные относительные, где относительный показатель это, например, рентабельность, а абсолютный — прибыль. В данном случае под абсолютным имел в виду фактический доход или размер активов.

avatar

Replikant_mih

А еще интереснее, не абсолютные значения доходности, а стабильность дохода. Как думаете, на долгосроке кто эффективнее, трейдер у которого доходность за месяц 100% при 90% просадке или у которого, соответственно 30% прибыльность при просадке 10%? Посмотрите коэффициент Шарпа и более сложные производные эффективности трейдинга.
avatar

Maxim Sheyko

Maxim Sheyko, Да, надо присмотреться к коэффициенту Шарпа, в своё время когда отбирал критерии для оценки стратегии из списка показателей Велс-лаба, на коэффициент Шарпа забил — то-ли не смог формулу осилить, то-ли по смыслу не понравился. Но частенько этот показатель всплывает — надо вчитаться снова. 
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, если посмотрите на Шарп, одновременно посмотрите и на Сортино. И почувствуйте разницу.
avatar

SergeyJu

А суть-то как раз в этом самом экспоненциальном характере графика;) Кто раньше начал, кто красиво вошёл, кто развивает базу и фиксирует прибыль — у того и экспонента круче;)
avatar

Wasiliew Wasilij

Wasiliew Wasilij, для целей оценки эффективности в целом за период — да, хорошо подходит, но в целом за период — для таких целей скорее единичное значение подходит, чем целый график. А вот для оценки эффективности торговли на произвольном участке графика — не очень такой график удобен.
avatar

Replikant_mih

Если реинвестируется прибыль, график следует рисовать в логарифмическом масштабе. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а этом похоже на интересное решение, по крайней мере если не складываешь проценты и используешь что-то в названии чего содержится слово «логарифмический» не нарвёшься на критику со стороны адептов математики))
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, я математик. Скажу больше, логарифмический масштаб очень любят некоторые физики, например, акустики. И в логарифмах смело можно смело суммировать проценты (логарифмические). Да и экономисты, если не совсем безграмотные, дружат с логарифмами. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, всё-таки хорошо, что на бирже можно зарабатывать и без математики (даже алгоритмически), а-то мы с ней никогда особо не дружили :)
avatar

Replikant_mih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW