Фьюч

Кто знает скажите куда делись фьючерсы на пшеницу с FORTSа, последний был GRU-5.14? Есть инфа?

Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))

11 апреля был создан топик о краткосрочных перспективах — smart-lab.ru/blog/177480.php, которые сегодня успешно исполнены, несмотря на комменты лонгующих авторов, которые говорили о том, что слеп я. 109 фигура исполнена. 109-107 откатный диапазон, но не окончательный… Цели отката от минимальной до более реальной...111450, 112450 и 114200))) Потом далее вниз добивать остатки. Пока мыслю так. ПРомежуточная краткосроная цель внизу после отката 106-105, смотря как пойдем, вплоть до 100… Графики неохото выкладывать, да и на прошлых все видно в принципе.

Всю эту историю заварил я ещё в 20-х числах января сего года… Торгую я в основном всеми нами любимый и самый ликвидный фьюч на ртс. Торгую системно процентов 30-40 в год получается. Так вот в 20-х числах января прочитал я на сайте своего брокера в рекомендациях, что можно спокойно без пыли и шуму заработать на фьючах газпрома — взять дивидентный гэп. Суть рекомендации сводилась к тому. Покупаем июньский фьюч на газпром, и продаем на такую же сумму сентябрьский, к тому моменту спред между ними был нулевой. Аналитик который давал эту рекомендацию, предвидел к концу февраля спред в 400-600 рублей на 1 контракт(4-6 р на 1 акцию), так как дивидентный гэп должен быть учтен в сентябрьском фьюче, так как ежегодное собрание акционеров в 2014 году будет после июньской экспы.

Поразмыслив чуток, провел эту комбинацию на своем счете в течении часа, на тот момент оба фьюча были очень не ликвидны, спред около рубля в пересчете на акцию, и взял я этого добра на 120% от своего депо каждую ногу(а чего мелочится то, халява за месяц процентов 5-7 и все это практически без риска(так я думал… тогда. )-)). 

( Читать дальше )

Так вот...
Сегодня ждал движения, и даже дождался.
но моя инертность в принятии решения не позволила порезать позу по 220.

итог — досидел и закрылся по 130...
И тут же купил колл 120 страйк по… 500!  вот че не сиделось?!?! сейчас ему цена 300...

сижу, жду… может повезет, может хоть входной билет отобью...

учитесь на моих ошибках. 

Народ дайте плиз скрин склеенного ДНЕВНОГО графика фьюча РТС с 2007 года.
Нигде не могу посмотреть, в финаме фьюч урезан. Заранее спасибо

Факты за рост:
1. Грядущие дивиденды -> дивидендное ралли.
2. Фактор Крыма уходит на второй план.
3. В последние недели идет хороший приток денег в фонды ориентированные на российские акции. 
4. Фундаментально рынок все еще очень дешев.

Факторы против роста.
1. Наибольший открытый интерес в 120000 колл опционах (фактор будет действовать до 15 апреля)
2. Таинственный кукл (подробнее, например, http://smart-lab.ru/blog/175924.php) 

Исходя из этого до 15 апреля ходим в диапазоне 117000-123000, экспирация в районе 120000, после чего негативный фактор 1 невилируется. Как оценивать негативный фактор 2 каждый решает сам, я думаю, что им можно пренебречь, но на всякий случай можно купить некоторое количество опционов пут (я, например, купил по-дешевке 115000 апрельские путы пока что).
После 15 апреля факторы за рост возьмут свое и мы увидим 130000-135000 до конца апреля.

Естественно, прогноз имеет смысл, только если не произойдет какой-то жести с Украиной. 

итак что мы видим? а видим мы то, что был пробой уровня, но давайте подумаем прежде чем покупать, может это был ложный пробой?

вчера вечером мы закрепились и закрылись ниже этого уровня, а это шортовая модель, то есть этот пробой был ложным.
посмотрим поближе


( Читать дальше )

Сегодня произошло печальное событие, которое может случится с каждым: в результате технической ошибки мой счет просел на 30 тысяч рублей! Робот поймал сигнал вниз. Но позиция открылась вверх.

Я посмотрел почему это произошло, причина банальна — у меня торгуют два робота. Один из них не входит, если позиция по инструменту уже открыта. Два робота ОДНОВРЕМЕННО получили сигнал в шорт по разным стратегиям. В итоге они не смогли договориться и один из них при выходе вместо закрытия позы открыл противоположную без установки защитной стоп-заявки! Заметил я это когда с моего счета уже пропало 30 тысяч рублей.

Можно сказать, мне повезло, т.к. движение не было сильным. Но настроение от этого лучше не стало. Поэтому хочу еще раз всем напомнить: следите за своими алгоритмами. Делайте уведомления на email, по sms и так далее. Чтобы в случае ошибки шло уведомление по отдельному emergency-каналу.

( Читать дальше )

объясните пожалуйста