Фьючерс на идекс РТС

Добрый вечер.
Итоги дня:
ПРОЕКТ400 +210 п,
ПРОЕКТ100 Н/Т,
BRENT600 -0,16 п,
SBER10000 Н/Т
fRTS10min:

FBRENT:

( Читать дальше )

Всем здоровеньки булы)
Короче это, насколько реально прогнозировать движуху фьюча в первые 10-20 минут торгов? Ведь скачет, как демон! 300-400 пунктов в любую сторону гарантировано, а то и побольше. Причем пробивает любые сопротивления/поддержки только в путь (правда потом и откатится может, через 3-4мин).
На этих первых минутах можно легко делать 1% от общего капитала, ну, или терять)
Я понимаю, что копий было сломано уже множество по этой проблеме, но все-таки есть хоть минимальные шансы «предсказывать» направления движения фьюча в первые минут 20 торгов или это полный хаос?
или вообще лучше не торговать первый час, дать рынку проторговаться

И так, это мой первый блог, поэтому прошу —  не судите строго.
Попробую проанализировать график фьючерса на индекс РТС интервал — 4-х часовой.
С 27 мая фьючерс движется в восходящем канале, сегодня мы достигли его вершины, ожидаю коррекцию к низу восходящего канала — уровень 129,5-130.
Вслучае пробоя данного восходящего канала вниз, ожидаю снижения к уровню 126,5.
Также хочу отметить, что на графике возможно начала формироваться фигура неудавшийся размах ( хай 26.05 — 133150 и 05.06 — 132780) вслучае пробития уровня 126,5 мы получим реализацию данной фигуры и уход в район 119-120 тыс по фьючерсу, но об этом говорить пока рано.

Итог: Я бы рекомендовал шорт с текущих уровней со стопом 133,5-134 тыс пунктов

Если бы мне платили за количество сделкок то я наверняка был бы миллионером. А так… полнейшая хрень. Я опять все делаю не так. нормальная сделка была самая последняя двумя контрактами 300 пт, покрыла всю коммиссию и предыдущий повисший убыток. 

Опять переторговываю, но все же в плюсе, маленьком. 

В предыдущие дни небольшие минуса 60-80пт, копейки.  В основном на демке трейдить пытался.

прошу не винить за то, что не выкладываю «вовремя»

но, на то есть причины

вот такая была картина на сегодня



— ну а как кукл?

( Читать дальше )

После фееричного выступления Бена по итогам заседания, на срочном рынке наблюдается планомерное повышение гарантийного обеспечения.
Принципами расчета гарантийного обеспечения ЗАО «Клиринговый центр РТС» http://fs.moex.com/files/4718 установлен не подвластный моему понимаю порядок определения величины ГО, но  из документа можно понять что биржей рассматриваются сценарии по изменению цены фьчерсного контракта, сколько этих сценариев одной бирже известно.
По каждому сценарию определяется финансовый результат и т.д.
Исходя из тенеденции повышения ГО напрашиваются выводы:
-наша биржа ожидает повышение волатильности (что в общем VX тоже начинает показывать)
— или ожидается достижение дневных лимитов цен (верхние уже были, теперь очередь....) ведь в методике они тоже используются.
 Буду признателен за доступное для понимания пояснения

Учитывая поведения мировых индексов, а также выход Si из падающего тренда можно быть уверенным что сегодня наконец-то тот самый уровень поддержки по RI который держали не один день 136700 будет пробит вниз.
Что в принципе вполне возможно учитывая снижение АДР на российские акции 

И снова о «Битве титанов» на Срочном рынке!
В марте: 

• торговый оборот участников соревнования составил 165 млрд. рублей или 6,5% общего объема торгов;
• по фьючерсу на Индекс РТС этот показатель достигал 10%, по фьючерсу на Индекс ММВБ — 47%; 
• количество сделок с крупных заявок по фьючерсу на Индекс РТС увеличилось в 5 раз по сравнению с началом проведения конкурса; 
• активность участников конкурса в два раза превысила аналогичные показатели февраля; 
• средний размер сделки по фьючерсам на Индекс РТС и ММВБ по сравнению с показателями прошлого года увеличился на 43% и 50% соответственно.

Александр Субочев, начальник управления доверительных операций ОАО АКБ Металлинвестбанк: «После начала Битвы Титанов изменился характер рынка. Теперь фьючерс на индекс РТС перестает быть „производным“ финансовым инструментом, во многом именно движение фьючерса определяет движение цен на акции».


( Читать дальше )

Выполнил расчет RIM3 на 3 дня....

Чтобы не говорили аналитики, а заработать еще можно. Рынок будет очень волатилен!

Не совсем убит еще. Работаем от уроней хай и лоу. Это все, что работает.

Сургут на сегодня в торговых сигналах smart-lab.ru/blog/tradesignals/110258.php

RIM3 на 3 дня…

Отработал утренний расчет, точнее.