Фьюч РТС

Спред между фьючерсом РИ и РТС будет увеличиваться и достигнет 4500-5000 пунктов. Аналогично 2008 году при сломе и расширении месячного канала.

Так же стоит отметить, что быкам нельзя было сдавать уровень 1390, как последний рубеж в трегольнике недельного канала.  

Если сегодня закрываем день около 1360, то шорчу там, если не закрваем, жду открытие в понедельник на 1345, вынос на 1358-60 шорчу

Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи. 

Всем доброго утра, так как я уже писал ранее, что ФОРТС для меня совсем новый виток трейдинга, то сильно не пинайте если что не так.

Хочу провести некое обобщение того, что прочитал, а вы поправляйте и помогайте разобраться с непонятностями)

Итак, имеем фьючерс на индекс РТС, во первых данный инструмент является рассчетным, то есть ни о какой поставке, тем более физической речи не идет) Котировка фьючерса измеряется в пунктах, а именно значение Индекса РТС*100 (например значение индекса=1460, соответственно фьючерс 1460*100=146000п).

Стоимость одного пункта фьючерса равна 0,02USD, пересчитаного в рубли по рассчитанному курсу клиринговой системы. То есть к примеру фактическая стоимость фьючерса
на уровне 146000п будет равна 146000*0,02*31,50=91980руб. Исходя из такого же рассчета будет определена фактическая прибыль или убыток от операции с фьючерсом(чуть далее).

Стоимость одного контракта на фьючерс на индекс РТС равна гарантийному обеспечению. ГО-определенная денежная сумма, которая резервируется на счете для открытия позиции по одному контракту.На сегодняшний день ГО составляет 10% от рассчетной цены фьючерса. То есть к примеру рассчетная цена равна 145000п => ГО будет равно 145000*0,02*31,5*0,1=9135 руб.

Исходя из вышеописанного становится понятно что фактически открывая к примеру позицию на покупку мы платим 9135руб за контракт стоимостью 91350руб, иначе говоря мы имеем возможность варьировать плечо от 1 к 10.

Фактическая прибыль или убыток рассчитывается в стоимости пунктов полученных от разницы между ценой покупки и продажи, и ценой продажи и покупки для операций лонг и шорт соответственно.


( Читать дальше )

За утро прошел огромный рост на 200 000 контрактов. Мы на пороге большого движения ИМХО.
 

Не смог найти в поиске понятную формулу расчета стоимости пункта или шага фьючерса на индекс ртс.

Данную ссылку посещал http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11 , все прочитал и в конечном итоге не смог посчитать.

Есть одна версия как расчитывать, например, одним контрактом движение 1000 пунктов, это 200 шагов, 200*на стоимость шага 3,1196 (сегодня такая) =  623,92 рубля. Но по итогу клиринга получается больше.

Поэтому прошу знающих трейдеров написать правильную формулу :-) 

Если будут какие либо советы по выживанию для новичков — буду рад помощи.

Отдельное спасибо alexv1975 за кучу сэкономленного времени:

«Как вижу из твоих постов, ты пытаешься скальпить.
Я сам пробовал скальпить в Квике, Стакане Крамина, но QScalp лучшее из того, что можно бесплатно найти. Ставь автостоплосс и пробуй.
Успехов.
www.moroshkin.com/qscalp.html »

Позже отпишусь по этой проге (т.к. видел живую торговлю скальпера на этом Приводе — у него опыт 3года на фьюче РТС, говорит что 2 года сливал — потом допер почему =) сейчас торгует в + )

Начну с того, что я довольно продолжительное время штудировал разнообразные рекомендуемые книги по трейдингу, тех анализу, мотивациям, контролю риска и подобному, и пытался знания из них сгруппировать в единую систему, уникальную, не слизанную не у кого. Использовал мувинги, rsi, каналы, линии поддержки, и др. В итоге 6-8 месяцев где то прилично слился, не понимая почему это происходит. Да я часто нарушал все риски, которые ранее сам же для себя и разрабатывал. Потом наткнулся на первое видео Лехи, но продолжал торговать как раньше и стопиться, но уже задумываясь о том что все таки что то не так. Наконец я одумался и решил протестировать то о чем говорил Майтрейд. В течении двух месяцев тестировал на фьючерсе ртс, на таймфреймах от m-1 до часовика, на минимальных лотах, с опаской. Торговал мало, максимум 2 закрытых позиции в день, а многие дни по просту не торговал, из за основного рода занятий. На данный момент на этом пробном счете имею всего 20 сделок, 19 из которых в плюсе ( 80 процентов из них закрылись по тейкпрофиту, другие нервничал и закрывал сам, но как видел потом, цена таки доходила до тех уровней которые я выставлял в тп.) и 1 сделка в минус 404 пункта, и та, была совершена по моей ошибке. Миссклик так сказать, открыл позицию не в ту сторону что хотел, и заметил это лишь спустя 7 минут. В данный момент планирую повышать обьемы, и тактично выжидать тейкпрофитов, не закрывая позицию раньше чем надо.

( Читать дальше )

Коллеги, один вопрос: КУДА???

Коллеги, сегодня много было сказано и написано про Любимый ФЬЮЧ, но позвольте внести свои 5 копеек… Пока вижу такой сценарий с целью 146000, что довольно таки реально при точке мин. выплат 145000.
Отмена сценария выход выше 156000.