ФЬЮЧЕРСЫ

Ухх… полгода не притрагивался к амер. акциям, решил сегодня вспомнить былое и посмотреть, работает ли еще моя ТС, и… не оплашал)) Конечно без косяков из-за частичной потери опыта не обошлось — при выходе перепутал на клаве лимитник с маркетом и вышел половинной позой не там где нужно))
А так же сегодня сделал трейд по фьючерсу сиплого, брал в лонг считай от дневного лоя))
 
 Скрины в студию! 
 


( Читать дальше )

Добрый всем вечер!)))
Друзья, соратники, коллеги опционщики, помогите с вопросом!

Приближается дата экспирации фьючерсов на акции. Инструмент — фьючерс на акции Сбербанка (SRM2).

Есть лонговая позиция по фьючерсу на акции Сбербанка (сегодня фьючерс еще и потерял по ГО в цене), есть жуткое желание докупиться на всю катлету...
Какой-либо статистики по поведению  связки фьючерса-опциона-спота нет (надеюсь решить этот вопрос).

Я торгую только линейную зависимость, поэтому в опционной позиции не разбираюсь (надеюсь в скором времени хоть как-то восполнить пробелы), но как показывает практика, связь все-таки есть.

Подскажите, как действовать в такой ситуации, т.к. сталкиваююсь с этим впервые. Мы стремимся к ТМВ (?), если это так, то сейчас более предпочтителен лонг (по фьючерсу).Ссылка



( Читать дальше )

Носвость не нова, просто напоминалка про это знаменательное событие. 

Завтра ММВБ-РТС будет проводить презентацию сего продукта.
Собираюсь сходить на перезентацию может чего-нибудь интересное расскажут. 
На первом этапе сотрудничества будет осуществлен кросс-листинг производных инструментов на основные фондовые индексы стран БРИКС на всех площадках стран альянса, что призвано способствовать росту ликвидности на рынках стран БРИКС и существенно укрепить положение стран-участниц альянса на международной арене.
Кросс-листинг пройдут следующие производные инструменты:

• фьючерсный контракт на бразильский фондовый Индекс IBOVESPA;
• фьючерсный контракт на российский фондовый Индекс ММВБ;
• фьючерсный контракт на индийский фондовый Индекс Sensex;
• фьючерсный контракт на гонконгский фондовый Индекс Hang Seng и фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng China Enterprises; и
• фьючерсный контракт на южноафриканский фондовый Индекс FTSE/JSE Top40.

( Читать дальше )

Торгую фьючерсы, но решил посмотреть как там работают ли еще мои наработки на NYSE… и о чудо — работают уже как год!)) Более того, после свинг-торговли фьючерсом S&P 500 начинаешь проще смотреть на амер. стоки) Стоишь в свинг-шорте по фьючу — торгуй брейкдауны, ИМХО большая часть пойдет куда надо… такая вот диверсификация рисков получается)
 
На рынке есть КУКЛЫ (фонды, инсайдеры, крупняки) и ТОЛПА (мяско, планктон, ритейл). Толпа делится на ту, что поумней, и на ту, что глупей. Умная верит в существование КУКЛА и как и он, пытается отобрать деньги у большей части толпы. У кого выходит, у кого нет. Наша задача не быть в ж*пе и пытаться отобрать деньги у того, кто в ней)) (У КУКЛОВОДОВ даже и не пытайтесь отобрать!))
 
Торгуете пробои? О кей! Вошли в сделку — так держите! Какого фига выходите после 10-20 центов прибыли, т.к. типо в стакане или еще где Вам показалось, что стак развернули против ВАС?! Пораскиньте мозгами, как ходит цена, от чего к чему? Цену тянут туда, где больше всего ДЕНЕГ! А где их больше всего?? На фигурах или хотя бы на .50 центах! Так если вошел от например 28 долларов в лонг, так будь добр, держи до хотя бы 28.50!!! Какого хрена выходить ДРОЖАЩИМИ руками в плюс 15 центов???? Когда цену тянут к большим деньгам, расположенным на целых уровнях! (где толпа стоит, туда цену и тянут)))))… Это я так… навеяло)))

Завтра ожидаю тестирования ~74р. От этой идеи  и буду «плясать» на фьючерсе на Сбербанк (SRM2).
Скорее всего, закрою шорт и дальше буду работать от лонга. Цель падения, на мой взгляд по фьючерсу 7200-7250 (в наилучшем для меня  случае))...
По Сбербанку сейчас переломный момент. Приближаемся к очень значимым уровням, которых обязательно коснемся.


Оптимистичный сценарий предполагает дальнейший, стремительный отскок с уровня 74-75р с целью 88-90р…

РТС:
Отметку 120.000 дождались и открытый интерес начал стремительно падать. Сегодня рост был на очень слабом объеме и это очень плохо для тех кто рассчитывает , что этот уровень является дном. Сильных признаков для восстановления пока нет, а вот то что позиции уже прикрывают и стремительно — это факт.

( Читать дальше )

На российском рынке, в нефтяных бумагах, начались покупки, очень похожие на поддержку рынка в 2008. Особенно характерно проявилось это в Газпроме, вынос в последние минуты торгов. Не будем гадать, кто это делает, шортить эти бумаги не стоит. В целом, у нас в портфеле только Лукойл, с первой целью 1800, стоп 1710.
По Rim ждем движения в коридоре 119000 -123000. Движения ниже 120000 произошло немного раньше, чем ждали. Здесь, конечно, сильно повлиял рубль. С учетом этого, возможно еще снижение в район 115000, до середины июня. Если будут интересные модели от уровней 123000, либо 126500, рассмотрим вариант шорта.

По западным рынкам.

Золото в покупке от уровней 1600 -1610, стоп ниже 1580 .
S&P в шорте. Если будут разворотные комбинации от 1260, будем закрывать, если нет, то следующий уровень 1240.
Нефть, евро без позиций.

Ведущий: Олег Крот


( Читать дальше )

Мы с Бочкаревым работаем через неделю.
Работаю я — рынок пилит и стоит на месте.
Работает Бочка — рынок летит со свистом вниз:)
Подсказка: на наступающей неделе работаю я.
Вопрос: что будет с рынком на этой неделе?:))