Управление рисками

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.

( Читать дальше )

Всем привет. Не успел ещё утихнуть Смарт-Лаб от моего прошлого поста про CFD на акции, как меня опять понесло написать...

На сей раз по мотивам вот этого вот поста https://smart-lab.ru/blog/546084.php. У поста великолепное название «Уходите все с трейдинга навсегда!».

В комментариях под постом автор описывает, чем вызван его совет и его мягко говоря депрессивное настроение.
Думаете после моих предыдущих агрессивных постов я напишу, что он дурак, что все тупые, а один я умный? Нет, не буду, надоело уже, лучше послушайте историю...

Когда мне было примерно лет 20 я попал в компанию сетевого маркетинга. Я из небогатой семьи, к тому же из Сибири. Там мне сразу налечили как надо жить, что делать и какие успехи меня ждут. Я поверил и с головой погрузился в сетевой маркетинг. Я уверовал, что вот он мой билет в прекрасное светлое будущее. Попутно решил, что образование мне не нужно, и бросил институт. Меня научили в компании общаться по телефону, продавать продукт, подписывать людей в эту компанию, знакомиться с незнакомыми людьми и приглашать их в этот «бизнес». Так прошло 3 года. Я побывал примерно в 5-6 городах России и везде находил себе «адептов». И несмотря на то, что стал лучше одеваться, в сущности денег у меня не только не было, но более того, мои долги росли. Я брал кредиты и занимал деньги у многих знакомых. И вот, в возрасте примерно 22 или 23 лет у меня накопилось долгов где-то на 300 — 400 тысяч. Не знаю сколько должен автор топика о вреде трейдинга, но для меня не имеющего работы и постоянно вкладывающего деньги в сетевой маркетинг это были огромные деньги. Хотите знать чем всё закончилось?

( Читать дальше )

Я просто не выдержал… И по мотивам недавнего поста "GAME OVER. Спустил наследство 5 млн на этом вашем фондовом рынке" от чувака с ником anektar решил накатать пост.

Я всё ещё искренне надеюсь что автор того поста просто прикололся и сейчас стебёт над такими вот наивными дурачками как я, которые сидят в своих провинциях и тихо о*уевают от происходящего.

Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО БЫЛО ПРОЖРАТЬ 5 000 000 рублей??? Позвольте кое-что объясню. Я уже 4-ый год коплю себе на нормальный депозит. Небольшую часть денег я держу на маржинальном счёте, мне этого хватает для трейдинга так как я торгую фьючерсы и форекс с плечом. Остальная часть моего счёта (большая часть) лежит на ИИС. Я не то что торговать, я её (большую часть своего капитала) даже вносить к брокеру туда где нет государственного страхования (напомню по страхованию ИИС уже утверждается законопроект в ГД, так что это скоро будет так же надежно как депозит в сбере, но по профиту выгоднее) боюсь. 

( Читать дальше )

В процессе написания статьи про риск-менеджмент в корпорации решил, что тема про риски использования в работе банковских гарантий стоят отдельного поста.

Итак, что такое банковская гарантия (БГ)?  Если совсем просто - один из способов обеспечения исполнения обязательств.

К примеру:
"Банк в дальнейшем именуемое Гарант, было уведомлено, что ООО Ромашка, в дальнейшем именуемое Принципал, заключило договор поставки чернозема, именуемое в дальнейшем Договор, с ООО Елец, в дальнейшем именуемое Бенефициар, на поставку товаров.
По просьбе Принципала Гарант принимает на себя обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара любую сумму, указанную в требовании Бенифициара, но не превышающую в совокупности 1 млрд.рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих финансовых обязательств по Договору:"  

( Читать дальше )

Корпоративное казначейство. В той или иной мере занимается 3 основными функциями:

1. Управление денежными потоками
2. Корпоративное финансирование
3. Управление рисками

Распишу тезисно:

• Управление денежными потоками: прогнозирование и оптимизация денежных потоков (к примеру: платежный календарь, который включает доходы, расходы, кредитные линии/использование кредитных линий). Внутригрупповое финансирование. Финансирование рабочего капитала. Кэш-пуллинг (консолидация средств на счетах). Оптимизация РКО.
• Корпоративное финансирование: инвестиционное, проектное, торговое финансирование, заключение договоров финансирования рабочего капитала.
• Управление рисками: регламентация казначейских процессов и методологии, централизация и контроль над казначейскими процессами (единое казначейство группы компаний/холдинга), стратегическое и тактическое прогнозирование денежных потоков, контроль рисков ликвидности, управление финансовыми рисками.

( Читать дальше )

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из авторов статей для Stocks & Commodities предлагает руководство к контролю над риском.
  Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу.
  Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра «сколачивания капитала». Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

( Читать дальше )

Пиковая Дама Управление рисками Queen Spades Risk Management 

Классика «Пиковая Дама» (19-ый век)

показывает проигрыш и проверим мог ли персонаж выиграть

В тысячах рублей: 1-я ставка 47
в случае проигрыша стало бы 0
однако персонаж выиграл и стало 94

Понизив ставку 47 пополам и следующая ставка 23

Выиграв стало бы 117
проиграв осталось бы 71
любой результат выигрышный

Понизив ставку 23 пополам и следующая ставка 11

Выиграв стало бы 128
проиграв осталось бы 60
все результаты были бы выигрышными



( Читать дальше )