Переменное плечо в трендовой системе

05 декабря 2020, 11:28
|
Foudroyant

Многие системы работают с переменным плечом. Для смены плеча нужны выверенные основания.

Какие события могут служить основанием для увеличения или сокращения плеча при трендовой торговле?

Попробуем раскидать.

Для сокращения:

1. Получение прибыли (по мере достижения целей уже нет необходимости сильно рисковать).

2. «Несъедобная» волатильность (на ней увеличения плеча приводит к росту убытков, а не к росту прибыли).

Для увеличения:

1. Отсутствие прибыли (то есть рискуем пока только собственным капиталом).

2. «Съедобная» волатильность (на ней есть прямо пропорциональная зависимость между размером плеча и прибылью).

Какие ещё могут быть основания?

378

3 комментария

По идее, если торговля трендовая, то получение прибыли является основанием для наращивания позы, а не сокращения. То есть по мере развития тренда идёт пирамидинг. А отсутствие прибыли или убытки, пила — есть основание для уменьшения плечей.

monte_carlo

05 декабря 2020, 12:06
Ответить

monte_carlo, при непрерывном пирамидинге прибыли мы получаем увеличение убытков на вершине (при начале пилы) и ускоренный возврат к капиталу в начале движения. Это спорное решение.