Блог им. Foudroyant

Переменное плечо в трендовой системе

Многие системы работают с переменным плечом. Для смены плеча нужны выверенные основания.

Какие события могут служить основанием для увеличения или сокращения плеча при трендовой торговле? 

Попробуем раскидать.

Для сокращения:

1. Получение прибыли (по мере достижения целей уже нет необходимости сильно рисковать).

2. «Несъедобная» волатильность (на ней увеличения плеча приводит к росту убытков, а не к росту прибыли). 

Для увеличения:

1. Отсутствие прибыли (то есть рискуем пока только собственным капиталом).

2. «Съедобная» волатильность (на ней есть прямо пропорциональная зависимость между размером плеча и прибылью). 

Какие ещё могут быть основания?

 

3 комментария
По идее, если торговля трендовая, то получение прибыли является основанием для наращивания позы, а не сокращения. То есть по мере развития тренда идёт пирамидинг. А отсутствие прибыли или убытки, пила — есть основание для уменьшения плечей.
avatar
monte_carlo, при непрерывном пирамидинге прибыли мы получаем увеличение убытков на вершине (при начале пилы) и ускоренный возврат к капиталу в начале движения. Это спорное решение.
Удар в тренд, ну тут вам надо разобраться когда закончится очередная фаза рынка и когда закрывать позиции
avatar

теги блога Лосиный вареник

....все тэги



UPDONW