Торговый софт

Создавать индикаторы всего в 5 строк или обойтись одной? Конечно, меньше — лучше! Разбираемся с дополнительным способом создания индикаторов для наших роботов в этом видео.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

В этом году произошли множество знаковых событий на рынке ВДО, отмечу два частных, которые показали неспособность традиционных методов оценки риска предупредить инвесторов вовремя:

1. Май 2025: Директор МосГорЛомбарда Алексей Лазутин был уличен в инсайдерской торговле — манипулировал своими акциями на основе неопубликованной информации о прибыльности компании
2. Декабрь 2025: Логистическая группа «Монополия» объявила о техническом дефолте по облигациям на 260 млн рублей, хотя проблемы были видны за месяц

Оба случая демонстрируют одну проблему: инвесторы в облигации узнают о рисках слишком поздно. Но причины разные:
— Лазутин — это риск корпоративного управления (governance risk)
— Монополия — это финансовый риск (financial risk)

С учетом активного развития и внедрения LLM, задался вопросом, что если существует система, которая может выявить оба типа риска за часы вместо недель?

Кейс 1 - МосГорЛомбард

Алексей Лазутин — генеральным директором ПАО МГКЛ — компании, которая управляет сетью ломбардов «Мосгорломбард». Активный участник рынка ВДО. На 11 декабря запланирован новый выпуск облигаций на Санкт-Петербургской Бирже.

( Читать дальше )

Месяц назад вместе с Пульсом запустили набор трендовых роботов в рамках Трейдинг Буст Кэмп.

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1233173.php

Полёт просто замечательный — запускались на низах исторической просадки по роботам. Очень удачное время!

Всех поздравляю! На моём отчётном счёте сейчас около 6% прибыли за месяц:

Понятно, что это пока ни о чём окончательно не говорит — много везения именно с моментом старта. Но всё равно приятно!

Всем хорошей недели! И…

Удачных алгоритмов!

P.S. новые курсы в работе. До конца месяца должен выйти ещё один сборник. Тьфу-тьфу.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор ER (Efficiency Ratio) — коэффициент эффективности рыночных движений и трендов. Покажем, как он рассчитывается, какие сигналы даёт и как применять его в OsEngine для своих стратегий. А также продемонстрируем пример готового бесплатного робота, который торгует на основе ER. Практика и теория в одном видео!

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Recovery Factor (Фактор воcстановления) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке.

Данный показатель даёт представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки.

Как рассчитывается Recovery Factor?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

• Классический способ расчета фактора восстановления выражен простым частным — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

• Второй способ учитывает суммарную просадку, существовавшую на счёте за период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку торговой стратегии.

Тем не менее, во многих аналитических программах, включая OsEngine, Recovery Factor рассчитывается первым способом.

( Читать дальше )

Profit Factor — это один из ключевых и самых простых для понимания показателей эффективности торговой системы или инвестиционной стратегии.

Если говорить просто: Profit Factor — это соотношение вашей общей прибыли к общему убытку. Он показывает, сколько рублей (долларов, пунктов) вы зарабатываете на каждый рубль, который теряете.

Что это такое и где его можно найти в журнале OsEngine?

Как рассчитывается Profit Factor?

Profit Factor рассчитывается по следующей формуле:

Profit Factor = (Сумма всех прибыльных сделок) / (Сумма всех убыточных сделок)

• Сумма всех прибыльных сделок (Gross Profit) — это общий доход от всех сделок, которые закрылись с прибылью.
• Сумма всех убыточных сделок (Gross Loss) — это общий убыток от всех сделок, которые закрылись с убытком (берётся по модулю, то есть как положительное число).

Значение Profit Factor легко трактовать:

• Profit Factor < 1.00: Стратегия убыточна. Вы теряете больше, чем зарабатываете. Например, Profit Factor (PF) = 0.7 означает, что на каждый потерянный 1 рубль вы зарабатываете всего 70 копеек.

( Читать дальше )

Коэффициент Шарпа — классический показатель для оценки доходности актива или портфеля. Он был разработан в 1966 году будущим нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом. Основные показатели, используемые этим инструментом, — это средняя доходность, стандартное отклонение доходности и безрисковая доходность.

Как считается коэффициент Шарпа

Вычисляется как (Доходность – Безрисковая доходность)/Стандартное отклонение доходности.

( Читать дальше )

В этом видео покажем, как выгрузить результаты оптимизации OsEngine в Excel и работать с ними в привычном формате. Вы сможете сохранить ключевые метрики вроде Total Profit, Max Drawdown, Profit Factor и других параметров, необходимых для анализа стратегий.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Вот люди удивляются такому явлению, что количество брокерских счетов растет, но большинство из них пустые. Поэтому до сих пор нет существенной прибавки к объему торгов на голубых фишках и на фьючах. Почему так?

Потому что люди в большинстве своем любят, чтобы всё было просто и понятно, еще желательно красивенько. Поэтому скамерские бинарные опционы до сих пор популярны в народных массах. Там работает всё сразу из коробки, красивый простой интерфейс, пара кнопочек, а большего для счастья и не нужно, разберется любая домохозяйка. Ввел логин и пароль, пополнил баланс и сливайся на здоровье. Онлайн казино, ставки на спорт из той же оперы.

Но что происходит, когда человек решит поторговать на Московской бирже? Первым делом после мобильного приложения он конечно же наткнётся на торговый терминал QUIK(раньше сразу на него попадал). В котором даже черт голову сломает. Внешний вид ака Windows 98. Интерфейс не юзабельный ни разу, из коробки ничего не работает. Ничего простому обывателю там непонятно даже интуитивно.

( Читать дальше )