Торговый софт

Всем привет! Сегодня речь зайдет о свинг-трейдинге. Что это за зверь и чем свинг-трейдинг отличается от дей-тридинга итд. 

Свинг-трейдинг (Swing Trading) -  это стиль торговли на финансовых рынках, который ориентирован на выявлении циклического характера движения цен. Позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более. Данный подход предполагает, что каждый тренд состоит из нескольких фаз роста и снижения.

Свинг-трейдинг — это один из видов торговых стилей, который стоит между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей.

Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.

Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.

Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.

Следует запомнить:

1)      У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.

2)      ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. 

Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.

Полетел винт на ноуте. Неприятно, но не беда, заменил, поставил систему, сижу, ставлю привычный софт. Доходит дело до Квика, начинаю заранее морщиться: сейчас начнется гемор. Введите сервер, укажите путь к ключам, подтвердите пароль, ответьте голосом по телефону… Скачиваю, ставлю — и всё работает. Восстанавливаю состояние системы — и как будто вообще от компа не отходил. Пять минут, из которых три шло скачивание дистрибутива. Будущее настало.

Мир не мир, но настойчиво советую: не ставьте важный софт на один винт с системой! Ставьте на внешний! Сколько это правило мне, по жизни, нервов сохранило...  Если сбойнет, то полетит ЛИБО система ЛИБО винт с софтом, но не обои два сразу. Винт с софтом бэкапим почаще и, если посыплется, перецепляемся на запасной и работаем, как будто ничего не было. Если системный полетит, как у меня, увы, приходится чиниться, но и тут проще. Папки с софтом  на внешнем винте остались нетронутыми, а в них — всякие файлы конфигурации, логи, базы итд. У меня осталась папка «Quik», а в ней папка «WINDSAV», в которую, как известно, Квик автоматически сэйвит снапшоты себя. Установил туда, жамкнул «Система — Загрузить настройки из файла», выбрал последнюю по дате сохраненку — и готово. Вот они мои привычно ненавистные таблички

Красным помечены разновидности ботов по своей торговой сути:

1)      Трендовые.

2)      Контртрендовые.

3)      Сервисные.

Сервисные роботы.

Это по сути программы, которые каким-либо образом упрощают жизнь управляющего. Телеграмм Алерт отправляет вам сообщения на телефон, когда у бота проблемы. Саб-Стратегии – штука, которая позволяет управлять входом и выходом у остальных скриптов в комплекте.

Про данные типы программ мы не будем особо разговаривать. Их может и не быть. Какие-то торговые системы не позволяют запускать такие штуки. А значит, это будет лишним. Просто знайте, было бы не плохо, если бы ваша торговая платформа отсылала вам Алерты об ошибках. И было бы совсем замечательно, если бы она позволяла контролировать процедуру входа и выхода.

Контртрендовые роботы.

Роботы, которые не генерируют прибыль, но при этом выравнивают эквити во время торгов, так же, как и в предыдущем пункте – не обязательная история.

Самый главный геморрой в одноногом индексном арбитраже – правильно собрать сам индекс.

В этой статье поговорим об одном из самых стандартных и рабочих способах – выбирать бумаги взвешивая их по объёму торгов.

А чтобы читалось лучше, напомню, что у меня около 90 % прибыли по арбитражной торговле за четыре месяца. И эквити выглядит вот так:

Рис. 1. Скрин с он-лайн мониторинга моего арбитражного счёта

Так как собрать индекс чтобы зарабатывать?

Шаг 1. Выбираем самые расторгованные бумаги на площадке

Для этого складываем объёмы за каждую свечу за предыдущие X дней. И составляем таблицу.

Сортируем таблицу по объёму и берём N верхних.

Это – бумаги, отражающие движение рынка.

Шаг 2. Раздаём веса для бумаг.

Тут много всяких вариантов, включая раздачу весов по тому же объёму. Но самым прибыльным вариантом который нашла моя команда – является равномерное распределение весов один раз в N часов.

Берём самую дорогую бумагу которая есть в списке бумаг входящих в индекс и подгоняем остальные бумаги к ней, при помощи мультипликаторов:

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.6:  Какие инструменты подходят?

Для торговли трендом подходят инструменты, удовлетворяющие следующему критерию:

1)      Лидер капитализации в своём секторе.

2)      Лидер по объёмам в своём секторе.

То есть, если вы торгуете банки – этот должен быть самым крупным. Если выбираете среди компаний, добывающих нефть, у неё должны быть самые большие объёмы внутри месяца среди таких же компаний. И так далее.

Это правило работает далеко не в 100 % случаев. Однако мой опыт говорит о том, что оно почти всегда справедливо.

Лудоманы и любовь толпы к инструменту.

В четвёртой главе мы обсуждали наличие слабых спекулянтов на рынке в целом, что повышает прибыльность торговых роботов. Ибо чем больше слабых спекулянтов, тем больше прибыли.

В контексте выбора конкретного инструмента, это правило сохраняется.

Чем расторгованнее и популярнее инструмент для торговли, тем больше его торгуют домохозяйки и лудоманы, что опять же повышает прибыльность у роботов.

Мониторинги здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: + 17.07 %

Год к году: + 17.07 %

Всего: + 15.7 %

Тренд (1.5 плеча):

Месяц к месяцу:  + 10.14 %

Год к году: + 10.14 %

Всего: + 7.02 %

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: + 17.87 %

Год к году: + 17.87 %

Всего: + 99.69 %

Месяц роста:

Комментировать здесь особо и нечего. Оч. хороший месяц.

 

MAIN счёт

Решил в итоге просто с 0 начать на новый год. Не складывать со старым. Время быстро течёт… История накопится. И меньше вопросов будет. 
Старый счёт по прежнему доступен на мониторинге для просмотра. Плюс у нас на сайте. 

Из интересного

Второй год подряд крипто-зима заканчивается ровно на новом годе.

В четвёртом квартале 2021 года – была пила, роботы лили. Пришёл новый год. И после было 9ть прибыльных месяцев подряд.

В четвёртом квартале 2022 года – была пила, роботы лили. Пришёл новый год. И вот отличный первый месяц.