Торговый софт

После появлении торговых систем, и избыточного количества качественных сигналов по ним, часто сталкиваешься с задачей ведения большого количества позиций по разным системам, с разными вариантами отработки (фьючерсы, опционы, фьючерсные и опционные спреды). При ручной отработке автоматически сгенерированных сигналов и их большом количестве расходуется много времени.

Терминал CQG Q trader позволяет автоматом получать из него данные в Excell в режиме реального времени. Это помогает избавиться от 95% рутины при ведении и анализе позиций и мета-позиции по рынку.


При ведении 10-20 позиций по разным инструментам, особенно на CME, приходится контролировать большое количество рисков и параметров:

• Общий взятый риск по портфелю
• Направленный риск на покупку и продажу
• Риск по каждой позиции
• Суммарный риск по инструменту
• Открытый риск
• Защищенный риск
• Открытый профит
• Защищенный профит
• Время до экспирации
• Время до first notice
• Уровень задействованной маржи

( Читать дальше )

Всем привет, наконец то дошли руки достать из шкафа запылившийся Orange Pi RK3399 обновил OS, поставил ClickHouse и Grafana и подгрузил данные из своего проекта

Встречайте, локальная dev машинка на которую можно попасть по ссылке: selfinvesting.mooo.com:3000/

Оптимизировано под мобильные устройства

( Читать дальше )

Всем привет. Планирую поучиться. У кого есть знакомые в этой сфере? Можно в личку.
Очень бы хотелось связаться с Антоном (ch5oh), но не знаю преподаёт ли он. Он был 2 мес назад только тут, а другой связи нет

Оба имеют одноименные профили на смартлабе и продвигают свои продукты.
Принадлежат г-ну Денису Александровичу Смолякову, на фото

Вот как он сам о себе пишет на своем сайте Автор тренингов: основатель проектов «Робот Скальпер» и «АлгоШкола», программист со стажем более 15 лет, алготрейдер, с 2012 года разрабатывает торговых роботов для себя и под заказ, проводит консультации и аудит сторонних роботов и стратегий, 6 лет работы Главным специалистом в брокерском отделе казначейства РосЕвроБанка (Москва), Лучший сотрудник года. Образование высшее: Кибернетика, Автоматизация Систем Обработки Информации и Управления в научной деятельсти — Университет Атомной Энергетики. Лично Денисом разработаны и протестированы сотни стратегий и роботов. Трейдинг он осваивал на практике. Брокерский бизнес знает изнутри.

Казалось бы, все замечательно, достойный бизнес и т.п., однако в этой бочке мёда скрывается как минимум несколько ложечек дёгтя. 

( Читать дальше )

Назад в будущее надо. Подскажите кто в теме?

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!



Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.

Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )

День добрый, люди добрые и не очень добрые.Подскажите пожалуйста.В Quikброкера «Открытие» разрыв соединение раз попять за сессию.Как исправить?

Установка смартлаб-приложения по ссылке:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartlab 

Пока мы не сделали авторизацию через соцсети, так что придется вспомнить свой логин-пароль от смартлаба:)

Очень старались сделать хорошо, но программируем очень медленно, поэтому не переживайте, если не найдете каких-то привычных функций.

Если чего-то не увидите очень важного, пишите свои предложения в комментарии к этому посту!

Приложение IOS на подходе!

Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).

 

Базовый флоу на Wealth-Lab 7.

Кодим стратегию. 

 

В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.

             

Можно и без кода стратегию запилить.

( Читать дальше )