По итогам I полугодия 2023 года наибольший прирост подписчиков продемонстрировала высокорисковая стратегия «Разумное решение», к которой за шесть месяцев подключились 825 инвесторов. Среднегодовая доходность стратегии составляет 107%, а с момента запуска в июне 2022 года она принесла подписчикам более 138%. Минимальная сумма инвестиций для подключения к стратегии — 120 000 рублей.
Вторая по популярности стратегия — «Проще некуда стратегия», подписчиками которой в I полугодии стали 678 пользователей сервиса «Финам Автоследование», предпочитающие инвестиции с умеренным уровнем риска. Стратегия была запущена в июне 2018 года и за все время принесла подписчикам более 950% при среднегодовой доходности 58%. Чтобы воспользоваться стратегией, достаточно иметь 210 000 рублей.
Среди консервативных стратегий наибольшей популярностью пользовалась стратегия «Накопительная. Акции РФ» — ее за период с января по июль выбрали 522 инвестора. Среднегодовая доходность стратегии превышает 76%. Стратегия стала доступна для подключения всего год назад, и за это время ее подписчики могли заработать почти 83%. Для открытия возможностей стратегии потребуется 54 000 рублей.
Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:
Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.
Что такое «количество обсчитываемых событий»?
Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.
Чем больше обсчитываемых точек в истории —
Что необходимо для того, чтобы стоимость акций компаний росла?
Чистая прибыль должна расти каждый год, и чем быстрее этот рост, тем больше заработают акционеры.
Но как правило, когда у компании устойчиво растет прибыль, рынок уже заметил эту компанию, и ее мультипликаторы находятся на высоком уровне.
Покупать такие компании уже смыла нет, потому что потенциал роста не такой большой. Зато всегда есть риски замедления темпов роста по мере того, как компания становится достаточно большой.
Поэтому взамен прибыли можно посмотреть натемпы роста выручки. При этом если у компании надежный и качественный бизнес, компания будет повышать рентабельность прибыли до уровня среднего значения по отрасли, или даже выше.
Таким образом, рост выручки может выступать как опережающий показатель.
Второй критерий, как Вы уже поняли, компания не должна стоит слишком дорого.
Мы проверили портфель, который составили из компаний на бирже NYSE, отвечающих 2-м критериям:
Моя торговая стратегия направлена на поиск и выявление дисбаланса между внутренней стоимостью и текущей рыночной ценой базового актива, фокус направлен на инвестирование с разумными ожиданиями по доходности выше среднего и управления рисками на основе временных рядов. Доходность значительно превышает рыночные бенчмарки.