Торговые стратегии

Начнем с тезиса, что при торговле на эффективных финансовых рынках вероятность прибыли/убытка составляет 50%. Для простоты восприятия это может быть трендовая стратегия, построенная на пробитии скользящих средних (или уровней). Если запустить такую торговую стратегию на неопределенном промежутке времени и обнулить комиссию (в качестве упрощения, вход/выход происходит лимитными ордерами), то торговая стратегия будет генерировать прибыли и убытки, но в долгосрочном периоде размер депозита меняться не будет.

Торговая стратегия, в зависимости от фаз рынка (высокая или низкая волатильность) будет то увеличивать, то уменьшать депозит. Для фаз рынка (или волатильности) характерна авторегрессия, т.е. следующее значение зависит от предыдущего и возможно чередование периодов высокой и низкой волатильности. Мы понимаем, что стратегия зарабатывает хорошо при фазе высокой волатильности, но теряет при фазе низкой волатильности. Таким образом, при ограничении убытков в фазе низкой волатильности мы смещаем вероятность в нашу сторону, за счет того, что вместо потери суммы в 100 пунктов, мы теряем всего лишь 80 пунктов (для примера), т.к. использовали стопы и не давали полностью реализоваться убыткам для периода низкой волатильности.

Вывод: торговые стратегии в основе своей ориентированные на фазы рынка (волатильность, пробой/отбой, рост/коррекция), которые авторегрессионны могут смещать торговую вероятность за счет правильного применения стоп-ордеров (ограничения убытков).

Уважаемые трейдеры ММВБ, NYSE и даже Форкес! (обращаюсь больше к трейдерам Рязани и к тем, кому недалеко). Предлагаю организовать офлайн-встречу, попить чайку и пообщаться на профессиональные темы. Думаю, подобный формат будет намного эффективней различных чатов и форумов. Обменяемся различными стратегиями и идеями (только, чур никакой рекламы брокеров и т.п.!!! только трейдинг).

У нас с ребятами есть офис (собираемся и торгуем вместе), можем провести чаепитие в нем.

Прошу плюсануть, чтоб больше желающих увидело пост. Спасибо.

P.S. Давайте только без алкоголя. Знаю, трейдинг – очень нервная работенка, но не хочется превращать офис в кабак