✅Доход за прошлую неделю 18.03 — 22.03: $460,71 (+2,3%)
👉Доход с начала месяца: +$878,08 (+4,39%)
👉Доход с начала 2024 года: +$3 482,16 (+17,41%)
👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$36 763,12 (+240,49%)
Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.
В любых вариациях межбиржевых арбитражей.
Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:
Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это поставит под вопрос возможность тестирования стратегий, ориентированных на индекс.
Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или уже снят с торгов.
Это видно в OsData в колонках «Start» / «End» / «Load %»:
Акции НЛМК + 3,7 %
Акции Яндекс + 1,7 %
Акции Сбербанк + 0,7 %
Акции Новатэк + 1,1 %
Акции Татнефть + 2,4 %
Акции ГМКНорНикель + 0,9 %
Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи + 5,3 %(на вложенные)
Фьючерс на индекс Мосбиржи + 3,1 %(на вложенные)
Фьючерс на акции Роснефть + 3,3 %(на вложенные)
Фьючерс на акции ВТБ + 3,2 %(на вложенные)
Фьючерс на палладий + 13,5 % (на вложенные)
Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку
Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.
Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.
В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных. Сегодня нам понадобятся данные по Российскому рынку. А именно нефтянка. Будем строить секторальный индекс, взвешенный по объёму:
Напоминаю, нефтянку качали при помощи OsData с сервера MoexDataServer (IIS):
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> </head> <body> <form name="search"> <input type="text" name="key" placeholder="Тикер" id="key"/> <input type="button" name="buttonChart" value="График" /> </form> <div id="printBlock"></div> <canvas id="chart" width="4000" height="600"></canvas> <script> const keyBox = document.search.key; const keyButton = document.search.buttonChart; function DrawChart(prices,minPrice,maxPrice,maxVolume,ZZ,ZZDay){ var chart = document.getElementById("chart"); if (chart.getContext) { var ctx = chart.getContext("2d"); ctx.lineWidth=1; Point = 0; for (let i = prices.