Оптимизация параметров торгового робота

Оптимизация параметров торгового робота — это ключевой этап в разработке эффективных стратегий автоматической торговли. Каждый параметр напрямую влияет на баланс между риском и прибылью, а также на общее поведение робота на рынке. В ходе анализа были протестированы различные значения ключевых параметров, таких как rbPercent, basketProfit и rbSizeFactor. Целью исследования было выявить оптимальные настройки, обеспечивающие максимальную прибыль при минимальном возможном риске.

Ниже представлены результаты оптимизации торгового робота Rebalance Expert PRO — https://jt-lab.com/en/store/rebalance-expert-pro, демонстрирующие, как изменение параметров влияет на ключевые показатели робота, включая прибыль, просадку и коэффициент риска.

Оптимизация rbPercent

• Наибольшая прибыль достигается при низких значениях rbPercent (4 и 6), но при этом увеличивается риск (максимальная просадка до -51.34%).
• С увеличением rbPercent коэффициент риска (RF) улучшается, стратегии становятся более стабильными, но прибыль снижается.
• Рекомендация: Оптимальными значениями являются rbPercent = 8–10, обеспечивая баланс между прибылью и рисками.

Оптимизация basketProfit

• Максимальная прибыль наблюдается при низких значениях basketProfit (0.5–1.5), но это сопровождается большим количеством ордеров.
• С увеличением basketProfit число ордеров снижается, что уменьшает комиссионные расходы, но приводит к сокращению прибыли.
• RF остается стабильным при разных значениях basketProfit, что свидетельствует о равномерном распределении рисков.
• Рекомендация: Оптимальный диапазон basketProfit = 1.5–2.5.

Оптимизация rbSizeFactor

• Увеличение rbSizeFactor до 1.25–1.5 приводит к росту прибыли, но также значительно увеличивает максимальную просадку (до -30.7%).
• Коэффициент риска RF значительно лучше при низких значениях rbSizeFactor (0.5–0.75).
• Рекомендация: Оптимальный диапазон rbSizeFactor = 0.75–1, обеспечивающий приемлемую прибыль при умеренных рисках.

Общие выводы

Для снижения рисков рекомендуется использовать стратегии с умеренной агрессивностью:

• rbPercent: 8–10
• basketProfit: 1.5–2.5
• rbSizeFactor: 0.75–1

Для максимизации прибыли можно использовать более агрессивные параметры (rbPercent = 4–6, basketProfit = 0.5–1.5, rbSizeFactor = 1.25–1.5), но при этом возрастает уровень риска.

Данные результаты помогут вам выбрать стратегию в зависимости от ваших предпочтений по уровню прибыли и рисков.