Торговые роботы

— оценка сигма из упомянутого распределения по приращениям логарифмов H+L за 50 последних дней (меньше нельзя из-за ошибки оценки), т. е. в предположении, что параметры этого распределения были постоянны в эти 50 дней;

— СКО тех же приращений логарифмов за последние 10 дней.

Формулу для упомянутого распределения вы можете найти в ссылке и потому я ее третий раз приводить не буду. Там же в ссылке видно, что средняя волатильность для периодов «без кризисов» для SPY 0.45%, ну а у нас естественно выше. НО! Вот что получилось с этой волатильностью на вчерашний день: 08.02.2024 0.45%. Это ее исторический минимум. А что было раньше?

До кризиса 2008-го года минимум пришелся на 06.12.2006 0.65% и не был преодолен аж до 2017-го (об этом чуть ниже).

А если считать от кризиса 2008-го, то сначала минимум достигается в январе 2011: 11.01.2011 0.79%. Напомню, что в июле 2010-го началась политика «таргетирования инфляции», но потом случился кризис из-за снижения рейтинга США и эта волатильность подскочила и упала ниже 0.79% только к концу 2012-го и ее минимум до майдана на Украине составил: 21.08.2013 0.73%.

=ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST");"//document//data//rows//row[@SECID='"&A3&"']/@LAST")

Давно не было меня, но бот работает.
 

📊 Результаты бота за последние время

Одну из монет убрал пока из работы. Монета давала очень долго стабильные результаты, но на новостях улетела в космос и пока не стабилизировалась, хотя не всё потеряно. Уже подобрал для неё новые параметры, наблюдаю за динамикой.

😐 Такое бывает, новости тоже надо учитывать, тем более на контртрендовых стратегиях.

И в таком случае как раз спасает риск-менеджер TSLab.

Вопрос скорее общего плана..

 Стоит ли идти по этому пути!??    Речь идёт не об HTF алгоритмах..

Насколько стабильным на Python  оказывается программное окружение  для алго торговли в итоге ( сами алгоритмы + некий доп. Модуль интерфейса управления алгоритмами, плюс коннектор к Квику, модуль  ММ,  статистики результатов торговли. 

    Отдельно- Модуль тестирования и оптимизации алгоритмов?

         По результатам полученной информации (возможно) потребуется дополнительная консультация на определённых условиях..

Заранее благодарен за отклик опытных алго бойцов..

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к аккаунту на бирже KuCoin через торговый API. Для тех, кто впервые слышит про OsEngine, это готовый терминал и экосистема для алгоритмической торговли с десятками бесплатных встроенных роботов, тестером, слоями создания роботов и много чем ещё.

Обязательно регистрируйтесь на сайте по промокоду, он даст Вам 20% скидки на комиссию.

https://www.kucoin.com/r/af/QBSQUGP7

1. Настройка ключа АПИ KuCoin Api.

Сначала нам будет нужно создать ключи для доступа к бирже.

Для этого идём в личный кабинет на бирже.

И переходим в раздел «управление API».

✅Результат за прошедшую неделю: +$268,74 (+1,34%)