Торговые роботы

Сегодня мы рассмотрим индикатор Williams Range. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Williams Range.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Williams Range.

4.1.   Стратегия на выход из зон перекупленности и перепроданности индикатора Williams Range и пробой Ssma.

4.2.   Стратегия, основанная на двух индикаторов Williams Range и Parabolic.

4.3.   Стратегия, основанная на пересечении двух индикаторов Williams Range.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Williams Range.

Индикатор Williams Range был разработан Ларри Вильямсом в 1973 году. Он был представлен в его книге «How I made one million dollars last year trading commodities» («Как я заработал один миллион долларов в прошлом году, торгуя на бирже»).

Акции Северсталь + 1,4 %

Акции Роснефть + 1 %

Фьючерс на серебро + 4,7 %(на вложенные)

Фьючерс на палладий + 4 %(на вложенные)

Фьючерс на золото + 5,3 % (на вложенные)

Торговые сигналы робота TN_bot онлайн в нашем канале @trades_now_active

Т.е. сейчас даже не про просеивание, фильтрацию информации ручными трейдерами – ну там: в топку телеграм-каналы, горы индикаторов на графике, обзоры аналитиков и прочую фигню.

Сейчас про алгоритмических трейдеров.

У них тоже есть свой информационный шум. И свои стратегии взаимодействия с этим шумом.

Какой вообще есть шум и на что он влияет. Что нужно алго-трейдеру – идеи стратегий… да кого я обманываю, им не нужны идеи – им нужны в конечном счете стратегии. Второе что нужно – идея, решения по улучшению процессов, общей эффективности – т.е. мета-улучшения, ну там – чуть лучшие способы защиты от переподгонки, чуть более эффективные способы собирать стратегии в портфели и т.д. Дальше алго-трейдер берет информацию в оборот, обычно экспериментирует и дальше что-то внедряет если нашел что-то ценное.

И что может «шуметь» в охоте за данными кусками ценной информации?

Попробую обобщить, классифицировать:

— Нетематическая информация – зашел на условный Смарт-лаб, ожидая трейдерский контент, получил много политики, много ещё чего-то, что как алго-трейдеру тебе почти ничего не даёт (может где-то что-то дать, но соотношение шум/«сигнал» будет очень неблагоприятное).

Индикатор открытых позиций:

☝🏻Исходя из того, что «толпа» на рынке обычно не зарабатывает, мы выбираем направление своих сделок против «большинства».

👉🏻В данный момент можно искать точки входа по инструментам:

NZDUSD — sell, целевая отметка 0.6027
USDJPY — buy, целевая отметка 149.45 (достигнута)
USDCAD — buy, целевая отметка 1.3610
XAUUSD — buy, целевая отметка 2215.46 (достигнута)
AUDCAD — buy, целевая отметка 0.8968 (достигнута)
AUDJPY — buy, целевая отметка 99.22 (достигнута)
AUDNZD — buy, целевая отметка 1.0950
CADJPY — buy, целевая отметка 111.37 (достигнута)
EURCAD — buy, целевая отметка 1.4761
EURCHF — buy, целевая отметка 0.9890
EURJPY — buy, целевая отметка 162.85 (достигнута)
GBPCAD — buy, целевая отметка 1.7185
GBPCHF — buy, целевая отметка 1.1526
GBPJPY — buy, целевая отметка 190.93 (достигнута)

Как правильно использовать эти данные в торговле - в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

Пример классического индексного арбитража для торговли двух корзин бумаг относительно друг друга по корреляции и графику минимальных остатков от разницы между двумя инструментами с возможностью тестирования и запуска в реальную торговлю. С открытым исходным кодом. Бесплатно.

Концептуально, это может выглядеть так:

Торговая идея: торгуем спредом между двумя индексами, как будто это пара. Покупаем и продаём спред между ними.

1. Источники робота.

1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса номер 1.
2. Индекс 2. BotTabIndex для генерации индекса номер 2.
3. Скринер. BotTabScreener для торговли индекса номер 1.
4. Скринер 2. BotTabScreener для торговли индекса номер 2.

2.Индикаторы.

1. Корреляция, которая понадобится нам для расчёта корреляции между индексами.
2. График «Минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором» для генерации сигналов между индексами.

3.Логика робота.

1. Строим секторальный индекс нефтянки, выбирая всё, что есть в секторе.

Акции Лукойл + 1,1 %

Фьючерс на акции Лукойла + 2,5 %(на вложенные)

Фьючерс на акции Газпром + 4,4 %(на вложенные)

Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи + 5,8 %(на вложенные)

Если интересна онлайн демонстрация работы робота пишите в личку

📊 Результаты бота за период 1 — 7 апреля

На примете новая монета с очень красивыми результатами бэктестов. Думаю, на этой неделе её подключу.

💵Доход за прошедшую неделю 01.04 — 05.04: +$420,13 (+2,1%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 116,74 (+20,58%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022):+$37 397,70 (+243,66%)

▶️Баланс $24 385,03 / Эквити $23 980,21

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php