Торговые роботы

Где то полгода назад вернулся я обратно из ручного трейдинга к робототорговле.
smart-lab.ru/blog/54747.php

С тех пор депо удвоилось, хотя первые три месяца был практически флет.
За это время я сделал кучу изменений в нём.

Последнюю существенно полезную идею я внедрил прям перед ЛЧИ, больше серьёзных изменений небыло.
С мая по сентябрь робот принёс мне 35%, а с сентября по сейчас — 65%
Итого прибыль 100%.

Было при этом моё (не очень успешное) вмешивание ручной торговлей, ведь от лудомании трудно избавиться.....

Update: исполнилось  год, как я знаком с ФОРТС и с понятием фьючерса

Этапы разработки торгового робота.
 
 
В этой статье мы осветим тему, о которой редко пишут в интернете – этапы разработки торгового робота.
Конечно, в конечном итоге у каждый проходит свой путь при разработке, но есть ряд проблем, с которыми неизбежно сталкивается алготрейдер в начале своего пути.
 
Этап I. Идея.
Для начала необходимо решить за счёт чего (или кого) вы собираетесь получать доход на фондовой бирже.
Иными словами, на первом этапе необходимо осознать свою торговую идею или идеи (если их несколько).
  
Этап II. Предварительные тесты
Если есть чёткая торговая идея, проще всего проверить её в программах позволяющих осуществлять тестирование на исторических данных.
В качестве примера можно привести WealthLab, Metastock, TsLab, Stock#. Наши первые опыты были связаны с использованием WealthLab.
Чтобы разобраться с базоывми функциями необходимо потратить несколько дней свободного времени. Дальше всё проще простого — либо плюс, либо минус.
Если получилось построить плавную кривую доходности, можно двигаться дальше.
Правда существует одно ограничение. При больших массивах тестовых данных подобный софт падает намертво, поэтому перед тестами следует запастись терпением.
 


( Читать дальше )

Председатель совета директоров Норд Капитал пиарит торговых роботов, естественно, с намеком на свою компанию.

Оригинал: http://www.rbcdaily.ru/2012/11/20/finance/562949985167912

В последние годы западные компании регулярно отдают средства под управление алгоритмическим системам. Barclays и Goldman Sachs Group активно используют компьютерные программы для торговли финансовыми инструментами. Большинство инвестиционных банков — от Нью-Йорка до Токио — имеют в своей структуре дивизионы онлайн-брокериджа. Роботов в торговле стали использовать также и крупные индивидуальные инвесторы (в силу высокой цены системы ручных компьютерных кодов).

На прошлой неделе крупнейший банк Швейцарии UBS объявил, что сокращает свое управление по торговле кредитно-дефолтными свопами. 2 млн долл. будут переданы под алгоритмическую реализацию стратегии на рынке кредитно-дефолтных свопов. В конце октября именно UBS объявил о планах сократить 10 тыс. чел. В какой-то степени происходит замещение человеческого труда машинным, как того хотел главный персонаж из фильма «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы — счастлив человек».

( Читать дальше )

Тема: Wealth-Lab Strategy Ranking — ищем лучшую МТС

Подрубиться напрямую тут:
http://connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_123

Сам с удовольствием смотрю вебинары Дмитрия и Игоря. Рассказывают максимально профессиональные вещи максимально простым языком. 

Спасибо Тимофею за введение выборки.

Так вот о статистике. Для меня СЛ это РФР в масштабе 1: 10 (по ощущениям).

Так вот, о роботах: участники у которых есть по их представлению торговый робот, составляют всего 12% от общего числа зарегистрировавшихся.

Вывода никакого, так информация к размышлению про РФР.

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

Привет, коллеги. Вопрос как обычно к знающим людям, благо всех троллей я уже заигнорил — мешать нашим обсуждениям не будут.

Сейчас сидел и думал, почему бы не минимизировать maxDD для увеличения плечей.

Есть 2 графика:





( Читать дальше )

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию.

У самого есть соображения как за так и против.

1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.

2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.

В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?

Создал очень удобный и простенький привод для Quik, для тех кто ежедневно торгует и постоянно нажимает на всякие выскакивающие окошки в Quik`е, для создания приложения использовал библиотеку S# «торговые роботы».
Выглядит он очень просто, но при этом он функционален и прост в работе.
 
Установка займет минимум вашего времени- вот инструкции и вот сам торговый привод.

Всем спасибо за советы! Торговых приводов очень много, моя цель была создать самую простую программку :) Следующий этап — напишу торгового робота!

Удачи при торговле, с уважением tradeimage.net.