Торговые роботы

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в лонгах  по 65,92; стоп на продажу  на  65,52  
.
Что такое «не везёт», и как с этим бороться?! )))
Отсутствие движений в нефти крепко пилит мою ТС. Но, думаю, начнутся «движняки» — всё наладится !
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,57 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала марта.

( Читать дальше )

Всем привет! Вот график и статистика Plug’n’Trade BR с начала этого года, с настройкой торговать на 50% от счета:



( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в лонгах  по 65,52; стоп на продажу  на  65,12  
.
Да, 01 марта  случилась первая весенняя вишенка ( +115 пунктов, видно на Эквити), но нефть пока плохо ходит...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,56 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала марта.

( Читать дальше )

на самом деле давно пробил

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.

Нефть «испортилась», совсем плохо ходит, движений почти нет.
Неужели из великолепного спекулятивного инструмента нефть превратилась в поле для манипуляций?
И тому, вдобавок, подтверждение в открытую выставляемые вчера-позавчера (видать, и сегодня будут) в стакан многомиллиардные заявки на покупку при перекладки лонгов в новый!
Вообще, торговля от шортов была ошибкой, видать, к 80 пойдем...
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
По Автоследованию тоже всё неважно.
Так как нефть бОльшее время во флэте, использовал контртренд. Однако, ни к чему хорошему это не привело...


( Читать дальше )

Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
 Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...

Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?

Буквально несколько минут назад закончилась OnLine встреча со мной в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

Примерно полтора часа рассказывал о том, как простому человеку (не программисту) создать код стратегии на C#





Для тех, кто не успел поприсутствовать выкладываю запись: (смотреть можно в ускоренном режиме 1,5 )

Первую минуту можно пропустить.



( Читать дальше )

   Создатель робота советника обязан представить регулятору описание механизма работы программы, а также информацию по установке и настройке ПО.

   На сайте регулятора опубликовано Указание Банка России от 27.11.2018 N 4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций».

   Документ зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2019 (N 53782).

   Согласно Указанию, компьютерные программы, которые дают индивидуальные инвестиционные рекомендации, должны теперь быть аккредитованы либо Банком России, либо СРО, которая объединяет инвестиционных советников.

   Какие программы должны проходить аккредитацию:

• которые позволяют автоматически без участия человека либо при его ограниченном участии предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации;
• которые позволяют автоматически преобразовывать рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой без участия клиента такого советника.

( Читать дальше )

Нашел в пятницу ошибку в ТСлаб, в кубике трейл стоп, который стандартный идет от ТСлаба, написал в поддержку, ответили только вчера, сказали да ошибка, будут исправлять. сейчас, надо перепроверять все роботы, как они отрабатывают. сделаю свою логику трейл стопа, и буду проверять.