Торговые роботы

Как вы знаете (сильно упрощая), искусство управляющих фондами и портфелями состоит в подборе состава портфеля для достижения заданного соотношения риска и доходности, согласно современной портфельной теории Марковица. В портфель набираются различные инструменты с разными весами для снижения рисков и увеличения возврата (в целом).

И в зависимости от стратегии, портфель ребалансируется с частотой раз в год/квартал/месяц…

Суть ребалансировки — подборка весов портфеля методом решения задачи оптимизации с помощью функций квадратичного программирования, или поиск весов между активами, которые в результате отвечали бы:

• системе уравнений (например, сумма всех весов инструментов в портфеле равна 1)
• системе неравенств (например, уровень риска портфеля не выше заданного значения)
• заданной цели оптимизации (например, максимизации доходности).

Полностью приводить теорию не имеет смысла, она доступна для желающих в интернете. Особенно рекомендую понять тему эффективной границы. Это суть портфельной теории.

( Читать дальше )

Ура, наконец демо-версия готова!

ВАЖНО! Те, кто уже скачал архив в день размещения топика, перекачайте — он исправлен! Ссылка обновлена.

Для тех, кто пропустил:
— https://smart-lab.ru/blog/697641.php  немного картинок
— https://smart-lab.ru/blog/700079.php  видео работы скрипта

Итак, еще раз, что такое SmartMap? Это срез стакана, который остается на графике в виде меток, что позволяет нам видеть когда и где были крупные скопления, как они отрабатывались ценой, и где они есть сейчас. Дополнительно отображается общая ситуация по стакану в виде совокупного количества бидов и асков.





Достаточно популярная вещь у иностранцев, присутствует в большинстве импортных терминалов под названиями BookMap/HeatMap. Однако везде имеется мощный недостаток — при изменении ТФ или любого параметра, сформированный на графике рисунок «следов» исчезает. Почему? Потому что история стакана не сохраняется. Наша разработка лишена этого минуса. Меняете ли вы тайм-фрейм, какую-то настройку отображения скрипта — неважно, метки на графике остаются. Скрипт собирает историю с момента включения Квика. Все что от вас требуется — открытый стакан по инструменту.

( Читать дальше )

Привет, трейдеры!

Где найти и скачать всю историю Ленты обезличенных сделок?

Поток данных Открытого интереса фьючерсов после каждой сделки.

Квик дает эти данные, но только за одну торговую сессию.

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Из адекватных стратегий отобрал 3 и запустил на базовом депозите $1.
Но в одной из стратегий глючит индикатор, который лежит в основе системы принятия торговых решений. Иногда он почему-то перестает адекватно оценивать текущую ситуацию и перестает выдавать сигналы, пропуская входы.
Потому думаю не очень надежное решение. Или надо его перебирать — отлаживать.
Из чего отбирал:

account	alive	balance	fixed	float	to target..	max dd	profit/dd	month income
[60727524][201]	15	95.93	95.93	0.00	10.00	-86.00	1.12	134.30
[60727524][202]	15	58.02	58.02	0.00	5.00	-55.77	1.04	81.23

( Читать дальше )

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)

цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)

так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…

( Читать дальше )

Хороший вариант для тех, кто ушел в инвесторы, но руки чешутся поработать внутри дня.

В арсенале опытного трейдера много закономерностей, на которых можно заработать. Задача не прозевать нужный момент.

Торгуем только по факту. Видим знакомую ситуацию – торгуем! Не видим – сидим спокойно.

Что делать, если не видишь знакомых ситуаций? Появляются сомнения, что выбранная торговая система не работает. Ты просто плохо смотришь!

Практика:

Деревья не растут до небес и акции не могут двигаться в одну сторону без остановок. Если инструмент вырос или упал более чем на 2,6% к 12ч дня при этом не было какой-либо проторговки во время движения. То самое время для коррекции к предыдущему движению. Глубина коррекции 0,5%. Это и есть наш заработок.

Почему 2,6%? Почему обеденное время? Какая еще проторговка? Ответы на эти вопросы и другие нюансы даст практика.

Для отслеживания нужного момента в помощь Market Scanner.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-7.21 (BRN1). 

11.06.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 72.59 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 11 июня 2021 г. в 23:55 по мск.).

17.06.2021 г. прибыль была зафиксирована  
ордером тейк-профит по цене 72.50 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,75%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Безубыточный период по ТС 12 месяцев подряд. ПРОФИТ +194,9%

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★

( Читать дальше )