Торговые роботы

Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.

Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).

( Читать дальше )

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач (проблем) трейдера.

Первая зависимость выражается так: чем меньше ТФ, тем меньше время удержания позиции, а чем больше ТФ, тем больше время удержания позиции.

Вторая зависимость: время удержания позиции примерно равно паузе между сделками (трейдами).

И наконец, общую зависимость между ТФ, временем удержания и паузой можно представить формулой:

первая зависимость + вторая зависимость = улучшение эффективности торговли.

Выводы: если вы ведете активный трейдинг, торгуете в ручном режиме или используете биржевых роботов, например Octopus Trader, то нельзя торговать часами или сутками на пролет, без перерыва, особенно, если вы торгуете короткие ТФ, это приводит к «сливанию» прибыли или накапливанию убытков.

Предлагаю следующее простое решение: в зависимости от торгуемого ТФ, ограничивать время торгов и обязательно делать паузу между сделками (трейдами) — Рис. 2.

( Читать дальше )

Скрипт не работает с 7 до 10 утра, дальше работает.
Подскажите, что подправить/заменить, что бы заработал с 7 часов?
Я так понял нужно скорректировать этот кусочек:

new_global(«total_net2»,0)
total_net2=total_net2+0
new_global(«cur_bar», 0)
new_global(«send_trans», 0)
new_global(«long», 0)
new_global(«trans_id», 1)
new_global(«bar_enter», 0)
new_global(«number_stop»,0)
new_global(«enter_price»,0)
new_global(«deals»,0)
new_global(«first_start»,0)
new_global(«last2»,0)
new_global(«changeBu»,0)
changeBu=changeBu+0
quant=1
servertime=GET_INFO_PARAM («SERVERTIME»)
hournow=SUBSTR(servertime,0,2)
minnow=SUBSTR(servertime,3,2)
secnow=SUBSTR(servertime,6,2)
SecInfo = GET_SECURITY_INFO("", code)
Lot = GET_VALUE (SecInfo, «LOT_SIZE»)

class=get_class(code)
market=get_market(class)

time=get_datetime()
minute=get_value(time,«MIN»)
hour=get_value(time,«HOUR»)
sec=get_value(time,«SEC»)
curtime=hour*10000+minute*100+sec
dayofweek=get_value(time,«DAYOFWEEK»)
year=get_value(time,«YEAR»)
month=get_value(time,«MONTH»)
day=get_value(time,«DAY»)
curdate=year*10000+month*100+day
TOTAL_NET=get_total_net(market,client,code)+0
CBPLPLANNED=get_CBPLPLANNED(market,client)
timeframe=0
if market&""=«micex»
lot =get_value(get_param_ex(class, code, «LOTSIZE»),«PARAM_VALUE»)+0
total_net=0+total_net'/lot
end if

line=0
string=create_map()
delete_all_items()
last= GET_PARAM (class, code, «LAST»)
bid = GET_PARAM (class, code, «BID»)
offer = GET_PARAM (class, code, «OFFER»)
error=0
open0=0
if first_start==0
if total_net!=0
enter_price=READ_LINE (path&«enter_price.txt», GET_FILE_LEN(path&«enter_price.txt»), error)
end if
first_start=1
end if

if (get_permission()+0)==1

скрипт с интернета, я в этом не разбираюсь

Статья в первую очередь написана для тех, кто торгует на бирже акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю.

Речь в статье пойдет о важных задачах (проблемах), с которыми сталкивается каждый трейдер, а именно: выбор активов, выбор тайм-фрейма, выбор направления торговли, момента торговли, стоп-лосс, тейк-профит и автоматизация этого процесса.

Теперь подробнее о каждой из этих задач (проблем).

1) Выбор активов

Напомню о банальных вещах, о которых все знают, но на которые можно смотреть под разными углами.

Первое, при выборе активов важно понимать, где происходит главное ценообразование. Например, если это российские акции, то место главного ценообразование — это биржа ММВБ. Значит, при торговле российскими акциями в первую очередь следует отслеживать информацию с ММВБ, иногда поглядывая на мировые фондовые индексы, типа: S&P.

( Читать дальше )

Друзья,
В отпуске прочитал книгу про Джима Саймонса, как он создал самый прибыльный хедж фонд.
Основная мысль, которую я отметил это то, что он набирал команду ботанов-математиков и программистов, которые в итоге создали крутую диверсифицированную алгоритмическую систему. За 20 лет средняя доходность 39% в долларах, ни одного убыточного года.

Мои взгляды на трейдинг:
1. Трейдинг должен быть автоматизирован, чтобы избежать человеческого фактора.
2. Нужны идеи, как у Саймонса. У одного трейдера есть 3 системы, у 10ти уже 30.
3. Нужны деньги. Но если есть прибыль, деньги будут.

Что я предлагаю:
1. У меня есть довольно неплохая и надежная торговая платформа под Квик.
2. У меня есть три неплохие трендовые системы и одна арбитражная.
3. Мы собираем команду 2-5 человек, обмениваемся идеями по системам, программируем их и получаем прияники.

Группа будет закрытая, несколько человек.
Писать можно сюда или в ЛС.

Как добиться успеха в алгоритмической торговле?

 

С чего начать?

 

Сегодня в открытом доступе много информации об алгоритмической и количественной торговле. Трейдера, которого привлекает эта область, хочет синтезировать как можно больше информации, когда он только начинает. В результате новички могут быть ошеломлены «параличом анализа» и потратить много своего ценного времени на алгоритмическую торговлю, не добившись значительного прогресса. В этой статье я расскажу о том, как я подошел бы к алгоритмической торговле в качестве новичка, если бы только начинал свой путь. Эта статья окрашена личным опытом, поэтому, пожалуйста, прочитайте ее с пониманием того, что я описываю то, что работает для меня. Я не претендую на то, чтобы быть гуру по личному или профессиональному развитию, но мне удалось развить свои навыки алгоритмической торговли до такой степени, что я смог оставить свою основную работу для торговли на рынках – так что, возможно, у меня есть личный опыт и понимание, которые могут быть полезны для вас. В этой статье, я намерен предоставить вам некую «дорожную карту» для начала и достижения максимально эффективного прогресса, поделившись некоторыми практическими вещами, которые я узнал на своем пути в качестве алготрейдера.

( Читать дальше )

часть первая


( Читать дальше )

Загляните сюда. По данным МосБиржи физики вчера резко нарастили лонги по фьючерсу РТС.



Давно такого не было, чтобы за день ОИ физлиц изменился сразу на 27000 контрактов. Обычно максимальное приращение составляло 8000 — 15000 контрактов. Такое эмоциональное поведение может ещё больше толкнуть цену фьючерса вниз. 
Будьте осторожны, ближайшие два — три дня лучше понаблюдать за рынком со стороны, находясь без позиций. Тем же кто рискнет сыграть на отскок могу порекомендовать закрывать позиции вблизи больших скоплений объёма на 156700, 157800 и 158100.

Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.

Первая система:

А вот так она на сбере:


( Читать дальше )

Господа кто проконсультирует по переводу файлов lua в luac, чтоб так же работали в квике?