Депозит 1.470.000 рублей.
Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.
Текущая сетка динамической лесенки.
Полюс Long31.08 13300 2 акции.
Текущие позиции по акциям.
Газпром Long 07.07 297,0 100 акций.
ГМКН Long12.04 25200 2 акции.
Лукойл Long25.06 6800 4 акции.
Новатэк Long18.08 1815 17 акций.
Полюс Long19.04 15200 6 акций, Long31.08 13300 2 акции.
Роснефть Long15.03 580,0 50 акций.
Сбербанк Long10.08 330,0 90 акций.
Текущая лесенка по акциям.
А на этом пока всё.
¡Adiós!
Предыдущий пост
1. Что было сделано?
Классная неделя. Супер просто.
Опять роботы заработали больше $100.
Так я бы написал, если бы не был таким долбо#бом, с#ка....
Нах#ра лезть туда, куда не следует ручками, блин, г#ндон х#ров.
Закрылся руками в 15:43:38 в четверг, когда увидел «соплю» против тренда по EUR/USD, а у меня все роботы стояли, с#ка, как надо — против доллара!!!
И через минуту все начало отрастать в нужную сторону и чуть позже на демо — все закрылись как надо и на экспериментальном закрылись как надо.
Ну, бл#ть, нах#ра я про#бал полтора месяца отличной работы роботов? -$1000, практически.
Д#бил, чего тут говорить...
Скорее всего этот топик уберут — слишком много эмоций...
Но как есть, уж извините.
Понизил риски — запустил с тем что осталось. И в пятницу они взяли немного — $15.
Осталось после моего epic fail и небольшого отыгрыша роботов — $1278.
Основной счет живет 43 дня.
Экспериментальный живет 10 дней.
Голову сломал, время потерял, нужна помощь великих умов Смартлаба!
Думаю, не мне одному будет интересно решение.
В чем задача? Есть TsLab, есть желание тестировать системы на Америке, и, возможно, подключить их к Interactive Brokers.
Но вот незадача. Для этого нужно скачать исторические данные по зарубежным бумагам. Я НЕ ПОНИМАЮ где и как можно скачать данные по буржуйским бумагам типа AAPL, MSFT и прочих, с премаркетами и постмаркетами. Желательно часовики (Н1) или пятиминутки (м5) вообще идеально! Хотя бы лет за 5, а лучше 10. Дневки бесполезны, их как раз можно скачать, и то, диапазон свеч без пре и пост маркетов. Формат TXT или CSV
Может, кто подскажет, как жить? Я буду безмерно благодарен. И да, вопрос возможно решить не только бесплатно, но и с подписками, главное, решить. Хелп ми
Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.
Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.
И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)
Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?