Торговые роботы

222 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 135:87

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Полюса (PLZL) 11.11.2021 по 15853 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 15478 рублей.

На текущий момент было 222 публичных сигналов на покупку. 76 от робота AVP, 115 от робота PVVI и 31 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ZEN, оптимальная цена для покупки — 91.83$. Цель — 98.319$. Вероятность роста 73.4%
ENTA, оптимальная цена для покупки — 83.11$. Цель — 90.0815$. Вероятность роста 69.2%
MUR, оптимальная цена для покупки — 28.93$. Цель — 31.0975$. Вероятность роста 69.1%


Результаты поста от 2021-10-26

VIPS, купили по 12.24$. Продали 22 ноября по 10.15$. Итоговый процент -17.08%
SIG, купили по 89.43$. Продали 1 ноября по 96.7571$. Итоговый процент +8.19%
MSTR, купили по 743.16$. Продали 2 ноября по 800.8086$. Итоговый процент +7.76%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Я нахожусь в процессе тестирования на промышленных данных тех моделей, которые я разработал с помощью системы Backtest’а.

В основе системы лежит open-source библиотека Zipline, разработанная стартапом Quantopian, но не поддерживаемая где-то с апреля этого года, когда этот стартап приказал долго жить.

В библиотеке допилена возможность онлайн-закачки данных с источников (финам, mfd, YF), достаточно просто  в алгоритме указать, какие тикеры нужны за какой период, и данные будут в нужном виде скачаны и преобразованы. А также допилена возможность работать с минутным таймфреймом.

Поскольку библиотека реализована на Python, то в пайплайн алгоритма можно вставить любые методы обработки и анализа данных, включая библиотеки машинного и глубокого обучения, сразу в одном ноутбуке и скачав данные, и обучив модели, и проведя бэктест алгоритма, что дико удобно.

В принципе, проверена даже техническая возможность повторить портал Quantopian, добавив на какой-либо сайт возможность работы с ноутбуком Zipline, расшаривая (при желании) для других пользователей на форуме либо полный скрипт пользовательского алгоритма, либо его результаты (таблицы и графики).

( Читать дальше )

Я продолжаю торговлю Аллигатором на крипте. 
Результаты очень хороши — вы можете посмотреть на моем телеграм канале, также торгую на независимых каналах для прозрачной статистики





Посмотреть можете здесь https://t.me/alligator_treyd

Я сейчас начал писать программу для копирования сделок с моего счета на счета клиентов специально для агрессивной торговли, но все скрипты сырые, а самому писать это долго, программистов адекватных не нашел в помощь.
Поэтому если вы можете программировать мы сможем сработать по бартеру, я вам аллигатора подключу с копированием сделок на счет, а вы скрипт.
Тз примерно такое — Нужно сделать робота для копирования сделок с основного счета на бирже Binance Futures на несколько других счетов.
Критерии оценки:
— Копирование должно происходить с использованием технологии веб сокетов

( Читать дальше )

Привет всем. Продолжаем разрывать рынок ))
Импульсы где то за полтора месяца смогли показать бешенную доходность в районе 19 %, конечно я понимаю, что просто щас время такое, но с другой стороны  в них есть варианты и 40 % в год, что на истории не раз доказывалось. Жалко что не успел настроить на других инструментах, ну  буду наверстывать в дальнейшем.

По днк потихоньку движется дело, есть мысли добавить энное количество акций, и настроить на более менее среднесрочную торговлю роботом, посмотрим как это будет работать, с учетом того, что шортить акции у нас не дешевое удовольствие, но работать только от лонга стратегия себя не оправдала.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ANET, оптимальная цена для покупки — 129.055$. Цель — 137.4145$. Вероятность роста 78.3%
FGEN, оптимальная цена для покупки — 12.62$. Цель — 13.3773$. Вероятность роста 76.1%
HP, оптимальная цена для покупки — 25.345$. Цель — 27.2784$. Вероятность роста 73.8%


Результаты поста от 2021-10-25

FATE, купили по 58.65$. Продали 9 ноября по 63.5782$. Итоговый процент +8.4%
WW, купили по 17.84$. Продали 5 ноября по 19.4284$. Итоговый процент +8.9%
CORR, купили по 5.2381$. Продали 22 ноября по 4.25$. Итоговый процент -18.86%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Надеюсь получить интересные идеи и конструктивную критику от участников на мои попытки подобрать алгоритмы возврата к среднему (Mean reversion).

Вкратце, что я знаю о системах возврата к среднему: системы, построенные на одном инструменте, являются контр-трендовыми, потому что тренд отклоняет график от средней, а заходить в сторону к средней, значит заходить против тренда. В этом же заложен главный риск таких систем – длинный тренд приводит к долгой и большой просадке. Другая вариация систем возврата к среднему – арбитраж, когда вместо одного инструмента рассматриваются два и более. В этом случае под «средней» понимается некий синтетический курс, зависящий от курсов рассматриваемых инструментов. Расхождение какого-либо из инструментов от этого синтетического курса возможно в случае нарушения глобальной корреляции, что бывает не часто, но пренебрегать таким риском нельзя.

Примером таких систем могут быть парный арбитраж на коррелируемых инструментах, календарный арбитраж, треугольники кросс-курсов валют форекса, или арбитраж бумаг, входящих в индекс, против самого индекса.

( Читать дальше )

Всем привет. Текущее падении по рынку, очень положительно сказывается на роботах, идут большие движения, главное вовремя подстроить нужный канал.
В пятницу взял большое движение по ри, благо робот позволяет держать позицию до упора, но нужно вовремя контролировать риск, чтобы на возвратном движении не закрылась позиция по трейлу.
По импульсам на ф Газпрома, робот продолжает наращивать прибыль, в принципе я так и настраивал, что если идет тренд, то никаких переворотов. Иногда тейкается половина, после может закрыться по трейлу, но если опять сигнал вниз, то позиция вновь открывается.

Совсем недавно биржа внедрила новый модный протокол раздачи рыночных данных, для самых веселых hft. 
Симба ФОРТС. На данный момент самый дорогой вариант доступа к Мосбирже )))).
А сегодня утром, биржа, просто забыла его включить. 
Из недавних  публичных рассылок, обещались гарантировать доступность систем для подключения в 5 утра.
В реальности в 8.30 включили.
А 6 декабря обещают акции в 7 утра.

Чейта мне страшно )))).


Ну и по традиции 
t.me/algoflicker 

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

 

Сделки по акциям.

Лукойл Long19.11 6750 4 акции.

Сбербанк Long19.11 327,0 90 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 06.10 396,0 70 акций. Long13.10 360,0 80 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции. Long28.09 22400 1 акция.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции. Long19.11 6750 4 акции.

Новатэк Long13.09 1980 15 акций. Long27.10 1800 17 акций

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long28.09 638,0 50 акций.

Сбербанк Long10.08 363,0 80 акций. Long19.11 327,0 90 акций.

Текущая лесенка по акциям.

 

( Читать дальше )