Торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

 

Главным неудачником декабря стал RI-контртренд, закончивший очередной месяц в небольшом минусе и получивший минус по итогам года. Также Si  практически отбил минус, накопившийся с  начала года по конец ноября, только в последний торговый день – 30 декабря.

Вообще, если считать по вармарже, то за год в Si даже получился символический плюс в 10+ тыс. руб., но расчет в %% от лимитов дает маленький минус. С точки зрения расчета НДФЛ хорошо, что плюс, так как «вторые ноги синтетических облигаций» (шорты фьючерсов) дали большой минус по вармарже и его просальдируют с прибылью в RI и на споте, а минус в Si сальдировать было бы не с чем.

Закончить год с доходностью выше средней за последние 6 лет помогла высокая волатильность в акциях: в первом квартале в GMKN, а в 3-4-м в GAZP и SBER. В RI высокая волатильность оказалась краткосрочным эпизодом в конце ноября-начале декабря. А в Si ее не было весь год.

( Читать дальше )

Советник mql4. Открытие по времени.
Имеем;

datetime time_buy[] = {
D'2021.11.29 15:30',
D'2021.11.30 10:00
};

Как правильно записать, так?: Покупать если
if (time_buy<TimeCurrent() )

Pq

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DDS, оптимальная цена для покупки — 253.84$. Цель — 276.5649$. Вероятность роста 80.7%
AA, оптимальная цена для покупки — 59.26$. Цель — 62.9768$. Вероятность роста 76.4%
BZUN, оптимальная цена для покупки — 13.32$. Цель — 14.1814$. Вероятность роста 76.4%


Результаты поста от 2021-12-02

CSII, купили по 19.38$. Продали 9 декабря по 20.8068$. Итоговый процент +7.36%
AERI, купили по 10.08$. Продали 7 декабря по 10.7999$. Итоговый процент +7.14%
INGN, купили по 30.44$. Продали 8 декабря по 32.9379$. Итоговый процент +8.21%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Для хейтеров: предыдущие годы здесь:
smart-lab.ru/blog/667795.php
smart-lab.ru/blog/589478.php

DELETED49

В реальную торговлю на ощутимые для меня деньги первого робота я запустил относительно не давно, в конце октября 2020 года. Робот торговал сишку с 4 плечом. Начало было хорошим, 25% профита за 2 месяца. Что было потом, наверное, на долго запомнилось многим алготрейдерам. В моем случае эквити летела камнем в низ на протяжении 4-х дней. В итоге макс просадка достигла 34%. На момент запуска, я закладывал возможность потери 40% с 4м плечом, но не думал что так скоро придется пощупать эти границы.
   В середине мая добавил еще 2 робота, по одному для Ri И Sbrf, а так же уменьшил плечо до 2. Это положительно сказалось на волатильности эквити. По итогу можно заметить, что уменьшение плеча в 2 раза так же уменьшило в 2 раза и профит, полученный с середины лета, но нет ни капли сожаления на этот счет, ибо мне так комфортней.

В сухом остатке итоги года:
Профит: +1%
Макс. просадка: — 34%
Длительность просадки: 12 мес.

Общий итог:
Профит: +27%
Макс. просадка: — 34%
Длительность просадки: 12 мес.

Недавно, в очередной раз, потребовался мне фильтр 3-го порядка. Это такая штука, вида:
y(t) = a0*x(t) — b0*y(t-1) — b1*y(t-2)- b2*y(t-3).
Ничего особо сложного. Однако, эта штука, в зависимости от значений коэффициентов а и b, уже может выполнять практически бесконечное число различных функций, и использоваться во множестве устройств и алгоритмов совершенно разного назначения. Многие из таких функций и методики расчета коэффициентов для них уже описаны в литературе, другие — эт вы уж как-нибудь сами — вся необходимая теория тоже уже разработана и изложена. Книжка всего-то ~600 стр, потребная математика уровня полного 3-го курса соответствующих специальностей.
В книге описаны методики расчета как типовых, так и специфических пользовательских фильтров, и не слова не говорится, а куда же эти фильтры девать, где применять, как выбрать их параметры для конкретного применения, и куда ставить. Фильтры редко применяются сами по себе, и обычно являются лишь частью какой-либо системы. В общем, зачем вам все это нужно и нужно ли вообще — это уже ваши проблемы.

( Читать дальше )