Торговые роботы

Друзья! Всем привет!

Сегодня хочу рассказать вам о том с чем вы столкнётесь, когда начнёте создавать собственную биржу криптовалют. Централизованную.

Большинство об этом даже не задумывается на начальном этапе, а надо бы в первую очередь. Вы сейчас скорее всего удивитесь, но это — юридическая сторона вопроса и подключение банкинга.

Вы не поверите, но это самая большая проблема, которая Вас ожидает.

Про техническую часть уже можно много чего почитать в интернете. А вот про юридические аспекты вопроса – вам никто и никогда не скажет.

В России это делать – не законно. В России поддерживать биржу криптовалют и разворачивать для других стран – не законно. В России Вас за это посадят! Что делать?!

 

Что делать и зачем вообще регистрация?

Нужно регистрировать компанию в стране, где лояльно относятся к криптовалюте на законодательном уровне.

Офшоры устарели, не тратьте на это свое время и деньги. На Сейшелах никто торговать не будет уже.

( Читать дальше )

Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:

 

• Совершать достаточно много сделок на интервале настройки (оптимизации).
• Показывать столь же стабильный результат вне интервала оптимизации.

 

Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота.

 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

SYNA, оптимальная цена для покупки — 187.88$. Цель — 203.8688$. Вероятность роста 80.1%
ZYNE, оптимальная цена для покупки — 2.45$. Цель — 2.629$. Вероятность роста 75.7%
SKM, оптимальная цена для покупки — 25.91$. Цель — 27.608$. Вероятность роста 75.1%


Результаты поста от 2021-12-30

DDS, купили по 253.84$. Продали 27 января по 267.12$. Итоговый процент +5.23%
AA, купили по 59.26$. Продали 12 января по 62.9768$. Итоговый процент +6.27%
BZUN, купили по 13.32$. Продали 31 декабря по 14.1814$. Итоговый процент +6.47%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Всем привет

Первое видео из серии о том, как надо и не надо делать биржу криптовалют. Я расскажу в этой серии всё что сам знаю, а знаю я не мало. Только личный опыт, который я в этом направлении прошёл. Тру стори, так сказать.

А родилась эта серия видео примерно, как и предыдущая. Про ликвидность. Из желания просто немного время своё освободить. Мне, как в случае с ликвидностью каждый месяц пишут студенты и различные команды которые хотят стартовать делать биржу. И все эти люди хотят консультации.

Сейчас реже, один раз в месяц. Раньше, в 2020 году, писали по три – пять раз за месяц. Я никому не отказываю. Консультирую. Но, если честно. Задолбало.

Поэтому напишу серию этих видео. И буду им просто высылать.

 

Сразу отвечу на вопрос: Чё это тебе пишут? Ты врёшь!? Собака серая. Падлюка!

 

Нет. Я, в какой-то момент жизни имел неосторожность написать про то как правильно делать архитектуру биржи. На сегодняшний день пост (https://o-s-a.net/posts/kak-sdelat-birgy-kriptovalut.html ) просмотрело в Русском сегменте интернета более 29 тысяч человек.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BLNK, оптимальная цена для покупки — 20.08$. Цель — 21.5563$. Вероятность роста 82.9%
AXSM, оптимальная цена для покупки — 26.79$. Цель — 28.7889$. Вероятность роста 74.0%
NEO, оптимальная цена для покупки — 22.76$. Цель — 24.4957$. Вероятность роста 72.7%


Результаты поста от 2021-12-29

DISCB, купили по 29.97$. Продали 3 января по 32.4167$. Итоговый процент +8.16%
DDS, купили по 256.34$. Продали 26 января по 267.18$. Итоговый процент +4.23%
EDIT, купили по 27.51$. Продали 26 января по 19.16$. Итоговый процент -30.35%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

У частного алготрейдера есть 4 ключевые задачи:

1. Поиск идей торговых стратегий и упаковка их в роботов;
2. Проверка роботов на подгонку и устойчивость к изменениям;
3. Формирование портфеля роботов с отрицательной попарной корреляцией;
4. Управление этим портфелем стратегий на реальном счете (переоптимизация/замена на новые стратегии)

В данной статье попробуем решить первую задачу с помощью data mining.

Data mining (рус. добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных) — собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Термин введён Григорием Пятецким-Шапироruen в 1989 году.

Чтобы проиллюстрировать что такое data mining в Metatrader 5 на срочном рынке Мосбиржи, установим в Metatrader 5 из Market mql5.com

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)

( Читать дальше )

Привет, скучно на работе. 
 
это посты не для рекомендаций, не показать себя Хуру управляющим\трейдером, а просто для fun, по философствовать.
Не Являются рекомендацией это для особых граждан, кто в танке.

Когда каждый день по 10-12 часов в день на протяжении 12 лет трудишься на рынке (б… ть), уже тошнит от этих графиков, цифр и отчетов. 
Приходится себя развлекать.  

и так, идея такая, рынок это противоположное отражения нашего взгляда и убеждений (х… р бы с ним что верна или не верна идея, без оценки).

Идем от обратного, все как бы хотят и пЫжатся заработать на рынке свои пипсы. Можно предположить ни у кого нет желания\цели слить счет, да в ноль. 
А если поставить себе цель слить счет, да, соблюдая все каноны торговли на рынке, как мозг будет смотреть на рынок? какие сделки и какие инструменты будет он использовать? а будет он идти туда куда мы не шли и не смотрели — это там где мы думаем что можно потерять или были бы не правы? 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

SYNA, оптимальная цена для покупки — 187.43$. Цель — 202.0403$. Вероятность роста 83.4%
NVCR, оптимальная цена для покупки — 64.9$. Цель — 69.1128$. Вероятность роста 77.7%
PRTS, оптимальная цена для покупки — 8.77$. Цель — 9.4351$. Вероятность роста 77.0%


Результаты поста от 2021-12-28

SKM, купили по 28.54$. Продали 25 января по 26.17$. Итоговый процент -8.3%
IOVA, купили по 20.05$. Продали 25 января по 14.49$. Итоговый процент -27.73%
OIS, купили по 5.1$. Продали 3 января по 5.4915$. Итоговый процент +7.68%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли  все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?

NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.