Торговые роботы

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RNG, оптимальная цена для покупки — 41.94$. Цель — 45.3324$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
RETA, оптимальная цена для покупки — 23.95$. Цель — 25.5307$. Предсказанная вероятность роста 81.2%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 36.1$. Цель — 38.9987$. Предсказанная вероятность роста 78.3%


Результаты поста от 2022-08-01

NVTA, купили по 2.015$. Продали 5 августа по 2.1514$. Итоговый процент +6.77%
NVAX, купили по 56.09$. Продали 3 августа по 60.4577$. Итоговый процент +7.79%
AWH, купили по 0.81$. Продали 2 августа по 0.8796$. Итоговый процент +8.59%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Основные свойства экономической теории закодированы пониманием, что математическое ожидание наблюдаемого = его среднему по времени.

Есть условия: случайный процесс, победа + 12.5%, — 10% при поражении.

0,5*ln(1 + 0.125) + 0.5*ln(1 — 0.1) = +0,006211

Среднее по времени должно быть = 0.6% (если теория рулит))

Ща проверим да и всё.)

Так, кого бы попросить прогнать это на симуляторе?

О!!! 

@3Qu 

Доброе утро! Последние вести с фронта:

Акции

Пик

BUY @: 720.9 Date: 2022-08-26 at 14:00
Stop Loss: 705.4 (-15.50)
Target_1: 724 - исполнено
Target_2: 727
Target_3: 733
Target_4: 743

ММК

BUY @: 27.055 Date: 2022-08-26 at 15:00
Stop Loss: 26.7 (-0.35)
Target_1: 27.19 - исполнено
Target_2: 27.3 - исполнено
Target_3: 27.52
Target_4: 27.9

Сбербанк

BUY @: 129.15 Date: 2022-08-26 at 15:00
Stop Loss: 127.62 (-1.53)
Target_1: 129.8 — исполнено
Target_2: 130.31 - исполнено
Target_3: 131.37
Target_4: 133.18

Роснефть

BUY @: 359.95 Date: 2022-08-26 at 17:00
Stop Loss: 354.45 (-5.50)
Target_1: 361 - исполнено
Target_2: 363
Target_3: 366
Target_4: 371

Фьючерсы

Роснефть

BUY @: 36173 Date: 2022-08-26 at 17:00
Stop Loss: 35618 (-555.00)
Target_1: 36353 — исполнено
Target_2: 36498
Target_3: 36795
Target_4: 37301

Сбербанк

BUY @: 12988 Date: 2022-08-26 at 15:00
Stop Loss: 12824 (-164.00)
Target_1: 13052 - исполнено
Target_2: 13104 - исполнено
Target_3: 13211
Target_4: 13393

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 71

Август заканчивается и впринцепи этот месяц не такой удачный как прошлые, но все равно были достигнуты определенные цели:
— Редактирование ненужных настроек и их замена на более стабильные и прибыльные.
— Запуск проекта за 1 миллион по РИ, что касается него, то тут результаты очень неплохие, посмотрим как будет дальше идти + я тут еще должен добавить одну настройку.
— Создание портфеля по криптовалютам. Здесь результаты хорошие, удалась сделать большой задел и избежать изначально просадок.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

Текущее экспериментальное направление рисеча в алго – графические паттерны. Формализовал и алгоритмизировал выявление нескольких паттернов. Они в таком сыром виде работают, но не космос. Чтобы было космосее формализовал и алгоритмизировал выделение фичей (они же параметры, они же метрики, свойства – как хотите) паттерна. Ну т.е. паттерн-то он паттерн, но конкретные матчи (кейсы) они же все разные, а чем они разные? – Вот в частности значениями этих фичей. По сути, я ушел на следующий уровень абстракции (сам паттерн – первый уровень, его характеристики – второй). Ну и чтобы работать со свойствами паттерна было удобней традиционно поверх небольшим слоем размазал ML.

 

 

Текущие сложности в этом направлении:

— В моей формализации долго (относительно) ищутся паттерны на окне (зависит от размера окна), поэтому, в частности, насобирать большую выборку для ML долго, а на небольшой, например, много фичей паттерна сразу не оценишь на профпригодность. Для торговли скорости приемлемые если не слишком малые ТФ и не слишком много тикеров одновременно.

( Читать дальше )

 Всем привет! Мой первый пост датируется 2019 годом, а по текущий момент много чего произошло и многое также изменилось в портфеле.

 Самое вкусное за эти годы то, что счёт вырос в несколько раз и это заслуга по большей части 2020 года с его шикарной волатильностью. И так как денег стало много, то еще больше стал уделять внимание к рискам и просадкам по счёту. На данный момент раз в квартал смотрю каждый скрипт на предмет превышения максимальной просадки и при её превышении просто режу риск на нем, то есть я не хочу торговать бота, который раз за разом сливает деньги. С другой стороны не поддерживаю решение тупо выключать скрипт, так как со временем абсолютно все боты могут превысить свои максимальные просадки и тогда придётся выкинуть все, а торговать то тогда что? Но 2021 год дал мне понять, что только эта методика не спасает от слива денег, если начинают одномоментно лить почти всё боты и тогда спуск в просадку очень стремителен. Вывод – резать риски на весь капитал по мере ухода в просадку, таким образом спуск в неё будет асимптотически стремиться к некому определенному значению. Всё это также алгоритмизировано и применяется. То есть когда нас распиливает без тренда и эквити начинает спускаться всё ниже и ниже, я ступенчато снижаю риски на всех скриптах одновременно, обратно при росте эквити риски будут возвращаться к номинальному значению, приемлемому на данный момент для меня и моего капитала: сейчас это 10% от максимума счёта. Понимаю, что в определенный момент риски могут занижаться очень сильно, вплоть в 10 раз меньше номинала, и тогда выход из просадки не будет таким стремительным, как если бы риски не резать, но сейчас для меня куда важнее сохранить, а возможность заработать будет всегда – это марафон, а не спринт!

( Читать дальше )

Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:

Шорт первой:


( Читать дальше )

Доброго времени суток, смартлабовцы!

Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения! 

Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли. 
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))

Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?

( Читать дальше )

Я попробовал имплементировать распиаренную ТС юнитом МальчикBuyBuy.
Получилась традиционно граальная эквити:



Тестировал на EURUSD (DucasCopy), 5 минут, 2004-2021гг., без комиссии

Сделок 19973
Средняя П/У 0.00017
Фактор восстановления: 35
Профит фактор: 1.18
Выигрышных: 65%
Средняя прибыль: 0.0017
Средний убыток: -0.0027

Так что ТС на основе реверсивных линейных индикаторов рулит, а МальчикBuyBuy вовсе не кискомяч, как некоторые думают.

Например:

Рубрика «Коллекция лучших записей по трейдингу на смартлабе»

Раздел: торговые роботы

«Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу. „

Приведена картинка


 … что фрактал отрисовывается уже задним числом, когда цена отскочила от экстремума. Вопрос, как в моменте определить место экстремума (крайнюю точку фрактала) перед тем как цена вернется назад?

Я думаю, что фракталы придуманы для привлечения внимания.… в свою очередь, означает, что цена сходила на определенный уровень и кто-то её откупил/запродал.

далее бла бла бла ............

Вывод: на данном этапе совершенно не понятно как можно использовать фракталы для прибыльной торговли. И можно ли вообще их использовать? 


 

( Читать дальше )