Торговые роботы

Рассмотрим сегодня подводные камни при тестировании стратегий. То, что алготрейдер обязательно должен знать и понимать! 


Люди часто спрашивают, а какая доходность такой-то стратегии? Или, сколько процентов в месяц делает робот?И постоянно приходится объяснять людям, что трейдинг это не депозит в банке. Здесь нет фиксированных доходностей. Рынок меняется и результаты торгов тоже в следующем месяце обязательно будут отличаться от предыдущих прибылей и убытков, это может произойти как в лучшую так и в худшую сторону. Это нужно понимать.

Но сейчас речь пойдет немного о другом. Давайте постараемся понять насколько бэктесты могут быть достоверными и насколько правильно полагаться на статистику полученную на этих тестах.

Безусловно, если бэктест показывает стабильный убыток по стратегии, то этому можно доверять и стратегия отправляется в мусорное ведро. Но если есть сотни или даже тысячи сделок и кривая доходности растет, то такая стратегия уже вызывает интерес! 

( Читать дальше )

Довольно часто у меня спрашивают, как создать свой индекс акций или портфель. Решил сделать инструкцию.

1. Создаём копию индекса Московской биржи из акций.

— Вес акций можно взять https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ или https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/. Рекомендую второе, т.к. МБ даёт только скриншот таблицы, а на SMART-LAB можно скопировать таблицу выделением в EXCEL. Хотелось бы выгрузку в *.csv, но и за это СПАСИБО.

Важно запомнить, вес бумаг постоянно меняется. Чем больше дорожает бумага относительно остальных, тем больше её вес. Также, возможно удаление биржей бумаг из индекса и добавление новых.

— Находим примерный минимальный объём на депозите для реализации. Для этого делим цену каждой акции на коэффициент веса и берём максимальное число.

Например, для акций «Транснф ап» получим:

122300 / (0.55 / 100) = 22 236 363 р.

Где:

122300 – цена акции Транснф ап;

0.55 / 100 – вес в % делим на 100, получаем коэффициент.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты гоняешь бэктесты в QLUA, то тебе регулярно приходится загружать исторические данные. Как правило, это текстовый файл с тысячами строк в формате D,T,O,H,L,C,V:

20220915,090000,61420,61497,61406,61464,241
20220915,090100,61460,61476,61420,61451,160
20220915,090200,61444,61489,61436,61479,185

Осмелюсь предположить, что эти строки ты заливаешь в массив с помощью string.match. Это готовый парсер строки с разделителем. Работает достаточно шустро. Я на нем сидел пару лет.

Когда данных не много, такой метод загрузки не напрягает. Но когда за день 20-30 раз загружаешь сотни тысяч или миллион строк, то потери времени становятся невыносимыми.

Стал искать способ ускорить этот процесс. И он таки нашелся. Выяснил следующее:

Если строки в файле истории сконвертировать в такой вид (делается 1 раз):

table.insert(MyTable,{«20220915»,«090000»,61420,61497,61406,61464,241})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090100»,61460,61476,61420,61451,160})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090200»,61444,61489,61436,61479,185})

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

EHTH, оптимальная цена для покупки — 6.35$. Цель — 6.7892$. Предсказанная вероятность роста 83.4%
NKTR, оптимальная цена для покупки — 0.8$. Цель — 0.864$. Предсказанная вероятность роста 77.7%
CARA, оптимальная цена для покупки — 4.1$. Цель — 4.3705$. Предсказанная вероятность роста 79.9%


Результаты поста от 2023-03-30

ESPR, купили по 1.69$. Продали 27 апреля по 1.17$. Итоговый процент -30.77%
BLUE, купили по 3.1$. Продали 13 апреля по 3.3749$. Итоговый процент +8.87%
FRC, купили по 13.6592$. Продали 3 апреля по 14.7042$. Итоговый процент +7.65%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

1. Собрал трейдинг-тслаб комп.
Ryzen 7900, тестить ботов стало очень комфортно, даже желание тестить повысилось, нужно было раньше апгрейдиться. Надо просто было для тслаба комп собрать, без учёта игр, и в принципе делать ботов интересней игр.

2. Ботов 134, обновил рекорд, и это при условии что до этого обновлял рекорды по количеству отбракованных ботов.
Если кому интересно какой нужен комп для такого количества ботов то — любой, 134 бота занимают 1 (один) гиг оперативки, а пересчёт всех пара секунд.

3. Обновил рекорд по минимализму с плечами, если просто напишу цифру то это не так круто наверно, но если учесть архитектуру всего этого дела то в среднем в рынке присутствую вообще без плечей и в разных тикерах, если ГО поднимут раза в 3 везде то всё будет также штатно работать.


( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).
 
26.04.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2005.0 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 26 апреля 2023 г. в 23:55 по мск.).

27.04.2023 г. прибыль была зафиксирована на открытии
Срочного рынка рыночным ордером по цене 2012.5 п.п.
Профит от текущего трейда составляет 7.5 п.п. (+5,7%).

Статистика по ТС на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 года. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах
★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, она не определяет
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цены закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-6.23 (GDM3).

26.04.2023 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2005.0 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через выходные.

Статистика на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 г. Профит +10,9%

Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах

★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ 

Торговая система (ТС) на 100% Спекулятивная, не определяющая
приоритетное направление движения цены инструмента следующего
дня (дней). Как-только профит зафиксирован, точка входа по ТС
считается отработанной и брать тут-же позицию в сторону движения
цен закрытого трейда – это высокая вероятность получения убытка
по котировочному счёту, как и торговля контр-тренда против ТС.

Официальный САЙТ Биржевого спекулянта АСЛАНА БЕРОЕВА

PS: я трейдер и никакими «прогнозами» по рынкам не занимаюсь,

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

EHTH, оптимальная цена для покупки — 6.27$. Цель — 6.8099$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 0.97$. Цель — 1.0465$. Предсказанная вероятность роста 84.0%
LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.72$. Цель — 5.0591$. Предсказанная вероятность роста 76.7%


Результаты поста от 2023-03-29

BBBY, купили по 0.79$. Продали 26 апреля по 0.1324$. Итоговый процент -83.24%
MARA, купили по 7.63$. Продали 31 марта по 8.221$. Итоговый процент +7.75%
VERU, купили по 1.34$. Продали 21 апреля по 1.4507$. Итоговый процент +8.26%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 8.2 Определения. WFRM

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на новых данных.

И было бы здорово измерять эту способность в цифрах. В этом тексте я познакомлю Вас с одной из метрик робастности стратегии, которая есть у нас в OsEngine — «Walk-Forward Robustness Metric».

Вспоминаем о сути робастности

 

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

 

Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью. Повторяет результаты тестов в реальной торговле

 

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

 

( Читать дальше )