Торговые роботы

Друзья записал видео инструкцию «Как синхронизировать торговых роботов индикаторы и прочее между несколькими терминалами» надеюсь будет полезным.

( Читать дальше )

✅Результат за 19.09: +$64,08 (+0,32%)

( Читать дальше )

✅Результат за 18.09: +$39,84 (+0,2%)

( Читать дальше )

✅Результат за 15.09: +$106,90 (+0,53%)

( Читать дальше )

Добрый день! 

Осталось совсем немного до подведения итогов по кварталу.

По его окончании планирую провести домашнюю работу и более детально изучить результаты. Не планирую вносить кардинальные изменения, поскольку есть прибыль, но главной целью остается увеличение показателей."

Доброй ночи тебе, читатель!

Когда есть команда, обсуждение и продвижение идёт быстро, как и воплощение в реальность.

Тут немного информации о модулях «Трейдер» и «Селектор», как я их называю.

В новом релизе добавилось функциональности, и вот она на скриншотах.



Комментарии:

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

( Читать дальше )

Трендовый торговый алгоритм – это автоматизированная система, которая использует анализ данных и статистику рынка для определения и прогнозирования трендов движения цен активов на бирже. Алгоритм основан на предположении о том, что рынок имеет тенденцию двигаться в определенном направлении, и цель алгоритма заключается в том, чтобы зафиксировать прибыльные торговые возможности, используя эти тренды.

Основные принципы трендового торгового алгоритма включают:

Идентификация тренда: алгоритм анализирует исторические данные цен активов с помощью математических методов, как например скользящие средние, и определяет направление тренда (восходящий, нисходящий или боковой).

Открытие позиции: алгоритм определяет момент, когда тренд начинает развиваться, и открывает позицию на покупку или продажу актива.

Управление позицией: алгоритм определяет, когда следует закрыть позицию для зафиксирования прибыли или минимизации убытков.

Риск-менеджмент: алгоритм учитывает вероятность возможных убытков и ограничивает риски на уровне, который предварительно задан трейдером.

( Читать дальше )

Инфраструктурно меня конкретно штормило раньше). Видимо, строить инфраструктуру (где-то в глубинах внутренних предпочтений) мне ничуть не менее интересно, чем рисёчить стратегии. Поштормило-поштормило, да подотпустило. Зато теперь у меня внутри нет никакой недосказанности вида «а что если своё попробовать написать», «а что если готовую вот эту специализированную взять» и прочих. Лучше жалеть о то, что сделал… и я делал)).

 

 

Сейчас самописная инфрастуктура. Не разраб, не кодер, не архитектор, но кой какие-то принципы усвоил – какие-то из своего опыта вынес, какие-то из курсов или ещё откуда. Соблюдение банальной IT гигиены на порядки облегчает жизнь. Пример: раньше мог запилить коннектор какой-нибудь, который корнями врастал в остальную часть инфраструктуры и чтобы заменить его на другой коннектор, если понадобится, приходится выкорчёвывать, а это долго, сложно и отличный повод запустить прокрастинационный цикл. А надо-то, банально, написать базовый класс и, много не надо, буквально несколькими с указанием сигнатур, дальше от этого класса наследоваться – всё.

( Читать дальше )

Скачал с этих страниц списки американских акций

https://stockanalysis.com/list/nyse-stocks/

https://stockanalysis.com/list/nasdaq-stocks/

Запустил бэктестер, он последовательно проходит по бумагам — бэктестит одну, потом к следующей переходит и т.д., после каждой выводит результаты по бумаге и накопительные. Ну и я иногда поглядываю на процесс, смотрю нарисовались какие-то средние метрики после некоторого кол-во отбэктесченных бумаг, потом смотрю PF плюс минус стабильно стал падать и падать и падать, думаю ну кто его там этот рандом поймёт, но, подозрительно, в начале процесса бумаги выдавали стабильно 1.7-2.0 PF, а тут чёт всё больше вокруг 1.1-1.2 стали плясать и тоже подозрительно стабильно. В какой-то момент, смотрю, накопленные метрики начали расти опять, присмотрелся, средний бэктест опять ближе к 1.7-2.0. Ага, я положил список с NYSE тикерами, а справа прилепил Nasdaq и понимаю, что этот скачок был связан с переходом между биржами. Сомнений нет, это не просто рандом – пора идти смотреть, по какому принципу тикеры отсортированы, чувствую, не по алфавиту. Так и есть – по капитализации.

( Читать дальше )