В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.
Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.
Всем привет!
Осенний сезон текущего года многим запомнится хорошими движениями по нефти)) Считаю, что именно устойчивые тренды позволяют существенно увеличить капитал, но самое сложное это «дать прибыли течь», предполагаю что данный психологический барьер является самым сложным препятствием на пути к трехзначной доходности! Чтобы понять это и научиться удерживать прибыльную сделку максимально долго, порой на это уходят годы...
Как результат положительных изменений, текущая доходность (скрин из личного кабинета ФИНАМ)
На самом деле, доходность 140% с октября месяца, в лк результат в % видимо не совсем корректно отражается, т.к. изначально вводимая сумма была 5кк (возможно доходность к ГО считается)
Теперь предположим, что мы можем подслушать мысли очень успешного опытного трейдера. Здесь, мы, скорее всего, увидим совсем другую картину. Мы услышим минимум (если вообще услышим) мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как будто стимулы окружения гармонично «текут через» его сознание, не тревожа его. Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении прозрачного настроя.
Добрый вечер, коллеги!
С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко. Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики я юзаю через tradingview. Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц. Чем же так привлёк меня данный инструмент?
Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).
Всем Доброго дня!
Продолжает работу телеграм-канал https://t.me/rts_trading в котором выводятся торговые сигналы на фьючерс РТС. С результатами работы уже можно ознакомиться - сравнивайте дату, время сигнала и график для наглядностии. Кому удобен такой формат работы – добро пожаловать, подписывайтесь. Если есть пожелания, вопросы — также пишем.