Торговая Система

🧐Как выбрать рынок и инструменты инвестирования.

 В прошлом посте рассказал что такое торговая стратегия и из чего состоит. t.me/pro_dengi_channel/430

🔨Как выбрать рынок/инструменты для инвестирования?

4️⃣В основном, инвесторы выбирают из 4х рынков, но не ограничиваются одним. Рынки перечислены от простого к сложному: 

• Рынок долга

• Рынок акций

• Рынок деривативов

• Альтернативные рынки 

📝Пример: Я начинал с рынка долга. Давал в долг Белорусии, Лукойлу, Газпрому и среднему бизнесу. Понятная схема с купонами, когда и сколько заплатят, низкая волатильность инструмента. Знание долгового рынка помогает при коррекциях. 🤘😉

 🤌Вывод: Рынок стоит выбирать в зависимости от опыта и желания. Если новичок — облигации, прокачался — акции, профи — деривативы и дальше венчурные фонды. Если есть желание начать со сложного, то уйдёт больше времени на изучение. 

( Читать дальше )

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 

( Читать дальше )

Плывем по биржевым просторам океана трейдинга...

Благо, творческий отпуск закончился, и хочу поделиться некоторыми мыслями.
.
Решил посчитать (посмотреть распределение) сработавших сигналов моей ТС с интервалом 5 пунктов.
Получилось следующее (эта и далее графики по данным с начала года, кстати, не совсем успешного):


( Читать дальше )

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:


Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

( Читать дальше )

Преамбула

Каждый инвестор мечтает вкладывать денежные средства так, чтобы получить столь желанную альфу (доходность, которая не объясняется премиями за риск). Чувствуя на себе подбадривающий взгляд внутреннего Баффетта, альфаискатели «надрывают свое пузо» в попытке создать ту самую стратегию.

Биржевая алхимия привлекает многих, ведь интересно ответить себе на вопрос «тварь я дрожащая или альфу имею?». Те, кто, по их мнению, добился успеха на поприще инвестиций, делают свою стратегию публичной, выставляя ее на сервисах автоследования или создавая биржевой фонд.

В серии постов под названием «Генераторы альфы» мы подвергнем регрессионному анализу публичные стратегии и проверим, насколько они чувствительны к риск-премиям. Низкая чувствительность к премиям означает, что стратегия достойна носить звание «генератора альфы». Высокая чувствительность к премиям говорит о том, что в такой стратегии нет ничего особенного и рядовой инвестор сможет ее повторить.

( Читать дальше )

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР второй стратегии:

Выросли до 48300 приблизительно по битку.

Когда мы открывали позиции, то цена была 49590. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 1522 (желтое в розовом) то, что продавали по 3937. Речь о пут 48000. Это дает плюс на 2415 доллара. Затем, продаем по 161 то, что покупали по 1854. Речь о пут 42000 (синее в розовом). Это дает минус на 1693 долларов. От 2415 отнимаем 1693= 722:1000*3= 2.16 доллара. Прошлый результат был 5.586 долларов. Значит, что общая прибыль 7.752 доллара.

( Читать дальше )

У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.

Я хочу рассказать, как я торгую на рынке Форекс. Мне не жалко поделиться своей торговой системой, так как вы ее не украдете в любом случае. Вам все равно необходимо проделать всю «домашнюю работу» по анализу рынка самому.

Я всегда считал, что теханализа для успешной торговли на рынке Форекс — просто недостаточно. Рынок Форекс очень многофакторный и впитывает в себя все, что происходит на других финансовых рынках. Иногда по валютам можно понять, что происходит на смежных рынках. Рынок Форекс не живет сам по себе в отрыве от других рынков. Точно также, как одна валютная пара не живет сама по себе. Все взаимосвязано. 

Поэтому и нужна более комплексная система.

Именно по этой причине моя торговая система называется 5 звезд, так как я анализирую рынок по 5 уровням:

• Фундаментальный анализ
• Моментум
• Технический анализ
• Внешние силы
• Убеждение

Каждая торговая идея оценивается по 5 уровням, и идея может получить от 1 до 5 звезд. Когда у меня есть хотя бы 3 звезды — я могу торговать, но самым маленьким лотом. Когда 4 звезды — это добротный трейд со средним лотом. А когда получается 5 звезд — такие сделки редкие, но имеют высокие шансы на успех.

( Читать дальше )