Торговая Система

Евгений Ворончихин
Сайт:  http://eugeny8.livejournal.com/

Часть 1 ВАША ИСТОРИЯ




( Читать дальше )

       Порой, наблюдая за яростными спорами о направлении движения цены, приходят вот такие «крамольные» мысли о спорщиках. Вот в споре сошлись два оппонента. От текущего уровня один смотрит вверх, другой – вниз. Давайте, гипотетически, предположим что оппонент, который считает, что нужно открывать позицию в лонг,  убедил АБСОЛЮТНО всех участников рынка в своей правоте. И что? У кого покупать? Где продавцы (медведи), если все заняли бычью позицию и все поголовно покупают. Интересно сколько сотен, или даже тысяч, процентов пролетит цена прежде, чем появятся продавцы? Ситуация абсолютно нереальная, но такая упрощенная модель позволяет сделать следующие выводы.
Первый.
  В один и тот же момент времени разные торговые системы генерируют противоположные сигналы. И если в одном случае торговая система «А» дала ошибочный сигнал, а правильным оказался сигнал поданный системой «В», то в следующий раз ошибиться может «В», а правильный сигнал подаст система «А». То есть весь трейдинг сводится к подбрасыванию монеты: «орел» или «решка», вверх или вниз. Все разговоры о «положительном математическом ожидании» лично меня не убеждают. Объясню почему. Не знаю откуда взяли эту цифру, но встречал ее не раз: стабильно зарабатывающих трейдеров всего-то около 5%. Я лично такого эксперимента не проводил, и даже не слышал о подобном, но я думаю что процент людей способных на 60 – 70 % правильно предсказать результат броска монеты тоже будет в районе 5%. (Кстати, если у кого-то из читателей Смарт-Лаба есть время и ресурсы,  предлагаю провести такой эксперимент. Суть эксперимента: 1000 человек (можно больше) предсказывают результат 100 подбрасываний монеты.)  Если процент угадавших 60 — 70% бросков окажется сопоставим с процентом зарабатывающих трейдеров, то это будет подтверждать, что вся стратегия успешных  трейдеров, тупо укладывается в рамки чистого везения «угадал – не угадал».


( Читать дальше )

SINGULARITY TS 1.0
«Только полное соответствие своих действий своим же
 установкам приведет к желаемому результату»
 
Многоуровневая конструкция Системы. Переход к следующему уровню только после выполнения стоящих перед ним.
 

1. Зона соответствия


2. Подготовка к торговли
3. Настройка  сознания
4. Подготовка инструментов и окружения
5. Работа с депозитом
6. Фундаментальный анализ
7. Технический анализ
8. Поиск места входа
9. Ожидание сигнала входа
10. Вход в рынок
11. Выход из рынка
12. Анализ проведенной операции
13. Работа с депозитом

1. Зона соответствия
Причиной негативных результатовявляется несоответствие своих действий своим установкам. Наше сознание работает реверсивно, то есть может с достаточной вероятностью как определять результат последовательности действий и событий так и определять последовательность действий и событий необходимых для достижения конкретного результата. Сознание рисует позитивный результат. После формирования четкой цели оно так же способно сконструировать путь к этому результату от начального состояния. Таким образом, если правильно ставить цели, а затем полностью моделировать детализированную карту установок и впоследствии, действовать четко в рамках этой системы, желаемый результат будет достигнут. Каждый человек имеет все необходимые ему ресурсы для достижения любой цели. Но цель будет достигнута лишь при условии последовательного подхода и полного соответствия действия и  установки.


( Читать дальше )

Как-то уже вошло в привычку писать ночью итоговые недельные посты. В этот раз у нас осталась еще пятница, но я все-таки подведу итог. По сути трейдинг — вещь скучная. Интересно только при создании и доработки новых систем. Но для меня во многом это был камень, который надо было скинуть. Спасибо всем, кто принимал участие в комментариях до этого. Систему считаю теперь доработанной.

Изменений, на самом деле, не так мало, было много мыслей по поводу того, что делать с хеджем. Но они касаются обрамляющих деталей. В том числе добавлен риск 3, для эмитентов, чья вероятность дефолта больше всего в портфеле, или для акций с чокнутой бетой. Прикладной смысл в ограничении капитала на доливку. Итак снова:

=====
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ




( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Со временем, когда все больше и больше погружаешься в предмет, первые шаги вызывают то ужас, то улыбку, то сожаление.

Хочу рассказать о своей первой торговой системе, которая родилась после первых трех месяцев усиленного изучения рынка. 
Тогда я исходил из того, что знаний предмета у меня явно недостаточно, поэтому надо сделать что-то очень простое, но в то же время дающее достаточно точные сигналы.
И я пошел по стандартному пути новичка. Чем больше индикаторов, тем точнее проноз, если они все разом показывают в одну сторону.
Стиль торговли был конечно же интрадей. Скальпить не позволял уровень технической подготовки и оснащенности, а торговать по часовикам и тем более дневкам мне казалось лоховством. Пока на часовике сигнал сформируется, я уже сто раз куплю и продам и дофига заработаю (я ж зарабатывать пришел, а не сливать:)).
Итак, моя первая ТС:
Инструменты: акции на ММВБ (10 наиболее ликвидных)
Таймфрейм:15 мин.
ТВХ: формирование разворотной свечной модели (поглощение, звезды и т.д.), с одновременным разворотом rsi 14, momentum 5 и 10, макди и стохастика.

( Читать дальше )

Привет, ALL.
Сегодня тестировав очередную торговую систему, с удивлением обнаружил что ограничив число убыточных входов(стопов) в день можно, сократить просадку в десять раз а итоговую прибыль всего на 10%. У роботов как у людей, если не прет — отложим на завтра.
Все пока.

Осенью прошлого года прочитал книгу В.Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе». В этой книги много говорилось о том, какой должна быть торговая система, какие компоненты должна включать в себя. Тогда же, используя какие-то идеи из книги, а где-то свое понимание, я набросал схемку того, как должна выглядеть торговая система в общем виде. И вот сегодня, работая над торговой системой, вспомнил об этой схеме. Ниже схема и пояснения к ней.
  


1. Торговая система (центральная часть рисунка) получает входную информацию двух видов:

1. Рыночная информация (цена, объем, время, число открытых позиций, новости, цены инструментов, имеющих         корреляцию с торгуемым инструментом и т.д.). (Эта информация используется в следующих блоках: МОДЕЛЬ, Модель наращивания прибыльной позиции, Модели выхода)
2. Размер капитала (Информация используется в блоке «Модель определения размера позиции»)

2. На входе стоит блок Лимиты потерь за день. Он устанавливает лимит дневных потерь в %, при достижении которого торги останавливаются.

( Читать дальше )

Опрос касается прежде всего "мелких" частных трейдеров, у которых не 200 миллионов. Вы стараетесь закрыть день, неделю, месяц в плюсе? Т.е. если счет падает и становится меньше, чем на начало недели, вы останавливаете торги? Может у вас есть другие нюансы? Опрос касается тех, у кого робот, и тех, кто торгует руками.