Текущая ситуация на рынке

февральский контакт по нефти, третий день положительная дельта, +27 000, +4000 и сегодня +20 000. Растет ОИ. Предпосылки хорошие.
Обозначили 29.3 как локальное сопротивление по нефти. Но это формальность. Проторговка на 29.4 -сигнал на развитие отскока.( для меня)
РИшка по 64 000 прошел объем-позиционирован покупка, т.к. держат выше и очень уверенно.
Сегодня с утра по фишкам прошли объемы. Нет отскока к сопротивлению и его отработки. Но идет утрамбовка локального дна. Визуально ситуация кажется схожей с понедельником пред недели, но есть существенные отличия.
По Си, Ри, сбер, газпром и МХ по страйкам базовой проторговки от середины декабря цена пришла с стандартным отклонениям ( увеличившись от 6 до 10 раз) по отдельным инстументам. 

Теперь понять когда отскок? Начало среда-четверг (до опционной экспирации) или четверг-пятница... 

мы торгуем здесь и сейчас!
на прошлой неделе было ощущение, что лететь без остановок.
сегодня рынок нарисовал другой пейзаж.
пока вижу сжатие пружины с опорой от пола.
целей ставить не буду -занятие не благодарное на нашем рынке… действовать по ситуации

В пятницу случилось то, чего ожидали всю неделю. 
Хорошо  пролились. Этому предшествовали три дня подготовки, которые дали возможность привлечь инвесторов, которые купили ( зачем-то).
За счет этих доверчивых товарищей в пятницу был пир.
В пятниу после обеда я уже был за бортом. Весь четверг ждал. Открытие пятницы по моим ощущениям должно было быть ниже границ проторговки.
Но первый час торгов пятницы и  попытка дернуть за объемы четверга меня вывели из эмоционального равновесия. Я начал крыть шорты.
Так бывает… Уже через пару минут было понятно-началось. Но я уже обиделся… И поехал по делам.
До  экспирации 2 торговых дня. И ожидать в понедельник отскока для ретеста границ предыдущей недели- будет подарок доброты рынка.
Если рынок пойдет на тест снизу канала пред недели, то это даст возможность выйти из позы тех, кто прохлопал и получить профит тех, кто в пятницу брал в лонг на вечерке, решив, что круто дешево!
А ведь в пятницу  рынок получил возможность лететь вниз на всех парусах, выйдч за границы, которые его сдерживали целый 2015 год. Это большая радось рынка!!! 

( Читать дальше )

Многие акции пришли к минимумам 2015 года, которые были протестированы многократно!!
В луке, газпроме, фьюче на Ртс проходит объемная активность!
Шорты закрыл-цели выполнены.  
Дерганья рынка вокруг текущих значений  могут пока продлится.
Впереди заседание ФРС и процентная ставка ЦБ РФ.
Полагаю, что это будут определяющие события для динамики рынка на февраль.
Если рынок решит пойти ниже, то открытие новых шортов буду планировать на попытках ретеста текущих значений снизу.

Есть предпосылки к  переходу Си в флет с границами 77 200-78 540. 
Сколько Си простоит в этом диапазоне понимания нет. Может неделя, а может и месяц.
Начал выходить из лонга, который открывался 28.12.15.
В боковике Си торговать мне не интересно, поэтому буду мониторить ситуацию. 
Скорее всего новые позы по Си будут открыты после ставки ЦР РФ в конце января-начале февраля.
В целом по нашему рынку смотрю дальше вниз! Потенциал есть, но, видимо, будут пудрить мозги,  а затем сваливаться вниз.
Покупателя нет. Есть хитрый продавец.

Чем можно заняться когда все на мониторе в красных цветах, а ты этот момент упустил...
Не надо нервно читать всех аналитиков и  экспертов, которые могут заработать только на лекциях и семинарах, расказывая о тактики крупных игроков.
А надо взять блокнот, карандаш и просмотреть все акции и выбать те, которые по динамике падения существенно отстают от ммвб. Для того, чтобы в в феврале (если рынок даст сигнал) использовать эти данные для покупки!
Или в феврале снова продать тех, кто валится сильнее мамбы.
Ловить сейчас отскок занятие пустое. Рынок для каждого движения готовится, созревает и очень редко разворачивается за один день ( но всегда на очень высокой ликвидности). Сейчас ликвидность средненькая по многим фишкарям.
В этом году в нефти еще не было ни одного дня где была положительная дельта( просто плюсовая, а лишь строго отрицательная). Нефть продают и те кто это делают знают, что они делают.
Но есть предстоящая экспирация по фьючам и опционам на нефть и предстоящий новый контракт, который начнет жить при цене по 30 баксов. Там и может начаться новая игра. Сейчас-нет! 

ММ оттестил снизу минимумы от 14.12.15. ОИ  растет!  И ОИ растет на падении по всем голубым фишкам.
Газпром сегодня вошел в импульс и с завтра будет догонять убежавшие голубые фишки.
Если кажется, что хорошо отпадали и пора бы поиграть в отскок, то, поверьте, все только начинается!
Если провести аналогию с началом прошлого года и движением в 40% процентов, то почему бы не показать — 20% в первый месяц 2016.
В конце прошлого года были обновлены многолетние максимумы, теперь дело за минимумами.
Чем сильнее упадем, тем веселее потом отрастем!!

Давно ждали! Вышел ММВБ из флета и теперь можно ожидать хорошее движение вниз!
Покупать или докупать только бакс!
Где будет окончание движения???
Логично ожидать паузы и отскока после экспирации.
Сегодня идет загрузка на минимумах дня на продажу. 
Открытие и удержание ММВБ завтра ниже 1700 ускорит движуху!
В откате Сишки от 77500  это повод докупаться, т.к. интереса к реальным продажам нет и откат на отсутсвии давления покупателя по еще непривычным и высоковатым ценам на данный момент. 

С 17.12.15 на Сишку смотрел в шорт и 22.12.15 на вечерке в него встал!
Утро 23.12.15 приятность.
Очень внимательно смотрел за прохождением 72100 по фьючу т.к. на этом уровне 15.12 и 16.12. была объемная активность!
Объемы появились и 23.12.15 к исходу сессии по дельте день  полностью выкупили, но было важно увидеть реакцию след дня на на объемы 72100! Котировка 24.12.15 успешно отбилась от 72100 и появилась возможность ожидать продолжения нисходящего движения по Си. В голове сразу цифры-69 000 прекрасный уровень для проверки на вшивость! 
Но 25.12.15 цена на росте ОИ пошла снова к 72100 и......!!!
На вечерке 25.12.15 шорт по Си был закрыт полностью!
А 28.12.15 был открыт лонг Си, который живет своей жизнью и сейчас!
На данный момент не вижу ни одного основания для его закрытия!
Хотя первая цень 74 500 выполнена!
Но есть еще 77 и 80. 
Важные объемы для мониторинга на 74 000- 74 300. Это очередная объемная активность

ФРС будет озвучиваться 17.12.15.
Экспирации наши 14-15-17.12.15.
К 25.12.15 будут намеки картинки по направлелнию движения на январьскую экспирацию.
Но по тому, что есть сейчас… Только продавать!
1500 по ММВБ- хорошая цель( на ближ 6 мес)!
Но зачем гадать, рынок покажет свои намеренья!
Динами последних месяцев:
ММВБ октябрь 1740, ноябрь 1765, декабрь 1830
Газпром октябрь 145, ноябрь 143, декабрь 152

ММВБ до нижней границы восход канала 2015года -1680 еще есть ходу
Роснефть уже на нижней границе восход канала 2015 года.

Лукойл формировал проторговку с мая 2015года, верхней границей 2550-2600.  23.11. 15 попытка выйти выше. Уход на 2350. Ебъемы ниже среднего.

ГМК НорНикель- ушли ниже 9000! Успешно тестируем снизу. Впереди еще декабрьские выплаты девидентов, после которых ГМК летит камнем на на 1000п.

А еще выплаты в 20-х числах по Луку, Северстали и т.д.

ОИ по ММZ5  мне очень важен для понимания вектора движения.  Даже не так, ОИ минимы зеркало рынка.( пока)
Пока движение продолжается с ростом ОИ по минимы, отмечаю фишки отстающие от поводыря. После окончания движения и принятия решения 
по развороту отстающие становятся моими фаворитами, а бывшие фавориты-аутсайдерами (на которые не трачу силы и деньги)

Рабочий интервал изменения по ОИ по минимы 45 000-95 000 контрактов.
Это движение началось (как обычно после экспирации) 23.11.15 минимы на 1880. минимум движения -1765. Важная зона объемов-1805-1820. 
От 1765 до 1805 (ожидаемо) ехали на падающем ОИ. Значит — вероятность вернуться обратно на 1765 на много выше, чем двинуть дальше.
Основной объем ОИ был набран 27.11.15 в диапазоне 1820-1800 с ретестами снизу ( как полагается) и жирной отрицательной дельтой по вертикали и горизонтали и объмами сильно выше среднего. Если 04.12.15 минимы попытается врезаться в 1820 -хорошее места для перезахода в шорт ( ни чего нового).
Что важно!!! Если движение от 1810 до 1765 в ближ дни будет на растущем ОИ, то быстрого разворота не будет, а будет долго ( возможно до экспирации) и ниже. Но если ОИ по минимы скинут до45- 50 000 коней. И  в районе 1750-1770 с объемами,  плюсовой дельтой начнут пилить пару дней с  ростом  ОИ, то  на экспирации будем выше. 03.12.15 по минимы 1770 показали как сильный уровень. Поэтому при откате к нему 

( Читать дальше )