Текущая ситуация на рынке

Все началось еще вчера в 15:30 в нефти на 35. В тот время, когда мировые трейдеры продавили нефть ниже 35.
Си и РИ сразу поддержали и отреагировали.
Ри ушел в проторговку 73 000-72 500.
Си лег  на объемы выше  77 000.
Голубые фишки и ММ ну очень не хотели  падать. Сегодня начали сливать, но ребята не спешат.
Сморим внимательно на нефть и следим за теми 70 000 контрактами ОИ, которые её начали двигать вниз.
Надеюсь лои января по РИ обновим.
ОИ
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.

( Читать дальше )

Фьючерс на ММ на 1800. Этот уровень отбивали весь декабрь!!! Нефть тогда помогла... 
С 26.01 с 1720 по  1800 движение по ММ идет на растущем ОИ!!!
28.01. С 17:00 в запиле набрали 12 000 контрактов. Это началось после преодаления 1780-Это в данный момент самый главный ориентир текущей тенденции (для меня).
Рынок выше 1780-шоу продолжается. Уходим, отбиваемся и наторговываем ниже 1780 смотреть, думать и принимать решения.
По нефти сбросили ОИ на мартовском 300 ооо к. и на февральском 100 ооо к при приближении к 35. Точнее точно на 35!
Котировка флетует 33.6-35.0 Выход- сигнал к действиям. Может ли продолжиться восхождение на оставшемся ОИ-может. 
Сишка -область 76 500-77 000 за два последних дня прошли объемы, которые могут припустить котировку в обе стороны с ускорением. 
Но пока все за продолжение укрепление рубля.
Бочка в рублях дорожает- позитив!!!
РТС ближайшее объемное накопление заслуживающее внимание на 72 500!!!
Выше лонгуем, ниже наблюдаем, начинаем сбрасывать части лонга.
Работаем по тренду! Тренд настоящий, объемы есть, уровни отрабатываются четко. 

Разработанный Минэкономразвития проект антикризисного плана предполагает приватизацию госкомпаний.
Президент в частности упомянул такие компании как «Роснефть» и «Аэрофлот». При этом контрольный пакет в компаниях государство планирует оставить у себя.
Посмотрим на график Роснефти с 21.01.16 и что? Растёт лучше ММВБ.
Начал искать список всех госкомпаний подлежащих приватизации в 2016 году, но не нахожу....
Ребят, у кого есть эта информация скиньте в комент...
Конечно же эти  эмитенты в лонг в первую очередь…

На прошлой неделе ожидал возврат рынка в диапазон 1730 по ММ и был уверен, что нисход возобновят!
25  января предпринимали попытки продавить ниже 1720. Вечерка в тот день по нефти была не совсем бычья на откате, но наш рынок игнорировал этот факт. РТС 26 января на открытии пролили( долларовый компонент), но прошли очень приличные объмы в районе 66 000, а в  ММ консолидировался и  давал намеки на  желание выхода из проторговки.  К тому же 26.01 под закрытие основной сессии по ряду фишек прошли критические объемы!!!
Тест объемов от 26.01  Сверху по ММ 27-го с утра, рост ОИ = сигнал для открытия длинных позиций.
Для меня этот рост только начинается. То, что было до этого был откат.
Игроки вчера  поддержали рост  открытием позиций вплоть до 20:00. 
Ожидаю продолжения восходящей динамики без декабрьской амплитуды. Если все пойдет хорошо, то существенных откатов не будут, а можем увидеть проторговки подобные начала этой недели, но уже на новых уровнях.

( Читать дальше )

Переодически ради интереса считаю стоимость нефти в рублях… так ради прикола
Все уже сто раз читали о проблемах с бюджетом, с планом  дефицита бюджета в  3% на 16 год.
Долги Роснефти, покупка ТНК БП и кредитами, которые надо платить в долларах и т.д.
В 2014 года бочка стоила, если не ошибаюсь 3050-3200 в рублях.
В 2015 года несколько раз считал и средние значения были 2900 рублей.
С начала года посчитал  и получилась следующая картинка:
12.01 = 2369
13.01 = 2445
14.01 = 2369
15.01 = 2346
18.01 = 2306
19.01 = 2354
20.01 = 2293
21.01 = 2351
22.01 = 2511
Теперь можно увидеть, что наших экспортеров чуть-чуть загнули и им очень не очень.
На отскоке многие фишки закрыли гэп новогодний, а  ммвб оттестил 1720 снизу. Теперь можно смело валиться и обновлять лои.


В конце прошлой недели нефть сделала большое дело-за два дня отскок на 15%!!! И если понефти провести трендовую линию от ноября  ( когда с ветерком уходили с 45), то сейчас мы в районе контакта с трендовой линией снизу.

( Читать дальше )

Учитываем интервал февраль-март!!
Все спасибо!!!

ОИ по Газпрому и ММ 20.01 и 21.01 брали на отскок. ММ фиксанули вчера вечером. Газпром в процессе фиксации.
Си в данный момент сигналов на продолжение восходящего движения не дает, идет откат.
Сбер продают, на РИшку покупателя особо нет. Возможно инсайдеры располагают инфой ( к примеру, ЦР РФ понизит ставку!!!)
С учетом словесных заявлений светлых голов из правительства- девальвациии рубля еще не было.
Я сравнил график Канадского доллара и рубля ( за 2015год)- еще свистеть и свистеть.
Поэтому готовлюсь рынок продавать, а бакс покупать вновь -как только будет сигнал.
Видимо правительство решило реально спасать экономику. Для этого надо:
-значительная девольвация нац валюты
-повышение налогов
-существенное понижение ставки.
Смотрим, слушаем, делаем выводы и принимаем правильные решения.
Хорошобы мне ошибаться.
Думал 1500 по ммвб цель, наверное 1450 все же.
А и еще. Рубль больше не привязан к нефти. Поэтому по рублю на нефть теперь можно не смотреть!!!
Взгляд не на ближ 20 мин или два дня, а на этот февраль хотя бы
Про нефть забыл… февральский контракт экспирация почему-то видится ниже 27, а вот мартовская экспи выше 29. ( там своя игра ОИ контрактов).
Если есть контр-аргументы, то очень хотелось бы ознакомиться.

У каждого человека свое понимание, ощущение и видение рынка!
Я смотрю на рынок в следующем ракурсе:
Все, что происходит на рынке делается для получения прибыли!
Максимальная прибыль достигается на торговле опционами.
Экспирация происходит раз в месяц. Поэтому сентименты закладываются и реализуются в одном экспирационном интервале.
Поэтому в течение месяца рынок проходит ряд фаз....
Апофиоз, финальная стадия-день экспирации. 
После экспирации все начинается с начала. 
Сегодня  невозможно сказать какое направление  и сценарий будут выбраны участниками рынка на след. экспирационный период. 
В понедельник мы сможем увидеть, что произошло с ОИ, сколько сбросили, что осталось.
В понедельник рынок продемонстрирует — подходит ли текущая цена для формирования новой тенденции или погонят котировки в более комфортную зону для расторговки. 
Логично подождать  до среды-четверга. Посмотреть и получить подтверждение....

Все мы знаем, что по Бренту фьючи экспирируются каждый месяц!
В данный момент в февральском и мартовском участники играют разнонаправленную игру.
В февральском на хаях дня  ОИ падает, мартовском растет.
В февральском на минимумах ОИ растет, а в мартовском падает.
Субъективно:
В ближ месяц -полтора ожидается сильное движение в обе стороны, силы и размера, которое никто не может подумать.
Но кто-то знает и в теме и это действо готовит и собирается заработать.
Какие мысли!!!!
Только по делу без бла-бла!
В мартовском 18.01.16 взяли открыто было 600 ооо коней и оставили набирают дальше.
В февральском 18.01.16  набирали до 14:45 и все сбросили на хаю дня.

В мартовском 19.01.16 открывали новые при выходе выше хаев 18.01.16 ( 29.5)и дальше оставили
В февральском 19.01.16 ОИ сбрасывали при выходе выше хаев 18.01.16, но набирали при подходе к 30 баксам.

Я для себя уже сделал выводы, желается узнать мнение других...

Считаю, что правильно встать в позицию это лишь 15% успеха. 
На данный момент прибавка по позиции чуть больше 100% ( были купленны  колы).
Теперь важно понять где начинать прикрывать....
Обратимся к нефти:
30 бачей был 14 и 15.01.16 по графику спозиционирован как сопротивление ( сначала сверху лежали на 30, а на след день снизу прокалывали)
Но 14 и 15.01.16 были на положительной дельте и в реальности логично ожидать поход на 32 бакса.
Си вчера 79 700 показал как поддержку ( легли, отскочили, прокололи, выкупили и рванули на 80 700). Сегодня 79 700 прошли отстоялись и теперь валимся ниже. Логично ожидать в районе  77 500.
ММ вернулся в диапазон 11-15.01.16. Логично ожидать 1720-1730. И уже там  буду думать о сбрасывании части позиции.
При формировании негативного сценария:
Нефть уходит под 29.2, Си выкупают и возвращают на 79 700  а ММ уходи под 1680. В этом случае также начну частично фиксировать часть позиции. 
Было бы логично прикрыть на тесте  указанных границ этот спекулятивный лонг, но… Вечерка и весь вчерашний день это слишком долго для обычного отскока в 3%. Опять же, это мое ощущение рынка. 
Пока читаем книжки, пьем чай.