ТРЕЙДИНГ

В любой торговой системе (ТС) я бы выделил два фактора:

• фактор срабатывания сигнала ТС — необходимое условие
• фактор отсутствия срабатывание стоплосса — достаточное условие

Наличие этих двух факторов говорит о том что мы в сделке, иначе, находимся вне сделки.
Частота первого фактора регулируется фильтром сигналов. 
Срабатывание второго фактора зависит от волатильности рынка.

Искусственный интеллект сейчас советует нам, как писать письма, рисовать картинки и даже как лечиться. Но можно ли доверить нейросети свои деньги? Особенно если речь идет о накоплениях на старость?

Я продолжаю свой эксперимент «Битва ИИ-портфелей». В прошлых сериях мы уже видели, как GigaChat предложил абсолютно бестолковый портфель, а ChatGPT выдал безошибочную академическую базу из учебников.

Сегодня в игру вступает тяжелая артиллерия — Grok от xAI. Это та самая «бунтарская» нейросеть Илона Маска, которая имеет доступ к реальному времени через соцсеть X (Twitter), славится своим сарказмом, борьбой за правду и меньшим количеством цензуры.

Справится ли «гений Маска» с российскими реалиями лучше конкурентов? Спойлер: нет.

🎯 Задача для ИИ

Вводные данные остались прежними. Я попросил нейросеть составить инвестиционный портфель со следующими параметрами:

• Цель: Пенсионный капитал.
• Срок: 35+ лет (длинный горизонт).

( Читать дальше )

Ну в плане денежного плюса! Не процентного плюса, а денежного плюса! Это было этой весной, когда индекс был на уровне 3300, там чё то Трамп делал, уже и не помню! То ли звонил, то ли собирался встретиться, то ли мир за 30 секунд! Что то такое вообщем! и вот после этого прошло пол года, индекс падал, я что то делал… Правда надо отдать должное я довносил! Это да! Есть такое обязательно! Ну и короче по результату в денежном эквиваленте, вот сейчас в районе 2700 по индексу, а я приблизился к своему «рекорду», который был на уровне 3300 по индексу! Когда было 3500 я не помню свой денежный результат, ну и у меня стратегии менялись, формировались, сперва я думал лучше так, потом ни так, потом вот так, сперва не понимал что происходит, потом понимал, ну короче работа происходила! Сперва не думал на что надо обращать внимание, потом думал, замечал, ну и вообщем вот сейчас вот так! Там ещё конечно надо маленько порасти чтобы достичь того результата… Но как бы уже достаточно близко к нему по моим меркам! А индекс ещё не на уровне 3300! От 3300 сейчас 2700, а 600 пунктов от 3300 это порядка 18%, то есть на 18 процентов ниже, а результат приближается к тому, который был когда индекс был на 18 процентов выше! Рынок на самом деле огонь! Я хз, почему кому то он не нравится! Бапку делать изи! Всё понятно и логично! Хрю, хрю! Ура!

На конференции Смартлаба попросил Алексеева подписать свою книгу, а прочёл её только сегодня...
Читается на одном дыхании, хотя автор казалось бы не написал ничего такого, чего мне было бы неизвестно и непонятно. Алексеев очень чётко наполнил повествование духом трейдинга, подчёркивая главное — это тяжёлая каждодневная работа, требующая дисциплины, самосовершенствования и полной отдачи и даже при этом не гарантирующая ничего от слова «совсем».
Советую прочесть всем, кто хочет залезть на биржу и по бырому «заработать миллион». Не получится и, напоследок, цитата из книги
"… трейдинг… это скорее способ понять, кто ты есть, чего стоишь и насколько ты готов работать..."

Иногда сделка по цифрам выглядит нормальной, а внутри остаётся ощущение, что должно было получиться лучше. В другой раз результат похожий, а чувство уже более спокойное. Разница в том, какие ожидания закладывались до входа и насколько они совпали с реальностью.

Ожидания присутствуют всегда, даже если их никто не формулирует. 

В голове уже звучит: 

эта идея закроет просадку

или

здесь получится взять много.

Такой внутренний план влияет на то, как ведётся позиция. Поэтому у сделки, помимо точки входа, стопа и объёма, нужен ещё один элемент: заранее описанный коридор того, чего от неё разумно ждать. 

Что такое ожидание в сделке

Ожидание в торговле – это рабочая гипотеза о том, как может развиваться сценарий. В ней есть три опоры: примерный размер движения, время реализации и допустимая просадка по пути. 

Если этого нет, рынок быстро подменяет ориентиры. Цена даёт ход, который в системе считался нормальным, хотя взгляд уже сравнивает результат с экстремумами и прикидывает, сколько могли бы взять. Фокус смещается с логики сделки на сожаление и сравнение.

( Читать дальше )

Инвестиции часто воспринимаются как последовательность решений, где каждое движение должно быть точным. Такой подход создаёт ощущение, что результат зависит от способности идеально выбрать момент входа или выхода. На длинной дистанции работает другая логика. Стратегия развивается через повторяемость действий, устойчивость к колебаниям и способность выдерживать статистику.

Терпение формирует основу устойчивости. Оно задаёт ритм работы и помогает сохранять внимание на процессе. На длинной дистанции именно этот ритм определяет, как стратегия раскрывает свои свойства и насколько стабильно проявляется её статистика.

🔸 Почему точность не определяет итог

Точность кажется важной потому, что рынок создаёт иллюзию правильного момента. Цена движется плавно, и каждый поворот графика воспринимается как возможность. Но даже успешный вход может потерять значение, если стратегия не выдерживает дистанцию.

В реальной практике результат формируется через многочисленные решения. Их совокупность создаёт распределение доходности, где отдельная сделка не определяет общий итог. Когда инвестор понимает это, акцент смещается от поиска идеального момента к последовательному исполнению плана.

( Читать дальше )

Давайте посмотрим на рынок с беспощадной объективности. Вы хотите рискнуть 100₽, чтобы заработать 200₽. Кажется, это просто вопрос анализа и удачи. Но давайте зададим детский вопрос: а откуда возьмутся эти 200₽?

Если вы в плюсе на 200, значит, кто-то в минусе на 200. А если ваша цель — соотношение риск/прибыль 1:2, то, по сути, для вашего успеха два других игрока должны полностью потерять свои 100₽. Ваша прибыль — это их убыток. Математика рынка беспощадна: это игра с нулевой суммой для спекулянтов.

Простая иллюстрация:

• Вы покупаете (лонг), рискуя 100, цель +200.

• Значит, двое других продают (шорт) с тем же стопом в 100.

• Если цена идёт в вашу пользу, вы забираете их 200. Они проиграли.

И тут мы натыкаемся на первое жуткое откровение.

😱 Откровение №1: Цена идёт ПРОТИВ большинства

Подумайте: вы один выиграли 200, а двое проиграли по 100. Цена пошла вверх, против двух трейдеров из трёх! То есть, чтобы актив вырос, большинство должно ошибиться и проиграть. Рынок движется туда, где больше боли, туда, где скопились стоп-лоссы проигрывающей стороны.

( Читать дальше )

Доходность флагманской стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в БКС выросла до +17,5% YTD: 
s.bcs.ru/OBXqD    

Доволен, хороший результат с учетом нулевой динамики индекса полной доходности.  

Рассчитываю, что к концу декабря мы можем быть еще выше (ЦБ снизит ставку, инвесторы будут позиционировать портфели под 2026 год; возможно, увидим развитие на мирном треке). Декабрь и январь исторически растущие месяцы. 

Вчера товарищ спросил — за счет чего в этом году удалось показать положительный результат на падающем рынке, инвестируя только в акции и только в лонг.  

Я в шутку ответил, что магия, при этом вопрос заставил задуматься. 

И вот такие 3 ответа ко мне пришли: 

1️⃣ Первый ответ — рынок достаточно эффективен на средносрочном горизонте. И акции на горизонте от полугода следуют за ситуацией в бизнесе (за редким исключением). 

В этом году инвесторам кажется, что акции ВСЕГДА ходят за геополитикой. Да, если смотреть горизонтом 1 дня или 1 недели. НО — посмотрите динамику с начала года, и вы увидите, что сильнее те компании, где сильнее фундаментал. 

( Читать дальше )

Полтора года смотрю на то что упустил где-то рост, или не выскочил после очередного разгода и не пересидел спад. Неудачник и так далее. 

Сейчас сравнил стоимость портфеля и годовой купонный доход в моменте.. 
По сравнению с июнем прошлого года портфель подорожал примерно на 24%. Купонный доход стал на 38% больше.   (вот нисколько не ощущается, так как не вывожу со счёта).

Подгадили металлурги — единственное чего докупал. Увеличил акций на четверть, в цене упало на 54%, стоимость этой доли в итоге на 38% меньше чем была. 
Скинул бы тогда акции в плюс — вообще было бы хорошо. Благо хоть немного (скукожилось до 5% от портфеля). 

Зарплату же подняли на процент, но перескок в 15% НДФЛ в этом году по факту снизил получаемое на руки.