ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Информация из Forbes #1, 2013.

Анатолий Цоир — выходец из МДМ Банка.
Фонд Granat был сформирован в 2006 году, $40 млн. в основном на деньгах инвесторов. Инвестировал во 2 и 3 эшелон РФР.
Удвоился в 2007. 
Обанкротился и закрылся в 2008.
2010 — у Цоира появился партнер — Борис Хаит («Спасские ворота»), который видимо и дал денег на новый фонд.


(фото finparty.ru)

Сейчас в фонде $3 млн. Входной билет = от $100 тыс
Фонд ориентирован только на институционалов.
нейтральные арбитражные стратегии
«В фонде Granat таких машин 40, они отслеживают спрос на различные финансовые инструменты»
У фонда есть механизм. следящий за трендом, но его не используют — слишком рискованно. 
«Мы хотим заниматься тем, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем только увроень риска».
Уровень риска 5%, при таком риске доходность может составить максимум 20%, мы можем зарабатывать достаточно стабильно людям с математическим складом ума 15%+, после всех комиссий, которые составляют 2% от активов и прибыли 20%, остается существенно меньше — 6,5%.
«на арбитраже много не заработаешь, нетерпеливых нищих тут не ждут»

p.s. и об этом пишет Forbes.


Мой комментарий
$3 млн, 6,5% годовых:)) Это же 195 тыс долларов:)
А вообще, 15% годовых стабильно на интервале 10 лет, это супер, только сомневаюсь я, что у алгофондов за все 10 лет риск сможет оставаться в пределах 5%. Потому что 5% — это расчетный теоретический риск, не учитывающий, например, техногенные сбои, коих за 10 лет может произойти уйма.

Блин, лучше бы Форбс у Феникса интервью взял, больше пользы было бы.

в сентябре про Цоира и их фонд писало finparty:

http://finparty.ru/section/interview/17091/ 
Отмечу, что интервью финпати в разы интереснее и информативнее, чем в Форбсе. 

В предыдущем посте, в котором я представил одну из своих систем, коллеги указали мне на большую просадку во время кризиса и на сделки с большим процентом в убыток.
Вот пример такой сделки:

Хорошо видно, что система во время кризиса попадала на нештатные закрытия биржи и тому подобные казусы. Уйти от этой проблемы я решил вводом определенного фильтра на волатильность.
В итоге получилась, такая усовершенствованная системка:

( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

На определенном периоде проводилась оптимизация, далее система тестировалась на внеоптимизационных данных с заданными параметрами. 

Фьючерс Ri, часовики. Гепы учтены. 1 контракт, без реинвестирования. Комиссия не учтена. 

Картинки 1-2: период оптимизации (01.01.2009-31.12.2010)


( Читать дальше )

Привет.
После переговоров с коллегой А.Г. действительно задумался, что у меня 90% портфеля валяется просто так, нужно роботу дать денег ровно столько, чтобы не было маржинколла.

Посчитал все периоды, написал на листочек maxDD и обнаружилось, что присутствует один период, на котором я получил самую большую просадку — 21.000 пунктов:
с  12.06.09 по 12.09.09

Я так понял система просто не успела перестроиться после ралли на 100% и пока шла коррекция, она все ещё пыталась поймать откат, чтобы зайти в лонг.

Правильно ли я это понимаю?

В другие периоды максимальная просадка не превышает 10.000 пунктов в квартал.


Если у кого-то был опыт включения роботов на сильной волатильности/сильном тренде — welcome в комменты.

//upd Робот трендовый, конечно же. Индикаторы стандартные, без экзотики

Ура, я сделал это :)

Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!

Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))



Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде

З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света.
Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.
Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.
Рейтинг систем в ноябре



( Читать дальше )

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» - расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы все терминалы, действующие в РФ, мы переходим на Америку :)
На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.
Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину.

Специально для SmartLab’а создаем отдельный опросник. Принимайте участие!