ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Привет.
После переговоров с коллегой А.Г. действительно задумался, что у меня 90% портфеля валяется просто так, нужно роботу дать денег ровно столько, чтобы не было маржинколла.

Посчитал все периоды, написал на листочек maxDD и обнаружилось, что присутствует один период, на котором я получил самую большую просадку — 21.000 пунктов:
с  12.06.09 по 12.09.09

Я так понял система просто не успела перестроиться после ралли на 100% и пока шла коррекция, она все ещё пыталась поймать откат, чтобы зайти в лонг.

Правильно ли я это понимаю?

В другие периоды максимальная просадка не превышает 10.000 пунктов в квартал.


Если у кого-то был опыт включения роботов на сильной волатильности/сильном тренде — welcome в комменты.

//upd Робот трендовый, конечно же. Индикаторы стандартные, без экзотики

Ура, я сделал это :)

Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!

Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))



Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде

З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света.
Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.
Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.
Рейтинг систем в ноябре



( Читать дальше )

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» - расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы все терминалы, действующие в РФ, мы переходим на Америку :)
На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.
Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину.

Специально для SmartLab’а создаем отдельный опросник. Принимайте участие!

начало тут http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/91386.php Если хотите добавить свой вариант - напишите в комментарии. Кто захочет проголосовать за ваш вариант, ставит + комментарию.

Вебинар Разбор торговой системы Dynamic Profit прямо сейчас

Вебинар стартует уже в 21:00мск.
Традиционно по понедельникам вебинар проводят Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

Чтобы врубиться, прямая ссылка:
connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_140

Подробности о том, о чем пойдет речь тут:

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/140

Чтобы создать вебинар на смартлабе, тут:

smart-lab.ru/blog/81536.php

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html