Задачка (для алго-трейдеров)
- 10 декабря 2012, 14:29
- |
- siva
Привет.
После переговоров с коллегой А.Г. действительно задумался, что у меня 90% портфеля валяется просто так, нужно роботу дать денег ровно столько, чтобы не было маржинколла.
Посчитал все периоды, написал на листочек maxDD и обнаружилось, что присутствует один период, на котором я получил самую большую просадку — 21.000 пунктов:
с 12.06.09 по 12.09.09
Я так понял система просто не успела перестроиться после ралли на 100% и пока шла коррекция, она все ещё пыталась поймать откат, чтобы зайти в лонг.
Правильно ли я это понимаю?
В другие периоды максимальная просадка не превышает 10.000 пунктов в квартал.
Если у кого-то был опыт включения роботов на сильной волатильности/сильном тренде — welcome в комменты.
//upd Робот трендовый, конечно же. Индикаторы стандартные, без экзотики
33 |
Читайте на SMART-LAB:
Какие перспективы у «Ренессанс Страхования»?
Финансовые результаты «Ренессанс Страхования» за 2025 год оказались в целом нейтральными. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в...
Разруливаем год Делимобиля в шоу «Акционеры. Цифры»
Провели эфир с топ-менеджерами оператора каршеринга — компании Делимобиль. Узнали из первых уст взгляд на финансовые результаты бизнеса за...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ.
Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...