SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ArMAG
2d результаты оптимизации
- 08 декабря 2012, 00:32
- |
Ура, я сделал это :)
Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!
Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))
Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде
З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)
Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!
Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))
Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде
З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)
90 |
Читайте на SMART-LAB:
Байбэк против дивидендов — что выгоднее акционеру?
Когда у компании появляется избыточный денежный поток, перед менеджментом возникает классический вопрос: что делать с деньгами дальше? Их...
09:30
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
18:12
«Финам Радар»: как превратить Telegram в ваш личный командный центр
День современного инвестора похож на марафон с препятствиями: десятки открытых вкладок, нескончаемые ленты новостей и биржевые графики. В...
16:57
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...
21:15
теги блога siva
- AAPL
- big data
- C#
- DJ-20
- Dow Jones
- ETF
- HFT
- Matlab
- miacr
- MOEX
- NYSE
- private equity
- qpile
- quantitative research
- RIM2
- RIU
- RTS
- RVI
- sih
- SnP
- SnP 500
- SnP 500 Index
- snp500
- spx
- tslab
- usd rub
- Автоваз
- автопром
- Ай Ти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- армагеддон
- война и мир
- Газпром
- Гайтнер
- Галс девелопмент
- гк пик
- говно
- госдолг США
- грааль
- денежный рынок
- Депозиты
- дефолт
- золото
- идеи
- идеи 2 эшелона
- инвестидеи
- инвестиции
- кукл
- кукловод
- лаб
- ликвидность
- Лосейник
- лохотрон
- МосБиржа
- МОЭСК
- МФЦ
- норникель
- Облигации
- объединение бирж
- оптимизация
- оптимизация роботов
- опционы
- остатки на корсчетах ЦБ
- офз
- оффтоп
- полюс
- Полюс-Золото
- прогноз
- профессиональный трейдинг
- пузырь
- Путин
- работа
- распил бабла
- РЕПО
- робот
- роботы
- рсхб
- РТС
- сбербанк
- сбербанк адр
- семинар
- Слава Путину
- СССР
- сталь
- статистика
- Степан Демура
- стыдно
- торговые роботы
- фарт
- финам
- ФРС США
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ РФ
- чтение
- ЧТПЗ
- шутка юмора однако
- электроэнергетика
- юмор
- Ютинет
Что у вас лучше, чем в МТ:
— отрицательная доходность тоже окрашивается (МТ туп. Он игнорирует убытки).
Что не додумано:
— МТ цвет в динамике меняет. То есть когда во время теста проход даёт лучше результат, чем прошлый макс., карта цветов перерисовывается под новый самый насыщенный результат.
ЗЫ Матлаб рулит. Лучшие 3d карты оптимизации, что мне приходилось видеть. И возможности богатые.