Торговые системы : результаты ноября 2012-го

Начала нового тренда в ноябре мы не увидели. Внутридневная волатильность по-прежнему остается низкой, так же как и объем торгов. Ждем сезонного всплеска активности (уже с 1 ноября ждем) и конца света.
Интересно будет понаблюдать – будет ли «бегство в качество» (покупка USD против других валют) накануне 22.12.2012. Если фундаментальные игроки не могут разогреть рынок, может хоть параноики это сделают.

Индекс РТС +0,4%.
Фьючерс RI на индекс РТС +0,8%.

Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.
Рейтинг систем в ноябре




1.   MarketTime3.
RI лонг+шорт 1 контракт RI: +2 888 пунктов,+1,9%.
Реальные торги: -1,8% с плечом 1 к 3 (-0,45% без плеча).
24.11.2012 была пропущена сделка из-за сигнала в промклиринг. Баг отловлен и исправлен.
Изменения. С 1 декабря изменены настройки системы – стоп-лосс увеличен с 0,5% до 1%. Данная мера направлена на снижение ложных входов в боковой фазе рынка. Также добавлены фильтры, запрещающие выход из позиции в первую минуту торгов и в первую минуту вечерней сессии.
 
 2.       Dow Jones Trend Follower.
Система работает на портфеле из 2-х инструментов (RI и SI). Второй месяц подряд сохраняет капитал даже на боковом тренде. Специальный алгоритм входа в позицию позволяет работать практически с нулевым проскальзыванием! 
Статистика RI лонг+шорт: -260 пунктов, -0,2%.
Статистика SI лонг+шорт:   -21 пункта, -0,07%
Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: -1,5% c пиковым плечом  1 к 6 (-0,2% без плеча).


3.       Dynamic Fibo.
В ноябре месяце на этом счете торговали две системы: DynFibo (паттерновый тренд) и DynFybo Reversal (паттерновый контртренд). Системы закрыли месяц  в небольшом минусе и обыграли рынок.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: -710 пунктов,-0,47 %.
Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: + 1 125 пунктов,+0,75% (всего 3 сделки).
Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: -8,9% с пиковым плечом 1 к 6, -1,27% без плеча.



4.       Action-Reaction и Elder`s Hole.Все, что заработала первая система – отдала обратно рынку вторая.
Action-Reaction  1 контракт RI:+1 480 пунктов, +1%.
Elder`s Hole 1 контракт RI: -1 360 пунктов, -0,9%.
Реальная статистика RI: -5% (-0,7% без плеча).



5.       ClassicTrend. Данная система дебютировала в ноябре месяца и, как оказалось, очень успешно. Так как система поддерживает частичное закрытие позиции, то лимит у нее – 2 контракта RI и 4 контракта SI на счете в 25 000 рублей.
Результат на 1 контракт RI: +4600 пунктов (+3%).
Результат на 1 контракт SI: 600 пунктов (+2%).
Реальные торги: +10,17% с плечом 1 к 7 (оценочно  +1,5% без плеча).

Начало торговли в рил-тайм 12 ноября 2012 года.

Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера http://www.comon.ru/user/yurikon_net/strategy/futures/.
Новые системы
С 1 декабря в работу запускается новая система:
Wait A bit (wb)  –  среднесрочная трендовая система, скорректированная под фундаментальные факторы валютного рынка. Разработана специально для инструмента рубль/доллар на срочном рынке (SI). Имеет хорошие показатели на рынке нефти, золота, серебра и других товарных рынках на западных площадках (хлопок, зерно и пр.).
Параметры системы на 1 контракте SI за последний календарный год по 07.12.2012г.
 
Кривая капитала
 
Помесячные доходы в пунктах с 1 контрактов
 
 
Подписка на все системы доступна на сайте www.yurikon.net.
Удачных сделок!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.