ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Тесты и боевые торги – две большие разницы в алготрейдинге. Скрипты для тестера могут не знать и не понимать сложной логики процессов набора позиции или их закрытия.

И чтобы не переписывать огромное кол-во логики в каждый робот, в своей торговле я использую механизм Саб-Стратегий.

 

Видео про то как правильно интегрировать в торговые скрипты сложную логику сопровождения позиций. Без перегрузки этих самых скриптов не нужной логикой.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб. 15 апреля 2021 года я запустил роботизированную стратегию StepByStep_v2 от Альфа-Инвестиции на шестнадцати акциях XOM.

Напомню, что робот-советник присылает готовые заявки из терминала запущенного на облачном сервисе в приложение на ваш телефон. Дальше мы просто нажимаем КУПИТЬ или ПРОДАТЬ в зависимости от вида заявки.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто.
Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет.

Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот.

Попробую привести пример.

Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов.

Это примерно следующее.
У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время
У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1)
(напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже)
У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)*d(n)+a(2)*d(n-1)+...
У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0

Далее:
1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом.

( Читать дальше )

Привет Смартлаб. Недели три рыночек торгуется в новых реалиях, можно подвести какие то итоги.

Понятно, что ликвидность упала и этим мос биржу старается пнуть каждый. Но не стоит забывать, что волатильность подросла. А это значит, что частота сделок то же растет, растет и так называемый take profit стратегий. Я думаю, так у многих. Поэтому снижение объемов в 2-3-5 раз, а то и где то в 10 в различных стратах, компенсируется процентов на 70 их частотой и более длинным профитом. К примеру, если раньше можно было просунуть условно 1000 контрактов профитом пунктов на 10, то теперь это 200 контрактов, пунктов на 20-30-40 и до полутора раз чаще. Ну по крайне мере, это то, с чем пришлось столкнуться.

Структура доходов резко поменялась. Если раньше были какие боевые флагманские страты, которые тащили все дело, то теперь руки пришлось распустить вширь и ковырять много где и по чуть чуть. Пример, как теперь распределяется доходность в апреле:


( Читать дальше )

проведем эксперимент. возьмем банк всем банкам банк в своем роде. очень даже ничего. конечно на основном головном сайте информации

не получишь. мол не царское это дело. но мы залезем в его азиатское подразделение которое автоматом централизовано получает информацию.

азиатское это чтобы иметь в раннем доступе актуальную информацию. инфо выходит 07.00 — 07.30 москвы .

имеем следующее


теперь скалькулируем форекс пары покупка продажа и средняя цена по такому принципу




далее графики. вертикальная линия — время выхода информации







( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

PBF, оптимальная цена для покупки — 29.37$. Цель — 31.1711$. Вероятность роста 71.2%
WW, оптимальная цена для покупки — 10.75$. Цель — 11.6529$. Вероятность роста 68.1%
TCMD, оптимальная цена для покупки — 20.11$. Цель — 21.7997$. Вероятность роста 67.4%


Результаты поста от 2022-03-22

WW, купили по 10.35$. Продали 19 апреля по 10.75$. Итоговый процент +3.86%
SAIA, купили по 281.32$. Продали 19 апреля по 207.28$. Итоговый процент -26.32%
COTY, купили по 9.05$. Продали 19 апреля по 8.535$. Итоговый процент -5.69%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Интересный подход к распределению объёма между стратегиями, который хочу освоить в этом, 2022 году.

Делюсь своими мыслями о том, как буду это делать. И зачем.

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Продолжаю публиковать свои прошлогодние заметки с Дзена на СмартЛаб.

   

Роботизированные стратегии от Альфа-Инвестиции, представленные в конце мая 2021, были протестированы за полный июнь месяц и запущены 1 июля. Сегодня 8 августа и результаты плачевные.

Роботы проработали на тесте один месяц с прибылью и сразу после перестали приносить доход, Грааль не найден. С момента принятия решения 1 июля, стратегии перестали работать в плюс, можно констатировать, что период в один месяц после опубликования рейтинга роботов от Альфа Инвестиции является очень большим сроком тестирования и нужно принимать решение о запуске раньше, т.е. после 1-2 недель тестирования (в эти периоды роботы ещё показывали плюс).

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

OII, оптимальная цена для покупки — 15.61$. Цель — 16.7561$. Вероятность роста 75.1%
RIG, оптимальная цена для покупки — 4.755$. Цель — 5.0536$. Вероятность роста 74.9%
RRC, оптимальная цена для покупки — 34.29$. Цель — 36.7263$. Вероятность роста 70.9%


Результаты поста от 2022-03-21

CCJ, купили по 29.14$. Продали 12 апреля по 31.7291$. Итоговый процент +8.89%
SLP, купили по 44.26$. Продали 25 марта по 47.6449$. Итоговый процент +7.65%
OIS, купили по 6.78$. Продали 4 апреля по 7.3405$. Итоговый процент +8.27%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

10 месяцев назад включил роботов на крипте. Ничего не предвещало беды. Абсолютно все OutOfSample периоды мои роботы проходили в профит. И я потирал ручки, ожидая миллионы процентов прибыли.

Но… Я – везунчик. Только включу новый счёт – так как будто у 130 килограммового астматика спустила лодка на середине озера. (Не утонет так помрёт от Инфаркта)

 

В этом видео поговорим о худшем квартале для трендовых систем на криптовалютах. И о том, как мои роботы его пережили. Что пришлось поменять, и почему это хорошо? А также:

Что делать, когда твои роботы перестали вдруг работать и вышли на максимальную историческую просадку?

( Читать дальше )