ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Посмотрим на местоположение открытого интереса в примитивах OsEngine. Это понадобиться Вам во время создания роботов на основе этих данных.

 

1. Расположение OI в свечах.

Открываем файл Candle. Сразу под объёмом вы увидите OpenInterest:

( Читать дальше )

Приветствую, алго-господа и алго-подруги. 

Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных. 

Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение. 

Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :) 

В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.

Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока). 

Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.

Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):

( Читать дальше )

Поговорим про популярные способы «заруинить» сеточного робота и сделать так, чтобы он перестал работать. Поговорим про нагрузки на ЦП, которые дают сеточные роботы, и почему не следует включать некоторые типы режимов на слабом ПК.

 

1. Не включайте режим OnTrade в реале, если слабый ЦП.

Сама настройка находится здесь:

( Читать дальше )

Это четвёртая часть цикла об идеях из Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. Мы уже прошлись по 2001-2005, 2006-2010, 2011–2015. Теперь период 2016-2020 годы, когда трейдеры постепенно адаптируются к новым реалиям рынка. Появляются роботы, но и индикаторы никуда не деваются — они обновляются и перерабатываются.

Контекст эпохи 2016–2020

После бурного восстановления 2009-2014 годов темпы роста начинают замедляться, но глобальные рынки остаются на плаву. Этот период характеризуется относительным спокойствием и стабильным восходящим трендом, особенно в США. Инвесторы, уставшие от турбулентности прошлого десятилетия, начинают постепенно возвращаться — в том числе розничные игроки, которых привлекают новые удобные платформы и мобильные приложения.

С технической стороны — всё стабильно: скользящие средние, стохастики, MACD и ADX по-прежнему в ходу. Но трейдинг становится более методичным. Журнал S&C всё чаще публикует не просто «индикаторные идеи», а системные подходы, сочетающие фильтрацию сигналов, подтверждения и оптимизацию параметров.

( Читать дальше )

Продолжаем разговаривать про стандартные настройки для сетки в OsEngine.

Сегодня разбираемся со смещением сетки при движениях на рынке. Варианта того, как следовать за рынком – два. Один связан с тем, что мы сразу делаем очень широкую сетку, которая открывает линии по мере движения. Второй вариант связан со смещением сетки в сторону движения цены на рынке.

1. Подтягивание. TrailingUP / TrailingDown

Как это работает:

1. У сетки есть максимальная и минимальная цена ордера.
2. Подтягивание вверх смещает сетку вверх, когда текущая цена отклоняется от максимальной цены сетки на «Шаг сдвига».
3. Подтягивание вниз смещает сетку вниз, когда текущая цена отклоняется от максимальной цены сетки на «Шаг сдвига».

Настраивается это здесь:

( Читать дальше )

Ранее я писал о своёй поделке — надстройка над терминалом quik на python для торговли.
С тех пор сделал ещё пачку полезных фич, индюшатню, сигналы, исправил ошибки, прошёл стресс-тест в условиях повышенной торговой активности(после снижения ключевой ставки). Вчера доделал офлайн голосового помощника. Можно торговать, не вставая с дивана и не отрываясь от телефона:)

Команды, которые понимает помощник:
«Кеша, включи голосовые уведомления» или «Кеша, включи голос»
«Кеша, выключи голосовые уведомления» или «Кеша, выключи голос»
«Кеша парковка» — паркует все свободные деньги в фонд ликвидности
«Кеша купи/продай газпром(яндекс, т техно, и ещё ряд тикеров)» — покупает или продаёт указанный инструмент на определенный в настройках объём.
«Кеша как дела» или «Кеша рынок» — докладывает о состоянии рынка.

Архитектура очень простая — распознавание голоса крутится отдельным процессом, а торговый терминал на python коннектится к нему и получает готовые команды в виде json. Распознаватель сделан на упрощенной руcскоязычной модели с помощью KaldiRecognizer. Расширенная грамматика и преобразование в json сделано на Lark. Процесс распознавания голоса использует cpu на 0.4-0.5%.

( Читать дальше )

Режим открытия позиций (OpenPosition) в сетках OsEngine – режим, в котором у всей сетки есть средняя цена входа, к которой привязываются единые входы и выходы. Stop и Profit по всем ордерам вместе.

Это отдельный режим торговли, в котором нельзя обозначить цену выхода по каждой отдельной линии, но существует единая позиция сетки.

 

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать OpenPosition сетку нужно здесь:

( Читать дальше )

В данном видео будем подключать OsEngine к бирже HTX.

VK Видео: 


RuTube: 


( Читать дальше )

Запуск торгового алгоритма в лайв-режиме — кульминация разработки стратегии. Форвард-тест показывает, как ваша модель поведёт себя на свежих данных, и позволяет избежать дорогостоящих ошибок.

Перед тем как изучать форвард-тесты:

1. Статья "Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест)" — чтобы понять, как тестировать начальные трейдинг-данные.
2. "15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий" — чтобы разобраться, на что обращать внимание при выборе стратегий.
3. А если у вас пока нет торговых идей, вам поможет наш материал "3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга".

Из исторического теста сразу в живой трейдинг?

До некоторого времени мы придерживались стандартной процедуры:

1. Создать торговую идею.
2. Провести историческое тестирование.
3. Изучить профили результативности разных настроек алгоритма.
4. Выбрать лучшую и запустить ее в реальном времени.

Благодаря современным технологиям довольно легко обнаружить хорошую стратегию на истории. Взгляните.

( Читать дальше )

Начинаем серию постов про открытый интерес (ОИ) и торговлю роботами, исходя из этих данных в OsEngine.

Добавили ОИ в OsEngine некоторое время назад. Написан робот-пример для торговли от этого показателя. В этой статье поговорим о том, что это такое и здесь же будет оглавление.

 

Открытый интерес (Open Interest, OI) на бирже – это количество открытых фьючерсных или опционных контрактов, которые не были закрыты противоположной сделкой.

Открытого интереса нет на фондовой или валютной секции. Он есть только на фьючерсной и опционной секции у контрактов, имеющий время жизни.

Как формируется значение открытого интереса?

1. Каждый контракт начинается со значения открытого интереса равному НОЛЬ. Т.е. не продано ни одного контракта и не куплено ни одного контракта.
2. Первый участник торгов выставляет ордер в стакан с объёмом 1, желая продать. Кто-то у него покупает. И вот уже открытый интерес 1. И т.д.
3. Чтобы открытый интерес начал понижаться, кто-то, у кого на счету есть контракты, начал снижать свою позицию.

( Читать дальше )